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ブレイクダウン・ペンディングストップ戦略

概要

この戦略は、オリジナルのMetaTrader「breakdown」エキスパートアドバイザーを再現します。前日の値幅の周囲にストップ注文を配置し、各セッションで継続的に注文を更新します。トレーリングストップエンジンは、ソーススクリプトのステップ型トレーリングロジックを複製し、ポジションが利益方向に動き始めたらストップを引き締めます。

仕組み

  • 日次準備 – 日次ローソク足が閉じると、戦略は高値と安値を保存します。次のセッション開始時に残りの注文をキャンセルし、前の高値の上にbuy stopを、前の安値の下にsell stopを送信します。Min Distance (ticks)パラメーターは、ノイズを避けるために注文を生のレベルから離します。
  • 注文更新 – 保留注文が執行されるか新しい日が始まるたびに、残りの注文がキャンセルされ、同じ前日レベルを使用して新しいペアが送信されます。この動作は、市場の両側でストップエントリーを継続的に維持するMQLエキスパートを反映します。
  • リスク管理 – 執行されたポジションは、tick距離に基づいてストップロスとテイクプロフィット目標を初期化します。ステップ型トレーリングルールは、価格がエントリーから少なくともTrailing Stop (ticks) + Trailing Step (ticks)を獲得した後にのみストップを上げ/下げます。これはオリジナルのトレーリングストップ実装と全く同じです。
  • エグジット – 価格がアクティブなストップまたはターゲットに触れると即座にポジションを閉じます。トレーリングレベルが侵害されると、手動トレーリングがポジションを成行でクローズし、各tickでストップを修正したMetaTraderロジックと一致します。

パラメーター

パラメーター 説明
Working Candles 価格アクションを監視してストップを管理するために使用されるタイムフレーム（デフォルト：15分足ローソク）。
Stop Loss (ticks) インストゥルメントのティックサイズを使用して絶対価格に変換された初期保護ストップ距離。無効にするにはゼロに設定します。
Take Profit (ticks) 初期テイクプロフィット距離。無効にするにはゼロに設定します。
Trailing Stop (ticks) コアトレーリングストップ距離。トレーリングを無効にするにはゼロに設定します。
Trailing Step (ticks) トレーリングストップが移動される前に必要な追加利益。
Min Distance (ticks) 保留注文を配置する際に前日の高値/安値に追加されるオフセット。
Order Volume 両方のストップ注文で送信される数量。

使用上の注意

  • 前のセッション範囲を取得できるように日次ローソク足を公開するインストゥルメントで戦略を設定します。
  • ロジックは一定のティックサイズを想定しています。変動するティック増分を持つインストゥルメントの場合は、デフォルト値を適宜調整します。
  • 戦略はオリジナルのMQLスクリプトからのパーセンテージベースのサイジングを実装していません；ボリュームはOrder Volumeパラメーターを通じて明示的に定義されます。
  • この戦略のPythonバージョンはまだ提供されていません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channel.
/// Enters long when price breaks above the channel high, enters short when price breaks below the channel low.
/// </summary>
public class BreakdownPendingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public BreakdownPendingStopStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel lookback period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (_prevHigh == null || _prevLow == null)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}