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AbsolutelyNoLagLWMA Digit MMRec 策略

概述

本策略是 MetaTrader 顾问 Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec 的 StockSharp 版本。保留了原始的多周期结构（12 小时、4 小时和 2 小时），并实现了同样的 MMRec 资金管理逻辑。三个模块（A/B/C）分别独立管理自己的仓位份额，策略聚合所有模块的净仓位。

每个模块都会在所选价格（收盘价、开盘价、典型价等）上运行两层加权移动平均（先 WMA 再对结果再次 WMA），从而复制 "AbsolutelyNoLagLWMA" 指标。平滑结果会按照指定的小数位数四舍五入。只要平滑线的斜率发生改变（值开始上升或下降），模块就会触发方向切换并执行交易操作。

交易逻辑

  1. 等待模块时间框架的蜡烛收盘。
  2. 根据 AppliedPrices 参数选取价格。
  3. 对价格运行主 WMA，再将输出传给第二个 WMA，得到双重平滑值。
  4. 将结果四舍五入后与上一值比较。
  5. 斜率向上 (value > previous)：
    • 如果允许平掉空头，关闭该模块的空头仓位份额。
    • 若允许做多且当前没有多头仓位，则按当前模块的下单量开多。
    • 根据价格步长更新多头的止损与止盈价格。
  6. 斜率向下 (value < previous)：
    • 如果允许平掉多头，关闭该模块的多头仓位份额。
    • 若允许做空且当前没有空头仓位，则开空单。
    • 更新空头的保护价格。
  7. 每根蜡烛都会检测最高/最低价是否触发当前的止损或止盈。如果被触发，仓位按照触发价平仓，并将交易结果记录到资金管理队列中。
  8. 资金管理会保存最近 N 笔（N 等于触发参数）交易的结果。如果最近 N 笔全部亏损，则下一单使用 SmallVolume，否则使用 NormalVolume。亏损/盈利的判断基于开仓时保存的价格和实际的平仓价格（止损/止盈/信号平仓）。

策略使用市价单进出场：信号触发的订单假定按蜡烛收盘价成交，止损/止盈假定按对应的保护价成交。

参数说明

所有模块拥有相同的参数集合，默认值与原始 MQL 策略一致。

参数 说明
ACandleType / BCandleType / CCandleType 模块使用的蜡烛周期（默认 12 小时 / 4 小时 / 2 小时）。
ALength / BLength / CLength AbsolutelyNoLagLWMA 的平滑长度（对两个 WMA 均生效）。
AAppliedPrice / BAppliedPrice / CAppliedPrice 指标所用价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中间价、典型价、加权价、简单价、四分位价、TrendFollow1、TrendFollow2、DeMark）。
ADigits / BDigits / CDigits 平滑值四舍五入时的小数位数。
ABuyOpen、ASellOpen、ABuyClose、ASellClose（及 B/C 模块同名参数） 控制模块是否允许开仓/平仓多头或空头。
ASmallVolume、ANormalVolume 减少后的下单量与常规下单量（对多空共用）。
ABuyLossTrigger、ASellLossTrigger 触发减少仓位的连续亏损次数（分别对应多头与空头）。
AStopLossPoints、ATakeProfitPoints 以价格步长为单位的止损与止盈距离。模块 B/C 拥有同样的参数。

当某个触发参数为 0 时，对应方向的亏损队列会被清空。价格步长由 Security.Step 获取，如若未设置，则退化为 1。

实现细节

  • 模块各自维护独立的仓位数量，因此不同模块可能出现多空同时存在的情况；策略的净仓位是三个模块仓位的和。
  • 止损与止盈在每根完成的蜡烛上使用高/低价进行检查。
  • AppliedPrices 枚举与原始指标完全一致，包含 TrendFollow 与 DeMark 版本。
  • 指标实例通过 Bind 管理，并未添加到策略的公共集合，符合仓库的编码规范。
  • 只有当趋势方向发生变化时才会开仓或平仓，避免在连续的相同信号上重复下单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double WMA crossover strategy with money management recovery.
/// Uses fast and slow weighted moving averages and trades on crossovers.
/// </summary>
public class AbsolutelyNoLagLwmaDigitMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;

	private int _prevSignal;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public AbsolutelyNoLagLwmaDigitMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSignal = 0;

		var fastWma = new WeightedMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowWma = new WeightedMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastWma, slowWma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastWma);
			DrawIndicator(area, slowWma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var signal = fastVal > slowVal ? 1 : fastVal < slowVal ? -1 : _prevSignal;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}