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AbsolutelyNoLag Lwma Digit MMRec戦略

コンセプト

この戦略は、MetaTraderエキスパート Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Digit_NN3_MMRec のStockSharpポートです。「AbsolutelyNoLagLWMA」インジケーターを中心に構築されたオリジナルのマルチタイムフレームアーキテクチャを維持し、マネーマネジメントリカバリールール（MMRec）を再現しています。3つの独立したモジュール（A/B/C）がそれぞれ12時間足、4時間足、2時間足のローソク足を監視します。各モジュールは独自のポジションスライスを開閉でき、戦略は組み合わせたエクスポージャーを追跡します。

各モジュールは、設定可能な価格ソースの二重加重移動平均（WMAのWMA）を計算します。平滑化された値は、MLQインジケーターと同様に、要求された桁数に丸められます。平滑化ラインの傾きの変化（値が下落後に上昇、またはその逆）は方向転換として扱われ、そのモジュールのトレードアクションを生成します。

トレードルール

  1. モジュールのタイムフレームの完成したローソク足を待つ。
  2. 適用価格（終値、始値、中央値、典型値など）を読み取る。
  3. 価格を第1WMAで処理し、その結果を第2WMAに入力して「AbsolutelyNoLagLWMA」をエミュレートする。
  4. 平滑化された値を設定された桁数に丸め、前の値と比較する。
  5. 上向きの傾き (value > previous):
    • ショートエグジットが有効な場合、モジュールのショートレッグを閉じる。
    • ロングエントリーが有効でアクティブなロングエクスポージャーがない場合、現在のモジュールボリュームを使用してロングポジションを開く。
    • ロングスライスのストップロスとテイクプロフィットレベル（価格ステップで表現）を再計算する。
  6. 下向きの傾き (value < previous):
    • ロングエグジットが有効な場合、モジュールのロングレッグを閉じる。
    • ショートエントリーが有効でアクティブなショートエクスポージャーがない場合、ショートポジションを開く。
    • ショートスライスの保護レベルを更新する。
  7. 各ローソク足でモジュールは、ローソク足の高値/安値が現在のストップロスまたはテイクプロフィットレベルを突破したかどうかを確認します。触れた場合、ポジションスライスはその価格でフラットにされ、トレード結果がマネーマネジメントロジックに記録されます。
  8. マネーマネジメントは各方向の最近のトレード結果のキューを保持します。直近のNトレード（Nはロストリガーに等しい）が負けだった場合、次の注文は減少したボリュームを使用します。そうでない場合は通常のボリュームが使用されます。負けトレードの検出は、スライスが開かれたときに保存されたエントリー価格と、それをフラットにするために使用されたエグジット価格（ストップ/ターゲット/クローズ）に基づいています。

戦略はエントリーとエグジットに成行注文を使用し、シグナルのローソク足終値での約定とストップ/ターゲットエグジットの保護価格での約定を想定しています。

パラメーター

各モジュールは同一のパラメーターセットを持ちます。デフォルト値はソースのMQLエキスパートに対応しています。

パラメーター 説明
ACandleType / BCandleType / CCandleType モジュールローソク足のタイムフレーム（デフォルト12時間 / 4時間 / 2時間）。
ALength / BLength / CLength AbsolutelyNoLagLWMAスムージングの長さ（両方のWMAに適用）。
AAppliedPrice / BAppliedPrice / CAppliedPrice インジケーターで使用される価格ソース（close、open、high、low、median、typical、weighted、simple、quarter、TrendFollow1、TrendFollow2、Demark）。
ADigits / BDigits / CDigits 平滑化された値を丸める桁数。
ABuyOpen、ASellOpen、ABuyClose、ASellClose（およびモジュールB/Cの同等物） モジュールがロングまたはショートスライスを開閉できるかどうかを制御するフラグ。
ASmallVolume、ANormalVolume 減少した注文ボリュームと通常の注文ボリューム。同じ値がショートトレードにも再利用されます。
ABuyLossTrigger、ASellLossTrigger ロング/ショートの減少ボリュームをアクティブにする連続負けトレードの数。
AStopLossPoints、ATakeProfitPoints モジュールスライスの価格ステップで表現された保護レベル。モジュールBとCに同一のパラメーターが存在します。

対応するトリガーがゼロに設定された場合、マネーマネジメントキューはリセットされます。価格ステップの計算はSecurity.Stepに依存します。インストゥルメントがそれを公開していない場合、ステップ1が使用されます。

注意事項

  • 各モジュールは独自の内部ポジションボリュームを管理するため、異なるモジュールが同時にロングまたはショートになることができます。戦略のメインポジションはすべてのモジュールスライスの合計です。
  • ストップロスとテイクプロフィットレベルは、各完成したローソク足でローソク足の高値/安値を使用して突破を検出するために確認されます。
  • AppliedPrices列挙型は、両方のTrendFollow式とDeMark変形を含む、オリジナルインジケーターのオプションと一致します。
  • 戦略はチャートにインジケーターを追加しません。高レベルのBind APIに依存し、ガイドラインの要求に従って各モジュールにインジケーターインスタンスをプライベートに保ちます。
  • ロジックは傾きが方向を変えたときにのみトレードを閉じて開くため、同じトレンド状態の連続したバーでの重複注文を防ぎます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double WMA crossover strategy with money management recovery.
/// Uses fast and slow weighted moving averages and trades on crossovers.
/// </summary>
public class AbsolutelyNoLagLwmaDigitMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;

	private int _prevSignal;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public AbsolutelyNoLagLwmaDigitMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Length", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSignal = 0;

		var fastWma = new WeightedMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowWma = new WeightedMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastWma, slowWma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastWma);
			DrawIndicator(area, slowWma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var signal = fastVal > slowVal ? 1 : fastVal < slowVal ? -1 : _prevSignal;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}