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OverHedge V2 网格策略

该策略在 StockSharp 高级 API 上复刻了 MetaTrader 的 OverHedge V2 智能交易系统。策略先使用快、慢 EMA 判断方向，然后在动态隧道内交替开仓，构建对冲网格。每次加仓按几何级数放大手数，当整篮头寸的浮动利润达到设定目标后统一平仓。

交易逻辑

  • 趋势过滤器： 只有当 8 周期 EMA 与 21 周期 EMA 的差值超过 MinDistancePips 时才允许开仓，并确定新循环的首笔方向。
  • 价格隧道： 隧道宽度等于当前点差的两倍加上 TunnelWidthPips（按最小价位换算），用于触发对冲方向的挂点。
  • 方向交替： 前三笔沿趋势方向加仓，之后开始交替买卖，使持仓在隧道两端形成对冲结构。
  • 手数放大： 从 StartVolume 起，每笔订单都会乘以 BaseMultiplier，并根据交易品种的最小手数约束进行调整。
  • 循环退出： 当每个方向的浮动盈利至少达到 MinProfitTargetPips 且篮子总盈利超过 ProfitTargetPips 时，全部头寸市价平仓并重置状态。
  • 手动关闭： 将 ShutdownGrid 设为 true 会立即平掉当前持仓并阻止新订单，直到重新关闭该开关。

入场条件

做多

  • 趋势过滤器指示多头 (EMA_short - EMA_long > MinDistancePips)。
  • 最新卖价（Ask）不低于当前买入锚点。
  • 未触发停用开关且盈利目标尚未达到。

做空

  • 趋势过滤器指示空头 (EMA_long - EMA_short > MinDistancePips)。
  • Ask 不高于当前卖出锚点。
  • ShutdownGrid 为假且篮子尚未达到目标利润。

平仓管理

  • 盈利退出： 当篮子浮盈满足 ProfitTargetPips 且两侧至少获得 MinProfitTargetPips 的单边收益时，全部仓位以市价平仓。
  • 紧急退出： 手动把 ShutdownGrid 设为 true 会立即关闭所有头寸。

指标与数据

  • 使用 8 周期 EMA 和 21 周期 EMA 计算趋势，基于所选 K 线类型。
  • 订阅 Level 1 行情以获取最佳买卖价，用于计算隧道宽度并判断触发条件。

参数说明

参数 含义
StartVolume 每个循环首单的交易量。
BaseMultiplier 每次加仓时应用的几何放大系数。
TunnelWidthPips 相对于双倍点差额外增加的隧道宽度（点）。
ProfitTargetPips 篮子总盈利目标（以点换算）。
MinProfitTargetPips 在允许平仓前，每个方向至少需要的盈利幅度。
ShortEmaPeriod 快速 EMA 的周期。
LongEmaPeriod 慢速 EMA 的周期。
MinDistancePips 判定趋势所需的 EMA 最小差值。
CandleType 供指标和交易循环使用的 K 线类型。
ShutdownGrid 强制关闭开关，启用后清仓并阻止新交易。

实践提示

  • 默认 K 线为 1 小时，可根据原策略的时间框架调整。
  • 需要提供 Level 1 行情，否则无法正确估算点差和入场条件。
  • StockSharp 采用净持仓模式，交替买卖会减少或翻转净头寸，而不是持有多个独立的对冲单，但整体盈亏逻辑仍保持一致。
  • 在实盘或回测前请确认交易品种的最小变动价位与手数，以便隧道和手数扩张设置符合市场规则。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid hedging strategy based on EMA crossover direction.
/// Opens positions on EMA trend, reverses on direction change.
/// </summary>
public class OverHedgeV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _shortEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longEmaPeriod;

	private int _prevSignal;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ShortEmaPeriod
	{
		get => _shortEmaPeriod.Value;
		set => _shortEmaPeriod.Value = value;
	}

	public int LongEmaPeriod
	{
		get => _longEmaPeriod.Value;
		set => _longEmaPeriod.Value = value;
	}

	public OverHedgeV2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_shortEmaPeriod = Param(nameof(ShortEmaPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Short EMA", "Fast EMA length", "Indicators");

		_longEmaPeriod = Param(nameof(LongEmaPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Long EMA", "Slow EMA length", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSignal = 0;

		var shortEma = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortEmaPeriod };
		var longEma = new ExponentialMovingAverage { Length = LongEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortEma, longEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, shortEma);
			DrawIndicator(area, longEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortEma, decimal longEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var signal = shortEma > longEma ? 1 : shortEma < longEma ? -1 : _prevSignal;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}