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Estrategia de Cuadrícula OverHedgeV2

La estrategia replica el asesor experto OverHedge V2 de MetaTrader en la API de alto nivel de StockSharp. Construye una cuadrícula hedgeada siguiendo la dirección de una EMA rápida y una lenta, luego alterna órdenes largas y cortas dentro de un túnel dinámico. Las posiciones se añaden según una progresión geométrica de lotes y toda la cesta se liquida una vez que el beneficio no realizado agregado alcanza el objetivo configurado.

Lógica de trading

  • Filtro de tendencia: Una EMA de 8 períodos debe divergir de una EMA de 21 períodos al menos MinDistancePips. El filtro decide la dirección de la primera operación en cada ciclo.
  • Túnel de cuadrícula: El ancho del túnel es igual al spread actual multiplicado por dos más TunnelWidthPips convertido a unidades de precio. Define el disparador del lado opuesto una vez que el ciclo comienza.
  • Alternancia de órdenes: Las primeras tres posiciones se abren en la dirección de la tendencia. Después el algoritmo alterna de lado para hedgear la exposición usando los mismos anclajes de túnel como referencia.
  • Escalada de lotes: Cada orden subsiguiente multiplica el volumen anterior por BaseMultiplier comenzando desde StartVolume. El tamaño se alinea a las restricciones de volumen del instrumento.
  • Salida del ciclo: Cuando la ganancia no realizada neta por lote de instrumento está por encima de MinProfitTargetPips y el beneficio total de la cesta supera ProfitTargetPips, la estrategia cierra todas las posiciones abiertas y restablece el estado.
  • Apagado manual: Establecer ShutdownGrid en true cierra cualquier posición restante y evita nuevas órdenes hasta que se desactiva.

Condiciones de entrada

Entradas largas

  • El filtro de tendencia indica una tendencia alcista (EMA_short - EMA_long > MinDistancePips).
  • El precio Ask es mayor o igual al anclaje de compra actual.
  • La estrategia no está en modo de apagado y la cesta no ha alcanzado su objetivo de beneficio.

Entradas cortas

  • El filtro de tendencia indica una tendencia bajista (EMA_long - EMA_short > MinDistancePips).
  • El precio Ask es menor o igual al anclaje de venta actual.
  • La bandera de apagado es falsa y el objetivo de beneficio de la cesta aún no se ha alcanzado.

Gestión de salida

  • Salida de beneficio: Cuando el beneficio no realizado de la cesta satisface ProfitTargetPips con cada lado abierto ganando al menos MinProfitTargetPips por lote, todas las posiciones se cierran a mercado.
  • Salida de emergencia: Establecer ShutdownGrid en true cierra inmediatamente cualquier exposición abierta.

Indicadores y datos

  • EMA de 8 períodos (rápida) y EMA de 21 períodos (lenta) calculadas en la serie de velas configurada.
  • La suscripción de Nivel 1 se usa para rastrear el mejor bid/ask para construir el túnel y comparar las condiciones de entrada con los spreads en tiempo real.

Parámetros

Parámetro Descripción
StartVolume Volumen inicial de la primera orden en un ciclo.
BaseMultiplier Multiplicador geométrico aplicado al volumen de cada orden subsiguiente.
TunnelWidthPips Ancho de túnel adicional en pips añadido al doble del spread actual.
ProfitTargetPips Objetivo de beneficio de la cesta medido en pips convertidos a distancia de precio.
MinProfitTargetPips Movimiento mínimo favorable por lado antes de que la cesta pueda cerrarse.
ShortEmaPeriod Período de la EMA rápida usada para confirmación de dirección.
LongEmaPeriod Período de la EMA lenta usada para confirmación de dirección.
MinDistancePips Separación mínima de EMA requerida para declarar una tendencia.
CandleType Marco temporal de las velas que alimentan las EMA y el bucle de trading.
ShutdownGrid Interruptor booleano que fuerza la liquidación y bloquea nuevas operaciones.

Notas prácticas

  • El período de vela predeterminado es una hora; ajústelo para que coincida con el marco temporal usado en el EA original.
  • La estrategia depende de datos de mejor bid/ask; proporcione cotizaciones de Nivel 1 durante el trading en vivo o el backtesting.
  • Debido a que StockSharp mantiene una posición neta por instrumento, las compras y ventas alternantes reducirán o revertirán la exposición neta en lugar de mantener tickets hedgeados independientes, pero la lógica de la cesta sigue imitando la captura de beneficio prevista.
  • Siempre verifique los pasos de volumen específicos del instrumento y los tamaños de tick para que el túnel generado y la escala de lotes coincidan con el mercado que opera.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid hedging strategy based on EMA crossover direction.
/// Opens positions on EMA trend, reverses on direction change.
/// </summary>
public class OverHedgeV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _shortEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longEmaPeriod;

	private int _prevSignal;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ShortEmaPeriod
	{
		get => _shortEmaPeriod.Value;
		set => _shortEmaPeriod.Value = value;
	}

	public int LongEmaPeriod
	{
		get => _longEmaPeriod.Value;
		set => _longEmaPeriod.Value = value;
	}

	public OverHedgeV2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_shortEmaPeriod = Param(nameof(ShortEmaPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Short EMA", "Fast EMA length", "Indicators");

		_longEmaPeriod = Param(nameof(LongEmaPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Long EMA", "Slow EMA length", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSignal = 0;

		var shortEma = new ExponentialMovingAverage { Length = ShortEmaPeriod };
		var longEma = new ExponentialMovingAverage { Length = LongEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(shortEma, longEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, shortEma);
			DrawIndicator(area, longEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortEma, decimal longEma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var signal = shortEma > longEma ? 1 : shortEma < longEma ? -1 : _prevSignal;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}