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MostasHaR15 枢轴策略

概述

该策略在 StockSharp 高层 API 上重现了原始 MostasHaR15 Pivot MQL5 智能交易系统的逻辑。策略结合了上一交易日的地板枢轴线、ADX 趋势强度、EMA 差值以及 MACD 直方图（OsMA）过滤器。默认情况下使用 1 小时 K 线进行交易，同时在每根 K 线收盘时读取上一根完成的日线来重新构建枢轴网格。

交易逻辑

  • 枢轴网格：利用上一日的最高价、最低价和收盘价计算主枢轴点 P、三条阻力线 R1–R3、三条支撑线 S1–S3 以及六个中点 M0–M5。当前 K 线收盘价与这些水平比较，以确定价格所在的支撑/阻力区间。策略保留了原始 EA 的特殊处理，即当价格位于 M5 与 R3 之间时，仍然使用 S3/M0 作为目标区间。
  • 距离过滤：只有当到最近枢轴目标的距离超过 MinimumDistancePips（默认 14 点）时才允许开仓，这与 EA 中的 dif1/dif2 条件一致。
  • 多头条件：
    • ADX 主线高于 AdxThreshold（20），且 +DI 同时向上并高于 −DI。
    • 5 周期收盘价 EMA 至少比 8 周期开盘价 EMA 高 EmaSlopePips（5 点），并且上一根 K 线也呈现同样的多头 EMA 排列。
    • MACD 直方图值较上一根 K 线增加。
  • 空头条件：完全镜像多头条件，要求 −DI 强势、EMA 向下张口以及 MACD 直方图下降。
  • 策略始终保持单净头寸，通过 BuyMarket() / SellMarket() 以市价执行订单。

仓位管理

  • 止损：可选，距离入场价 StopLossPips 点。参数设置为 0 时禁用初始止损，与原始 EA 保持一致。
  • 止盈：固定在开仓时价格所处的枢轴区间边界。
  • 移动止损：完全复刻 EA 的拖尾逻辑。当浮动盈利超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时，将止损提高/降低到距离当前价 TrailingStopPips 的位置。将 TrailingStopPips 设为 0 可关闭拖尾。
  • 止损、拖尾或止盈任意条件在某根 K 线内被触发时，策略会在该 K 线结束时平仓。

参数说明

参数 含义 默认值
CandleType 用于交易的主图 K 线类型。 1 小时时间框架
DailyCandleType 计算枢轴所用的日线类型。 1 天时间框架
StopLossPips 止损距离（点）。为 0 时禁用。 20
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。 5
TrailingStepPips 更新移动止损所需的最小盈利（点）。启用拖尾时必须大于 0。 5
MinimumDistancePips 开仓前到最近枢轴目标的最小距离（点）。 14
EmaSlopePips 收盘价 EMA 与开盘价 EMA 之间的最小差值（点）。 5
AdxThreshold 多空共用的 ADX 最小阈值。 20
AdxPeriod ADX 指标周期。 14
EmaClosePeriod 收盘价 EMA 周期。 5
EmaOpenPeriod 开盘价 EMA 周期。 8
MacdFastPeriod MACD 快线 EMA 周期。 12
MacdSlowPeriod MACD 慢线 EMA 周期。 26
MacdSignalPeriod MACD 信号线 EMA 周期。 9

转换备注

  • 保留了原始 EA 中 M5–R3 区间对应 S3/M0 的特殊映射，以确保回测结果一致。
  • 所有指标计算都基于已完成的 K 线，不创建额外的历史集合，状态均存放在字段中，符合仓库规范。
  • 代码中的注释全部使用英文，以符合仓库要求。

使用建议

  • 在不同交易时段的市场上使用时，请调整 CandleType 与 DailyCandleType 以匹配可用数据。
  • 由于止损和拖尾在 K 线收盘时执行，与逐笔执行的原版 EA 相比，在高速行情中可能出现额外滑点。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MostasHar15 Pivot strategy (simplified).
/// Uses daily pivot levels with RSI filter for entries.
/// </summary>
public class MostasHar15PivotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _dailyCandleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public DataType DailyCandleType
	{
		get => _dailyCandleType.Value;
		set => _dailyCandleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public MostasHar15PivotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Trading candles", "General");

		_dailyCandleType = Param(nameof(DailyCandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Daily Candle Type", "Higher timeframe for pivots", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		decimal pivotHigh = 0;
		decimal pivotLow = 0;
		decimal pivotMid = 0;
		bool hasPivot = false;

		// Subscribe to higher timeframe for pivot levels
		var dailySub = SubscribeCandles(DailyCandleType);
		dailySub
			.Bind((ICandleMessage candle) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				pivotMid = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m;
				pivotHigh = 2m * pivotMid - candle.LowPrice;
				pivotLow = 2m * pivotMid - candle.HighPrice;
				hasPivot = true;
			})
			.Start();

		// Subscribe to trading timeframe with RSI
		var tradeSub = SubscribeCandles(CandleType);
		tradeSub
			.Bind(rsi, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (!hasPivot)
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				// Long: price above pivot, RSI momentum confirms
				if (close > pivotMid && rsiVal > 55 && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Short: price below pivot, RSI confirms weakness
				else if (close < pivotMid && rsiVal < 45 && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, tradeSub);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}