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Estratégia MostasHaR15 Pivot

Visão geral

A estratégia replica o comportamento do Consultor Especialista original MostasHaR15 Pivot MQL5 usando a API de alto nível do StockSharp. Combina cálculos clássicos de pivô diário de suelo com filtros de momentum do ADX, diferenciais de EMA e o histograma MACD (OsMA). A estratégia opera em um fluxo de velas intradía (1 hora por padrão) e consome a vela diária completada anterior para reconstruir o mapa de pivô em cada barra.

Lógica de negociação

  • Grade de pivô – os máximos, mínimos e fechamentos diários anteriores são usados para calcular o pivô principal (P), três níveis de resistência (R1–R3), três níveis de suporte (S1–S3) e seis pontos médios (M0–M5). O fechamento da vela atual é comparado com essa escada para identificar o segmento de suporte e resistência circundante. Um caso especial herdado do EA mapeia preços entre M5 e R3 de volta ao intervalo S3/M0.
  • Filtro de distância – as negociações são permitidas apenas quando a distância para o nível de take-profit mais próximo é maior que MinimumDistancePips (14 pips por padrão), que corresponde aos filtros originais dif1/dif2.
  • Entradas compradas requerem tudo o seguinte:
    • A linha principal ADX excede AdxThreshold (20) e o +DI está tanto subindo quanto acima do –DI.
    • A EMA de 5 períodos nos fechamentos de velas está pelo menos EmaSlopePips (5 pips) acima da EMA de 8 períodos nas aberturas de velas, e a barra anterior mostrou o mesmo ordenamento EMA de alta.
    • O histograma MACD (OsMA) aumentou em comparação com a barra anterior.
  • Entradas vendidas espelham as condições compradas com força –DI, spread EMA baixista e um histograma MACD caindo.
  • Apenas uma posição líquida é permitida. As ordens são colocadas com execução de mercado via BuyMarket()/SellMarket().

Gestão de posição

  • Stop-loss – opcional, localizado StopLossPips abaixo/acima do preço de entrada. Definir o parâmetro como 0 desativa o stop inicial, como no EA.
  • Take-profit – fixo na fronteira de pivô mais próxima que envolve o preço atual quando a posição é aberta.
  • Stop trailing – replica a lógica de trailing original. Uma vez que o preço avança mais de TrailingStopPips + TrailingStepPips desde a entrada, o stop é movido para manter uma distância de trailing de TrailingStopPips. O trailing pode ser desativado definindo TrailingStopPips como 0.
  • Se o stop-loss, trailing stop ou take-profit for atingido durante uma vela, a posição é encerrada no fechamento dessa vela.

Parâmetros da estratégia

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Série de velas intradía usada para negociação. Período de 1 hora
DailyCandleType Série de velas diárias para cálculos de pivô. Período de 1 dia
StopLossPips Distância do stop-loss em pips. Definir 0 para desativar. 20
TrailingStopPips Distância do stop trailing em pips. 5
TrailingStepPips Movimento mínimo favorável antes que o trailing seja atualizado. Deve ser >0 se o trailing estiver habilitado. 5
MinimumDistancePips Distância mínima em pips para a fronteira de pivô mais próxima antes de entrar em uma negociação. 14
EmaSlopePips Separação necessária entre a EMA de fechamento e a EMA de abertura. 5
AdxThreshold Leitura mínima de ADX para negociações compradas e vendidas. 20
AdxPeriod Comprimento do indicador ADX. 14
EmaClosePeriod Período EMA aplicado aos fechamentos de velas. 5
EmaOpenPeriod Período EMA aplicado às aberturas de velas. 8
MacdFastPeriod Período EMA rápida dentro do histograma MACD. 12
MacdSlowPeriod Período EMA lenta dentro do histograma MACD. 26
MacdSignalPeriod Período EMA de sinal dentro do histograma MACD. 9

Notas de conversão

  • A estratégia mantém o comportamento incomum do EA onde o intervalo de preços entre o nível médio M5 e a resistência R3 é mapeado de volta ao par de suporte/resistência S3/M0.
  • Todos os valores de indicadores são processados apenas em velas completadas. Nenhuma coleção histórica é armazenada; todo o estado é mantido em campos escalares conforme as diretrizes do repositório.
  • Os comentários na estratégia permanecem em inglês por instrução do repositório.

Dicas de uso

  • Ajuste CandleType e DailyCandleType ao aplicar a estratégia a mercados com diferentes sessões de negociação.
  • Como a lógica de stop-loss e trailing é avaliada em velas fechadas, pode aparecer slippage adicional em mercados rápidos em comparação com a execução no nível de tick no EA original.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MostasHar15 Pivot strategy (simplified).
/// Uses daily pivot levels with RSI filter for entries.
/// </summary>
public class MostasHar15PivotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _dailyCandleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public DataType DailyCandleType
	{
		get => _dailyCandleType.Value;
		set => _dailyCandleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public MostasHar15PivotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Trading candles", "General");

		_dailyCandleType = Param(nameof(DailyCandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Daily Candle Type", "Higher timeframe for pivots", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		decimal pivotHigh = 0;
		decimal pivotLow = 0;
		decimal pivotMid = 0;
		bool hasPivot = false;

		// Subscribe to higher timeframe for pivot levels
		var dailySub = SubscribeCandles(DailyCandleType);
		dailySub
			.Bind((ICandleMessage candle) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				pivotMid = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m;
				pivotHigh = 2m * pivotMid - candle.LowPrice;
				pivotLow = 2m * pivotMid - candle.HighPrice;
				hasPivot = true;
			})
			.Start();

		// Subscribe to trading timeframe with RSI
		var tradeSub = SubscribeCandles(CandleType);
		tradeSub
			.Bind(rsi, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (!hasPivot)
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				// Long: price above pivot, RSI momentum confirms
				if (close > pivotMid && rsiVal > 55 && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Short: price below pivot, RSI confirms weakness
				else if (close < pivotMid && rsiVal < 45 && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, tradeSub);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}