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MostasHaR15 ピボット戦略

概要

この戦略は、StockSharpの高レベルAPIを使用して、元のMostasHaR15 Pivot MQL5エキスパートアドバイザーの動作を複製します。ADX、EMA差分、MACDヒストグラム（OsMA）からのモメンタムフィルターとクラシックな日次フロアピボット計算を組み合わせています。戦略はイントラデイのローソク足ストリーム（デフォルトで1時間）で動作し、各バーでピボットマップを再構築するために前の完成した日次ローソク足を消費します。

取引ロジック

  • ピボットグリッド – 前日の高値、安値、終値を使用して主要ピボット（P）、3つのレジスタンスレベル（R1–R3）、3つのサポートレベル（S1–S3）、6つの中間点（M0–M5）を計算します。現在のローソク足終値をこのラダーと比較して、周囲のサポートとレジスタンスセグメントを特定します。EAから継承された特殊なケースにより、M5とR3の間の価格がS3/M0範囲にマップバックされます。
  • 距離フィルター – 最も近いテイクプロフィットレベルまでの距離がMinimumDistancePips（デフォルトで14pip）より大きい場合にのみ取引が許可されます。これは元のdif1/dif2フィルターに対応します。
  • ロングエントリーは以下のすべてを必要とします：
    • ADXメインラインがAdxThreshold（20）を超え、+DIが上昇中かつ–DIより上にある。
    • ローソク足終値の5期間EMAがローソク足始値の8期間EMAより少なくともEmaSlopePips（5pip）高く、前のバーも同じ強気のEMA順序を示している。
    • MACDヒストグラム（OsMA）が前のバーと比べて増加している。
  • ショートエントリーは–DIの強さ、弱気のEMAスプレッド、下落するMACDヒストグラムでロング条件を反映します。
  • ネットポジションは1つのみ許可されます。注文はBuyMarket()/SellMarket()を通じて成行執行で行われます。

ポジション管理

  • ストップロス – オプション。エントリー価格のStopLossPips下/上に配置。パラメーターを0に設定すると、EAと同様に初期ストップが無効になります。
  • テイクプロフィット – ポジションが開かれたときの現在価格を囲む最も近いピボット境界で固定されます。
  • トレーリングストップ – 元のトレーリングロジックを複製します。価格がエントリーからTrailingStopPips + TrailingStepPips以上進むと、ストップはTrailingStopPipsのトレーリング距離を維持するように移動します。TrailingStopPipsを0に設定することでトレーリングを無効にできます。
  • ストップロス、トレーリングストップ、テイクプロフィットのいずれかがローソク足中に到達すると、そのローソク足の終値でポジションがフラット化されます。

戦略パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
CandleType 取引に使用するイントラデイローソク足シリーズ。 1時間の時間軸
DailyCandleType ピボット計算用の日次ローソク足シリーズ。 1日の時間軸
StopLossPips pip単位のストップロス距離。無効にするには0を設定。 20
TrailingStopPips pip単位のトレーリングストップ距離。 5
TrailingStepPips トレーリングが更新される前の最小有利移動。トレーリングが有効な場合は>0でなければならない。 5
MinimumDistancePips 取引に入る前の最も近いピボット境界までの最小pip距離。 14
EmaSlopePips 終値EMAと始値EMAの間の必要な分離。 5
AdxThreshold ロングとショートトレードの両方に対する最小ADX読み。 20
AdxPeriod ADXインジケーターの長さ。 14
EmaClosePeriod ローソク足終値に適用するEMA期間。 5
EmaOpenPeriod ローソク足始値に適用するEMA期間。 8
MacdFastPeriod MACDヒストグラム内の高速EMA期間。 12
MacdSlowPeriod MACDヒストグラム内の低速EMA期間。 26
MacdSignalPeriod MACDヒストグラム内のシグナルEMA期間。 9

変換上の注意

  • 戦略は、中間レベルM5とレジスタンスR3の間の価格範囲がS3/M0サポート/レジスタンスペアにマップバックされるというEAの珍しい動作を維持しています。
  • すべてのインジケーター値は完成したローソク足でのみ処理されます。歴史的なコレクションは保存されません；すべての状態はリポジトリのガイドラインに従ってスカラーフィールドに保持されます。
  • 戦略内のコメントはリポジトリの指示に従って英語で維持されます。

使用上のヒント

  • 異なる取引セッションを持つ市場に戦略を適用する際は、CandleTypeとDailyCandleTypeを調整してください。
  • ストップロスとトレーリングロジックは閉じたローソク足で評価されるため、元のEAでのティックレベル執行と比較して、急速な市場では追加のスリッページが発生する可能性があります。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MostasHar15 Pivot strategy (simplified).
/// Uses daily pivot levels with RSI filter for entries.
/// </summary>
public class MostasHar15PivotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<DataType> _dailyCandleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public DataType DailyCandleType
	{
		get => _dailyCandleType.Value;
		set => _dailyCandleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public MostasHar15PivotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Trading candles", "General");

		_dailyCandleType = Param(nameof(DailyCandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Daily Candle Type", "Higher timeframe for pivots", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };

		decimal pivotHigh = 0;
		decimal pivotLow = 0;
		decimal pivotMid = 0;
		bool hasPivot = false;

		// Subscribe to higher timeframe for pivot levels
		var dailySub = SubscribeCandles(DailyCandleType);
		dailySub
			.Bind((ICandleMessage candle) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				pivotMid = (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m;
				pivotHigh = 2m * pivotMid - candle.LowPrice;
				pivotLow = 2m * pivotMid - candle.HighPrice;
				hasPivot = true;
			})
			.Start();

		// Subscribe to trading timeframe with RSI
		var tradeSub = SubscribeCandles(CandleType);
		tradeSub
			.Bind(rsi, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (!hasPivot)
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				// Long: price above pivot, RSI momentum confirms
				if (close > pivotMid && rsiVal > 55 && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Short: price below pivot, RSI confirms weakness
				else if (close < pivotMid && rsiVal < 45 && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, tradeSub);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}