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虚拟移动止损 Level1 策略

概述

虚拟移动止损策略 是 MetaTrader 专家顾问 Virtual Trailing Stop.mq5（MQL ID 21362）的 C# 版本。原始 EA 只负责管理已经存在的仓位的止损与止盈。本策略在 StockSharp 高级 API 上重现了同样的逻辑：实时监听买一/卖一价格，并在触发止损、止盈或追踪止损条件时通过市价单平仓。

与开仓型策略不同，本实现永远不会主动开立新头寸。它适合与其他自动化开仓模块或人工交易结合使用，在 StockSharp 环境中复制 MetaTrader 风格的“虚拟”移动止损。

交易逻辑

  1. Level1 行情 – 订阅 level1 数据并持续保存最新的买价和卖价。
  2. 点值换算 – 用户输入均以“点”(pip) 表示。策略将其乘以 PriceStep，对于 3 或 5 位小数的外汇品种额外乘以 10，以匹配 MetaTrader 对 pip 的定义。
  3. 止损检查 – 多头：若买价跌破 开仓价 − 止损；空头：若卖价升破 开仓价 + 止损，立即平仓。
  4. 止盈检查 – 多头：若买价升破 开仓价 + 止盈；空头：若卖价跌破 开仓价 − 止盈，立即平仓。
  5. 追踪启动 – 当浮盈达到 TrailingStart 点时，建立追踪止损水平（多头：买价 − TrailingStop，空头：卖价 + TrailingStop）。
  6. 追踪更新 – 每当浮盈至少增加 TrailingStep 点时，追踪价格随之移动；将该参数设为 0 表示每个有利跳动都会更新。
  7. 追踪离场 – 当价格触及追踪价并且交易仍为盈利状态时（对应源代码中的 Profit()>0 判断），立即平仓。

策略不会挂出真正的止损/止盈委托，所有离场均通过市价单完成，以保持“虚拟”止损的概念。

参数

参数 说明 默认值
StopLossPips 止损距离（pip）。设置为 0 可关闭硬止损。 0
TakeProfitPips 止盈距离（pip）。设置为 0 可关闭止盈。 0
TrailingStopPips 当前价格与追踪价之间的距离（pip）。 5
TrailingStartPips 启动追踪所需的最小浮盈（pip）。 5
TrailingStepPips 每次移动追踪价所需的最小增幅（pip）。设为 0 表示连续追踪。 1

所有参数均基于 StrategyParam 实现，可用于优化。

实现细节

  • 仅依赖 level1 数据 (DataType.Level1)，不创建 MetaTrader 式的图形对象。
  • 点值换算依赖 Security.PriceStep 与 Security.Decimals，若交易所未提供这些元数据则退化为点值 1。
  • 多头与空头分别维护独立的追踪价格，保证对称性。
  • 原 EA 在测试模式下会自动开多空测试仓位，StockSharp 版本由于采用净头寸模型，故省略该功能。

使用建议

  • 绑定到已经持仓或将由其他模块建仓的证券/投资组合上。
  • 与人工交易或其他策略的入场逻辑组合，便于在 Designer、Shell 或 Runner 中复现 MetaTrader 式的仓位管理。
  • 交易非外汇资产时，应根据最小跳动价调整 pip 参数；例如将 TrailingStopPips = 1 可以实现一步价差的追踪。

文件说明

  • CS/VirtualTrailingStopLevel1Strategy.cs – 策略源码。
  • README.md、README_zh.md、README_ru.md – 多语言文档。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Virtual Trailing Stop Level1 strategy (simplified). Uses EMA with
/// percentage-based trailing stop for position management.
/// </summary>
public class VirtualTrailingStopLevel1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingPercent;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal TrailingPercent
	{
		get => _trailingPercent.Value;
		set => _trailingPercent.Value = value;
	}

	public VirtualTrailingStopLevel1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");

		_trailingPercent = Param(nameof(TrailingPercent), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing %", "Trailing stop percent", "Risk");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		decimal highSinceEntry = 0;
		decimal lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
		decimal prevClose = 0;
		decimal prevEma = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Trailing stop management
				if (Position > 0)
				{
					if (candle.HighPrice > highSinceEntry) highSinceEntry = candle.HighPrice;
					if (close < highSinceEntry * (1m - TrailingPercent / 100m))
					{
						SellMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}
				else if (Position < 0)
				{
					if (candle.LowPrice < lowSinceEntry) lowSinceEntry = candle.LowPrice;
					if (close > lowSinceEntry * (1m + TrailingPercent / 100m))
					{
						BuyMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}

				// Entry based on EMA
				var bullishCross = prevClose <= prevEma && close > emaVal;
				var bearishCross = prevClose >= prevEma && close < emaVal;

				if (bullishCross && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					highSinceEntry = candle.HighPrice;
					lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
				}
				else if (bearishCross && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					lowSinceEntry = candle.LowPrice;
					highSinceEntry = 0;
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}