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Estrategia de Stop Trailing Virtual Level1

Descripción general

La Estrategia de Stop Trailing Virtual es una conversión directa del asesor experto de MetaTrader Virtual Trailing Stop.mq5 (MQL ID 21362). El experto original solo gestiona los stops de protección para posiciones abiertas en otro lugar. Este port en C# reproduce el mismo comportamiento sobre la API de alto nivel de StockSharp: observa las mejores cotizaciones bid/ask y cierra la posición actual cuando se cumplen las condiciones de stop-loss, take-profit o trailing stop.

A diferencia de las estrategias de entrada, esta implementación nunca abre posiciones nuevas por sí sola. Está pensada para combinarse con otras entradas automatizadas o sesiones de trading manual cuando se necesita aplicar un trailing stop "virtual" al estilo MetaTrader dentro de StockSharp.

Lógica de trading

  1. Feed Level1 – la estrategia se suscribe a datos de nivel 1 y almacena continuamente los últimos valores de bid/ask.
  2. Conversión de pips – las entradas del usuario se definen en pips. La estrategia las convierte a desplazamientos de precio multiplicando el valor por el PriceStep del instrumento. Para cotizaciones forex de 3 y 5 dígitos se aplica un multiplicador de 10x para que coincida con la definición de pip de MetaTrader.
  3. Verificación del stop-loss – si el bid de una posición larga cae por debajo de PrecioEntrada − StopLoss, o el ask de una corta sube por encima de PrecioEntrada + StopLoss, la posición se cierra a mercado.
  4. Verificación del take-profit – si el bid de una posición larga sube por encima de PrecioEntrada + TakeProfit, o el ask de una corta cae por debajo de PrecioEntrada − TakeProfit, la posición se cierra.
  5. Activación del trailing – una vez que el precio se mueve TrailingStart pips a favor de la posición, se crea un nivel de trailing en Bid − TrailingStop (largo) o Ask + TrailingStop (corto).
  6. Actualización del trailing – cada vez que el beneficio no realizado aumenta al menos TrailingStep pips, el nivel de trailing se desplaza en consecuencia. Establecer el paso en cero hace que el trailing siga cada tick favorable.
  7. Salida por trailing – la posición se cierra cuando el precio toca el nivel de trailing mientras la operación sigue siendo rentable (imitando la salvaguarda Profit()>0 del EA fuente).

No se colocan órdenes pendientes. Cada salida se ejecuta mediante órdenes de mercado para imitar la naturaleza "virtual" de la implementación MQL.

Parámetros

Parámetro Descripción Valor predeterminado
StopLossPips Distancia del stop-loss en pips. Establecer en 0 para desactivar la gestión de stop-loss duro. 0
TakeProfitPips Distancia del take-profit en pips. Establecer en 0 para desactivar la gestión de take-profit. 0
TrailingStopPips Distancia entre el precio actual y el nivel de trailing, medida en pips. 5
TrailingStartPips Umbral de beneficio (en pips) que debe alcanzarse antes de que se active el trailing. 5
TrailingStepPips Incremento mínimo en pips necesario antes de que el nivel de trailing se mueva de nuevo. Usar 0 para trailing continuo. 1

Todos los parámetros admiten optimización gracias a los helpers StrategyParam de StockSharp.

Notas de implementación

  • La estrategia usa solo datos de nivel 1 (DataType.Level1) y no registra objetos de gráfico porque StockSharp gestiona la visualización de forma diferente a MetaTrader.
  • Las conversiones de precio dependen de Security.PriceStep y Security.Decimals. Si el exchange no proporciona estos metadatos, el tamaño de pip de reserva es 1.
  • La protección es simétrica para posiciones largas y cortas. Los valores de trailing se almacenan por separado para ambas direcciones.
  • La inicialización automática de posiciones que existía en modo tester dentro del EA original se ha omitido intencionalmente porque las estrategias de StockSharp operan sobre posiciones netas.

Consejos de uso

  • Adjunte la estrategia a un par cartera/instrumento que ya tenga posiciones abiertas o que se espere que las reciba de otro componente.
  • Combínela con trading discrecional o estrategias de entrada automatizadas para emular la gestión de operaciones al estilo MetaTrader en StockSharp Designer, Shell o Runner.
  • Al operar con instrumentos no forex, ajuste las entradas basadas en pips para que coincidan con el tamaño de tick del instrumento. Establecer TrailingStopPips = 1 efectivamente hace trailing de un PriceStep.

Archivos

  • CS/VirtualTrailingStopLevel1Strategy.cs – implementación de la estrategia.
  • README.md, README_zh.md, README_ru.md – documentación multilingüe de la estrategia.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Virtual Trailing Stop Level1 strategy (simplified). Uses EMA with
/// percentage-based trailing stop for position management.
/// </summary>
public class VirtualTrailingStopLevel1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingPercent;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal TrailingPercent
	{
		get => _trailingPercent.Value;
		set => _trailingPercent.Value = value;
	}

	public VirtualTrailingStopLevel1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");

		_trailingPercent = Param(nameof(TrailingPercent), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing %", "Trailing stop percent", "Risk");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		decimal highSinceEntry = 0;
		decimal lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
		decimal prevClose = 0;
		decimal prevEma = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Trailing stop management
				if (Position > 0)
				{
					if (candle.HighPrice > highSinceEntry) highSinceEntry = candle.HighPrice;
					if (close < highSinceEntry * (1m - TrailingPercent / 100m))
					{
						SellMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}
				else if (Position < 0)
				{
					if (candle.LowPrice < lowSinceEntry) lowSinceEntry = candle.LowPrice;
					if (close > lowSinceEntry * (1m + TrailingPercent / 100m))
					{
						BuyMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}

				// Entry based on EMA
				var bullishCross = prevClose <= prevEma && close > emaVal;
				var bearishCross = prevClose >= prevEma && close < emaVal;

				if (bullishCross && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					highSinceEntry = candle.HighPrice;
					lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
				}
				else if (bearishCross && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					lowSinceEntry = candle.LowPrice;
					highSinceEntry = 0;
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}