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Estratégia de Stop Trailing Virtual Level1

Visão geral

A Estratégia de Stop Trailing Virtual é uma conversão direta do consultor especialista do MetaTrader Virtual Trailing Stop.mq5 (MQL ID 21362). O especialista original apenas gerencia stops de proteção para posições que foram abertas em outro lugar. Este port em C# reproduz o mesmo comportamento sobre a API de alto nível do StockSharp: monitora as melhores cotações de bid/ask e fecha a posição atual quando as condições de stop-loss, take-profit ou trailing stop são atendidas.

Ao contrário das estratégias orientadas a entrada, esta implementação nunca abre novas posições por conta própria. Ela foi projetada para ser combinada com outras entradas automatizadas ou sessões de negociação manual quando é necessário aplicar um trailing stop "virtual" no estilo MetaTrader dentro do StockSharp.

Lógica de negociação

  1. Feed Level1 – a estratégia assina dados de nível 1 e armazena continuamente os últimos valores de bid/ask.
  2. Conversão de pips – as entradas do usuário são definidas em pips. A estratégia as converte em deslocamentos de preço multiplicando o valor pelo PriceStep do instrumento. Para cotações forex de 3 e 5 dígitos, um multiplicador de 10x é aplicado para corresponder à definição de pip do MetaTrader.
  3. Verificação do stop-loss – se o bid de uma posição comprada cair abaixo de PreçoEntrada − StopLoss, ou o ask de uma posição vendida subir acima de PreçoEntrada + StopLoss, a posição é fechada a mercado.
  4. Verificação do take-profit – se o bid de uma posição comprada subir acima de PreçoEntrada + TakeProfit, ou o ask de uma posição vendida cair abaixo de PreçoEntrada − TakeProfit, a posição é fechada.
  5. Ativação do trailing – assim que o preço se move TrailingStart pips a favor da posição, um nível de trailing é criado em Bid − TrailingStop (comprado) ou Ask + TrailingStop (vendido).
  6. Atualização do trailing – cada vez que o lucro não realizado aumenta pelo menos TrailingStep pips, o nível de trailing é deslocado adequadamente. Definir o step como zero faz o trailing seguir cada tick favorável.
  7. Saída por trailing – a posição é fechada quando o preço toca o nível de trailing enquanto a negociação permanece lucrativa (espelhando a salvaguarda Profit()>0 do EA fonte).

Nenhuma ordem pendente é colocada. Cada saída é executada por meio de ordens de mercado para imitar a natureza "virtual" da implementação MQL.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Valor padrão
StopLossPips Distância do stop-loss em pips. Definir como 0 para desativar o gerenciamento de stop-loss fixo. 0
TakeProfitPips Distância do take-profit em pips. Definir como 0 para desativar o gerenciamento de take-profit. 0
TrailingStopPips Distância entre o preço atual e o nível de trailing, medida em pips. 5
TrailingStartPips Limite de lucro (em pips) que deve ser atingido antes que o trailing seja ativado. 5
TrailingStepPips Aumento mínimo em pips necessário antes que o nível de trailing seja movido novamente. Usar 0 para trailing contínuo. 1

Todos os parâmetros suportam otimização graças aos helpers StrategyParam do StockSharp.

Notas de implementação

  • A estratégia usa apenas dados de nível 1 (DataType.Level1) e não registra objetos de gráfico porque o StockSharp lida com a visualização de forma diferente do MetaTrader.
  • As conversões de preço dependem de Security.PriceStep e Security.Decimals. Se a bolsa não fornecer esses metadados, o tamanho de pip de fallback é 1.
  • A proteção é simétrica para posições compradas e vendidas. Os valores de trailing são armazenados separadamente para ambas as direções.
  • A inicialização automática de posições que existia no modo tester dentro do EA original foi intencionalmente omitida porque as estratégias do StockSharp operam sobre posições líquidas.

Dicas de uso

  • Anexe a estratégia a um par carteira/instrumento que já tenha posições abertas ou que se espera receber de outro componente.
  • Combine-a com negociação discricionária ou estratégias de entrada automatizadas para emular o gerenciamento de negociações no estilo MetaTrader no StockSharp Designer, Shell ou Runner.
  • Ao negociar instrumentos não-forex, ajuste as entradas baseadas em pips para corresponder ao tamanho de tick do instrumento. Definir TrailingStopPips = 1 efetivamente faz o trailing de um PriceStep.

Arquivos

  • CS/VirtualTrailingStopLevel1Strategy.cs – implementação da estratégia.
  • README.md, README_zh.md, README_ru.md – documentação multilíngue da estratégia.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Virtual Trailing Stop Level1 strategy (simplified). Uses EMA with
/// percentage-based trailing stop for position management.
/// </summary>
public class VirtualTrailingStopLevel1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingPercent;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal TrailingPercent
	{
		get => _trailingPercent.Value;
		set => _trailingPercent.Value = value;
	}

	public VirtualTrailingStopLevel1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");

		_trailingPercent = Param(nameof(TrailingPercent), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing %", "Trailing stop percent", "Risk");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		decimal highSinceEntry = 0;
		decimal lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
		decimal prevClose = 0;
		decimal prevEma = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					prevEma = emaVal;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Trailing stop management
				if (Position > 0)
				{
					if (candle.HighPrice > highSinceEntry) highSinceEntry = candle.HighPrice;
					if (close < highSinceEntry * (1m - TrailingPercent / 100m))
					{
						SellMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}
				else if (Position < 0)
				{
					if (candle.LowPrice < lowSinceEntry) lowSinceEntry = candle.LowPrice;
					if (close > lowSinceEntry * (1m + TrailingPercent / 100m))
					{
						BuyMarket();
						highSinceEntry = 0;
						lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
						return;
					}
				}

				// Entry based on EMA
				var bullishCross = prevClose <= prevEma && close > emaVal;
				var bearishCross = prevClose >= prevEma && close < emaVal;

				if (bullishCross && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					highSinceEntry = candle.HighPrice;
					lowSinceEntry = decimal.MaxValue;
				}
				else if (bearishCross && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					lowSinceEntry = candle.LowPrice;
					highSinceEntry = 0;
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}