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Auto ADX 策略

概述

Auto ADX 策略 是将 MetaTrader 专家顾问 Auto ADX.mq5 移植到 StockSharp 高级 API 的版本。策略基于平均趋向指数（ADX）及其 +DI/-DI 分量来判断趋势方向，同时保留原有的止损、止盈、反向平仓以及按点数计算的移动止损机制，并使用 StockSharp 的蜡烛订阅与指标绑定框架。

交易逻辑

  • 数据来源：订阅可配置的蜡烛类型（默认：1 小时），只在蜡烛完全结束后处理，避免盘中噪音。
  • ADX 计算：通过 BindEx 绑定单个 AverageDirectionalIndex 指标，可同时获取平滑的 ADX 数值以及 +DI、-DI 方向指标。
  • 做多条件：
    • +DI 大于 -DI，表明多头动能占优；
    • 当前 ADX 高于设定阈值；
    • 当前 ADX 高于上一根蜡烛的 ADX，趋势强度增加。
  • 做空条件：
    • -DI 大于 +DI，空头动能占优；
    • 当前 ADX 低于设定阈值；
    • 当前 ADX 低于上一根蜡烛，趋势强度下降。
  • 反向模式：默认开启 ReverseSignals，若持仓方向与 DI 或 ADX 斜率条件相反，则立即平仓。
  • 仓位管理：下单数量使用策略 Volume，在出现反向信号时先调用 ClosePosition() 全部平仓，再评估新的入场机会。

风险控制

  • 止损 / 止盈：根据点数参数换算成绝对价格距离，利用 StartProtection 自动下达保护单，可选择使用市价执行。
  • 移动止损：复刻原始 EA 的点数移动逻辑：
    • 仅当浮动盈利超过设定的移动距离时才激活；
    • 止损价每次至少推进 TrailingStepPips 点；
    • 多单跌破移动止损、空单上破移动止损时立即平仓。
  • 点值换算：仿照 MQL 实现，点值等于 PriceStep，若品种为 3 位或 5 位小数报价则乘以 10，保证外汇品种行为一致。

参数说明

参数 默认值 描述
StopLossPips 50 止损距离（点）。为 0 时禁用止损。
TakeProfitPips 50 止盈距离（点）。为 0 时禁用止盈。
TrailingStopPips 5 移动止损距离（点）。为 0 时禁用移动止损。
TrailingStepPips 5 移动止损每次推进所需的最小盈利（点），启用移动止损时必须大于 0。
AdxPeriod 14 ADX 指标平滑周期。
AdxLevel 30 ADX 进入过滤阈值。
ReverseSignals true 信号反向时是否立即平仓。
CandleType 1 小时 使用的蜡烛类型。

实现细节

  • 使用 BindEx 直接获取 AverageDirectionalIndexValue，无需手动从指标缓存读取，符合仓库规范。
  • 移动止损记录最近的止损价，仅当价格继续朝盈利方向前进至少 TrailingStepPips 点时才移动，保持与原始 EA 相同的阶梯式推进效果。
  • C# 源码中的所有注释均为英文，符合仓库要求。
  • 仅提供 C# 版本，文件位于 API/2908_Auto_ADX/CS/AutoAdxStrategy.cs，按需求未生成 Python 版本。

使用建议

  1. 确认证券的 PriceStep 设置正确，以保证点值换算准确。
  2. 根据交易品种的波动性调整 AdxLevel，数值越高，信号越少但趋势确认越严格。
  3. 若不需要移动止损，将 TrailingStopPips 设为 0；此时 TrailingStepPips 自动忽略，行为与原 EA 一致。
  4. 在历史数据上回测不同市场，验证点数保护距离和 ADX 斜率过滤的有效性。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Auto ADX strategy (simplified). Uses RSI for trend strength detection
/// combined with EMA for direction, mimicking ADX directional movement logic.
/// </summary>
public class AutoAdxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiHigh;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal RsiHigh
	{
		get => _rsiHigh.Value;
		set => _rsiHigh.Value = value;
	}

	public decimal RsiLow
	{
		get => _rsiLow.Value;
		set => _rsiLow.Value = value;
	}

	public AutoAdxStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for direction", "Indicators");

		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 60m)
			.SetDisplay("RSI High", "RSI threshold for bullish strength", "Logic");

		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 40m)
			.SetDisplay("RSI Low", "RSI threshold for bearish weakness", "Logic");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				// Strong trend up: RSI above threshold and price above EMA
				if (rsiVal > RsiHigh && close > emaVal && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Weak trend / bearish: RSI below threshold and price below EMA
				else if (rsiVal < RsiLow && close < emaVal && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);

			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
		}
	}
}