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Estratégia Auto ADX

Visão geral

A Estratégia Auto ADX é um port direto do consultor especialista MetaTrader Auto ADX.mq5 para a API de alto nível do StockSharp. A estratégia avalia a força do Índice Direcional Médio (ADX) e a relação entre os componentes +DI e -DI para determinar a direção do trade. Reproduz os controles de risco originais, incluindo stop-loss, take-profit, sinais reversíveis e trailing stops baseados em pips, enquanto adota conceitos do StockSharp como assinaturas de candles e vínculos de indicadores.

Lógica de Trading

  • Fonte de Candles – A estratégia assina um tipo de candle configurável (padrão: período de 1 hora) e processa apenas candles concluídos para evitar ruído intrabar.
  • Cálculo ADX – Um único indicador AverageDirectionalIndex é vinculado através de BindEx, dando acesso ao valor ADX suavizado bem como às linhas +DI e -DI.
  • Entrada Comprada – Acionada quando:
    • +DI é maior que -DI (momentum direcional positivo),
    • ADX está acima do nível ADX configurável, e
    • ADX está subindo comparado com o candle anterior.
  • Entrada Vendida – Acionada quando:
    • -DI é maior que +DI (momentum direcional negativo),
    • ADX está abaixo do nível configurado, e
    • ADX está caindo versus o candle anterior.
  • Modo Reverso – Quando ReverseSignals está habilitado (comportamento padrão), posições abertas são fechadas se:
    • Uma posição comprada vê +DI cair abaixo de -DI ou ADX decresce,
    • Uma posição vendida vê +DI subir acima de -DI ou ADX sobe.
  • Dimensionamento de Posição – As ordens são emitidas com o Volume da estratégia. O tratamento de reversão depende de ClosePosition() para sair de toda a exposição antes que um novo sinal seja considerado.

Gestão de Risco

  • Stop-Loss / Take-Profit – Convertidos de entradas em pips para distâncias de preço absolutas usando o PriceStep do instrumento. O auxiliar StartProtection do StockSharp coloca as ordens protetoras com execução de mercado opcional.
  • Trailing Stop – A lógica original de trailing baseada em pips é replicada:
    • O trailing é ativado apenas depois que o lucro não realizado excede a distância de trailing.
    • O nível de stop se move em passos de tamanho pip (TrailingStepPips).
    • Uma posição comprada sai se o preço imprimir abaixo do trailing stop; uma vendida sai quando o preço sobe acima do trailing stop.
  • Conversão de Pip – Para imitar a implementação MQL, o tamanho do pip é igual ao PriceStep, multiplicado por 10 quando o instrumento usa preços de 3 ou 5 decimais. Isso mantém o comportamento consistente entre símbolos forex.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
StopLossPips 50 Distância do stop protetor em pips. Definir como zero para desabilitar o stop-loss.
TakeProfitPips 50 Distância do alvo de lucro em pips. Definir como zero para desabilitar o take-profit.
TrailingStopPips 5 Tamanho do trailing stop em pips. Definir como zero para desabilitar o trailing.
TrailingStepPips 5 Ganho incremental mínimo (em pips) antes de deslocar o trailing stop. Deve ser positivo quando o trailing está habilitado.
AdxPeriod 14 Período de média para o indicador ADX.
AdxLevel 30 Limiar de força ADX que filtra as entradas.
ReverseSignals true Habilita o fechamento de posições existentes quando a relação DI ou a inclinação ADX muda.
CandleType 1 hora Tipo de candle usado para análise e trading.

Notas de Implementação

  • BindEx é usado para acessar o AverageDirectionalIndexValue completo, garantindo que nunca dependemos da recuperação manual de valores de indicadores.
  • A lógica de trailing mantém registro do último nível de stop e o move apenas quando o preço progride pelo menos TrailingStepPips a favor da posição, replicando o comportamento de passo de trailing MQL.
  • Todos os comentários inline no código-fonte C# estão em inglês para satisfazer as diretrizes do repositório.
  • A estratégia é autônoma dentro de API/2908_Auto_ADX/CS/AutoAdxStrategy.cs; não há contraparte Python conforme os requisitos.

Dicas de Uso

  1. Anexar a estratégia a um instrumento com metadados PriceStep corretos para que a conversão de pips permaneça precisa.
  2. Ajustar AdxLevel para corresponder ao perfil de volatilidade do instrumento negociado — limiares mais altos reduzem a frequência de sinais.
  3. Quando o trailing está desabilitado (TrailingStopPips = 0), TrailingStepPips é ignorado, reproduzindo o comportamento do consultor especialista original.
  4. Fazer backtests em múltiplos mercados para validar as distâncias de proteção baseadas em pips e confirmar que a filtragem de inclinação ADX corresponde às expectativas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Auto ADX strategy (simplified). Uses RSI for trend strength detection
/// combined with EMA for direction, mimicking ADX directional movement logic.
/// </summary>
public class AutoAdxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiHigh;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public decimal RsiHigh
	{
		get => _rsiHigh.Value;
		set => _rsiHigh.Value = value;
	}

	public decimal RsiLow
	{
		get => _rsiLow.Value;
		set => _rsiLow.Value = value;
	}

	public AutoAdxStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for direction", "Indicators");

		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 60m)
			.SetDisplay("RSI High", "RSI threshold for bullish strength", "Logic");

		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 40m)
			.SetDisplay("RSI Low", "RSI threshold for bearish weakness", "Logic");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, (ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				// Strong trend up: RSI above threshold and price above EMA
				if (rsiVal > RsiHigh && close > emaVal && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Weak trend / bearish: RSI below threshold and price below EMA
				else if (rsiVal < RsiLow && close < emaVal && Position >= 0)
					SellMarket();
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);

			var rsiArea = CreateChartArea();
			if (rsiArea != null)
				DrawIndicator(rsiArea, rsi);
		}
	}
}