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Color X Derivative 策略

概述

本策略是 MetaTrader 专家顾问“Exp_ColorXDerivative”的 StockSharp 版本。策略在可配置的 K 线周期（默认 12 小时）上运行，分析 ColorXDerivative 动量柱状图。指标会衡量所选价格在固定位移内的变化速度，用移动平均进行平滑，并把每个柱子划分为五种颜色状态。交易逻辑完全复刻原始 EA：当多头动能加速或空头走势开始收缩时做多，当空头压力增强或多头走势减弱时做空。

指标逻辑

  1. 将每根 K 线转换为所选 AppliedPrice（收盘价、开盘价、加权收盘价、Demark 价格等）。
  2. 计算价格导数：(price[0] - price[shift]) * 100 / shift，其中 shift = DerivativePeriod。
  3. 使用所选平滑方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA 或 Jurik）平滑导数。默认的 Jurik 平滑对应 MQL 库中的 JJMA。
  4. 根据导数的符号和斜率分配颜色状态：
    • 0 – 导数大于 0 且继续上升（多头加速）。
    • 1 – 导数大于 0 但下降（多头动能减弱）。
    • 2 – 导数接近 0（中性）。
    • 3 – 导数小于 0 但上升（空头走势收缩）。
    • 4 – 导数小于 0 且下降（空头加速）。

SignalShift 控制读取哪根已完成的柱子（1 = 最近一根已收盘柱，2 = 前一根，以此类推）。

交易规则

  • 做多入场（EnableLongEntry = true）：
    • 当前颜色为 0 且前一颜色不为 0（多头动能突然增强）；或
    • 当前颜色为 3 且前一颜色为 4 或 2（空头走势开始收缩）。
  • 做空入场（EnableShortEntry = true）：
    • 当前颜色为 4 且前一颜色不为 4（空头动能增强）；或
    • 当前颜色为 1 且前一颜色为 0 或 2（多头动能减弱）。
  • 平多：当前颜色为 1 或 4 且 EnableLongExit = true。
  • 平空：当前颜色为 0 或 3 且 EnableShortExit = true。

策略始终使用 OrderVolume 的市场单成交，并在尝试开新仓前先执行平仓，以保持与原 EA 相同的顺序行为。

风险控制

StopLossTicks 与 TakeProfitTicks 提供可选的止损和止盈距离（按最小价位计算）。当任意数值大于零时会调用 StartProtection，把 tick 数转换为 Security.Step 所定义的价格步长，随后一次性启动止损/止盈保护，适用于实盘与回测。

参数说明

  • OrderVolume – 市价单数量。
  • CandleType – 计算指标的 K 线类型（默认 12 小时）。
  • DerivativePeriod – 计算导数时使用的位移长度。
  • AppliedPrice – 导数所使用的价格来源（收盘价、加权价、Demark 价等）。
  • SmoothingMethod – 导数平滑方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik）。
  • SmoothingLength – 平滑滤波器周期。
  • SignalShift – 读取颜色值时回溯的已收盘柱数量（1 = 最近一根）。
  • StopLossTicks / TakeProfitTicks – 以最小价位表示的止损与止盈距离，可选。
  • EnableLongEntry、EnableShortEntry、EnableLongExit、EnableShortExit – 是否允许对应方向的入场/出场。

说明

  • 策略专注于复制 MetaTrader 指标逻辑，没有加入额外的资金管理模块。
  • Jurik 平滑是对 MQL SmoothAlgorithms 库中 JJMA 的最佳近似，其他枚举值映射到 StockSharp 自带的移动平均。
  • 指标内部保存完整的颜色历史，因此在优化 SignalShift 时与原平台保持一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Color X Derivative strategy (simplified). Uses Momentum to detect
/// acceleration/deceleration and generate reversal signals.
/// </summary>
public class ColorXDerivativeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MomentumLength
	{
		get => _momentumLength.Value;
		set => _momentumLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public ColorXDerivativeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Derivative lookback", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Smoothing period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevMom = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, ema, (ICandleMessage candle, decimal momValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevMom = momValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevMom = momValue;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Momentum turning positive with price above EMA
				if (prevMom <= 0 && momValue > 0 && close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Momentum turning negative with price below EMA
				else if (prevMom >= 0 && momValue < 0 && close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevMom = momValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}