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Color X Derivative戦略

概要

この戦略はMetaTraderエキスパート「Exp_ColorXDerivative」のStockSharpポートです。設定可能なキャンドル時間軸（デフォルトは12時間足）で動作し、ColorXDerivativeモメンタムヒストグラムを分析します。インジケーターは選択した価格ソースが固定シフト内でどれだけ速く変化するかを計測し、移動平均で結果をスムージングしてから各バーを5つの色状態のうちの1つに分類します。トレードは元のEAと同じロジックに従います：ロボットは強気のモメンタムが加速するか弱気の動きが収縮し始めるときに買い、弱気の圧力が増すか強気の局面が力を失うときに売ります。

インジケーターロジック

  1. 各キャンドルを選択したAppliedPrice（終値、始値、加重終値、Demarkなど）に変換。
  2. 価格導関数を計算：(price[0] - price[shift]) * 100 / shift、shift = DerivativePeriod。
  3. 選択した方法（SMA、EMA、SMMA、LWMAまたはJurik）で導関数をスムージング。デフォルトのJurik移動平均はMQL実装のJJMAスムージングを再現します。
  4. 色状態を割り当てる：
    • 0 – 導関数 > 0かつ上昇中（強い強気の加速）。
    • 1 – 導関数 > 0だが下落（強気モメンタムが力を失っている）。
    • 2 – 導関数 ≈ 0（中立）。
    • 3 – 導関数 < 0だが上昇（弱気の動きが収縮している）。
    • 4 – 導関数 < 0かつ下落（弱気の加速）。

シグナルシフトはどの完成したバーを評価するかを制御します（1 = 最後に閉じたバー、2 = 前のバーなど）。

トレーディングルール

  • ロングエントリー：EnableLongEntryが真の場合に有効：
    • 現在の色が0で前の色が0でなかった場合（モメンタムが強く強気に転換）、または
    • 現在の色が3で前の色が4か2だった場合（弱気の動きが収縮し始める）。
  • ショートエントリー：EnableShortEntryが真の場合に有効：
    • 現在の色が4で前の色が4でなかった場合（弱気の加速が始まる）、または
    • 現在の色が1で前の色が0か2だった場合（強気の動きが衰退する）。
  • ロングエグジット：現在の色が1か4でEnableLongExitが真の場合に発動。
  • ショートエグジット：現在の色が0か3でEnableShortExitが真の場合に発動。

注文はOrderVolumeパラメーターを使用して成行注文として送信されます。元のEAの逐次ロジックを模倣するために、新規エントリーの前にポジション決済が実行されます。

リスク管理

オプションのストップロスとテイクプロフィットの距離はStopLossTicksとTakeProfitTicksで提供されます。いずれかの値がゼロを超える場合、戦略はStartProtectionを呼び出し、証券のStepサイズを使用してティックを価格ステップに変換します。ストップ/ターゲット保護は一度実行され、自動売買またはバックテストと互換性があります。

パラメーター

  • OrderVolume – 成行注文サイズ。
  • CandleType – インジケーター計算の時間軸（デフォルト：12時間時間軸）。
  • DerivativePeriod – 導関数シフトに使用されるバー単位の距離。
  • AppliedPrice – 導関数に渡される価格ソース（終値、中央値、加重、Demarkなど）。
  • SmoothingMethod – 導関数に適用されるスムージングフィルター。サポートされる値：SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik。
  • SmoothingLength – スムージングフィルターの期間。
  • SignalShift – 色の値を読み取る完成したバー数（1 = 最新の閉じたバー）。
  • StopLossTicks / TakeProfitTicks – 証券ステップ単位のオプションの保護距離。
  • EnableLongEntry、EnableShortEntry、EnableLongExit、EnableShortExit – 元のEA入力に対応するトグル。

注記

  • 戦略は追加の資金管理機能なしでMetaTrader EAのインジケーター駆動ロジックを再現します。
  • Jurikスムージングは、MQLライブラリで使用されるJJMAフィルターへの最も近い近似です。他のオプションはStockSharpの標準移動平均にマッピングされます。
  • 色の履歴は内部に保存されているため、SignalShiftの最適化はMetaTraderバージョンと全く同じように機能します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Color X Derivative strategy (simplified). Uses Momentum to detect
/// acceleration/deceleration and generate reversal signals.
/// </summary>
public class ColorXDerivativeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MomentumLength
	{
		get => _momentumLength.Value;
		set => _momentumLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public ColorXDerivativeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Derivative lookback", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Smoothing period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevMom = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, ema, (ICandleMessage candle, decimal momValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevMom = momValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevMom = momValue;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Momentum turning positive with price above EMA
				if (prevMom <= 0 && momValue > 0 && close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Momentum turning negative with price below EMA
				else if (prevMom >= 0 && momValue < 0 && close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevMom = momValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}