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Estrategia Color X Derivative

Descripción General

Esta estrategia es un port de StockSharp del experto MetaTrader "Exp_ColorXDerivative". Funciona en un marco temporal de velas configurable (velas de 12 horas por defecto) y analiza el histograma de momentum ColorXDerivative. El indicador mide la velocidad de cambio de la fuente de precio elegida durante un desplazamiento fijo, suaviza el resultado con una media móvil y luego clasifica cada barra en uno de cinco estados de color. Las operaciones siguen la misma lógica que en el EA original: el robot compra cuando el momentum alcista se acelera o un movimiento bajista comienza a contraerse, y vende cuando la presión bajista aumenta o una pierna alcista pierde fuerza.

Lógica del Indicador

  1. Convertir cada vela al AppliedPrice seleccionado (cierre, apertura, cierre ponderado, Demark, etc.).
  2. Calcular la derivada de precio: (price[0] - price[shift]) * 100 / shift, donde shift = DerivativePeriod.
  3. Suavizar la derivada con el método seleccionado (SMA, EMA, SMMA, LWMA o Jurik). La media móvil Jurik predeterminada reproduce el suavizado JJMA de la implementación MQL.
  4. Asignar un estado de color:
    • 0 – derivada > 0 y creciente (fuerte aceleración alcista).
    • 1 – derivada > 0 pero cayendo (momentum alcista perdiendo fuerza).
    • 2 – derivada ≈ 0 (neutral).
    • 3 – derivada < 0 pero creciente (movimiento bajista contrayéndose).
    • 4 – derivada < 0 y cayendo (aceleración bajista).

Un desplazamiento de señal controla qué barra finalizada se evalúa (1 = última barra cerrada, 2 = barra anterior, etc.).

Reglas de Trading

  • Entrada en largo: habilitada cuando EnableLongEntry es verdadero y:
    • el color actual es 0 mientras que el color anterior no era 0 (momentum gira fuertemente alcista), o
    • el color actual es 3 mientras que el color anterior era 4 o 2 (movimiento bajista comienza a contraerse).
  • Entrada en corto: habilitada cuando EnableShortEntry es verdadero y:
    • el color actual es 4 mientras que el color anterior no era 4 (comienza la aceleración bajista), o
    • el color actual es 1 mientras que el color anterior era 0 o 2 (movimiento alcista se debilita).
  • Salida en largo: activada cuando el color actual es 1 o 4 y EnableLongExit es verdadero.
  • Salida en corto: activada cuando el color actual es 0 o 3 y EnableShortExit es verdadero.

Las órdenes se envían como órdenes de mercado usando el parámetro OrderVolume. Los cierres de posición se ejecutan antes de nuevas entradas para emular la lógica secuencial del EA original.

Gestión de Riesgo

Las distancias opcionales de stop loss y take profit se proporcionan mediante StopLossTicks y TakeProfitTicks. Cuando cualquier valor supera cero, la estrategia llama a StartProtection, convirtiendo ticks en pasos de precio usando el tamaño Step del instrumento. La protección de stop/objetivo se ejecuta una vez y es compatible con auto-trading o backtesting.

Parámetros

  • OrderVolume – tamaño de la orden de mercado.
  • CandleType – marco temporal para los cálculos del indicador (predeterminado marco temporal de 12 horas).
  • DerivativePeriod – distancia en barras usada para el desplazamiento de la derivada.
  • AppliedPrice – fuente de precio pasada a la derivada (cierre, mediana, ponderado, Demark, etc.).
  • SmoothingMethod – filtro de suavizado aplicado a la derivada. Valores soportados: SMA, EMA, SMMA, LWMA, Jurik.
  • SmoothingLength – período del filtro de suavizado.
  • SignalShift – cuántas barras finalizadas atrás leer los valores de color (1 = barra cerrada más reciente).
  • StopLossTicks / TakeProfitTicks – distancias protectoras opcionales en pasos del instrumento.
  • EnableLongEntry, EnableShortEntry, EnableLongExit, EnableShortExit – interruptores que coinciden con las entradas originales del EA.

Notas

  • La estrategia reproduce la lógica impulsada por el indicador del EA MetaTrader sin características adicionales de gestión de dinero.
  • El suavizado Jurik es la aproximación más cercana al filtro JJMA usado en la biblioteca MQL; otras opciones se mapean a las medias móviles estándar de StockSharp.
  • El historial de colores se almacena internamente para que la optimización en SignalShift funcione exactamente como en la versión MetaTrader.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Color X Derivative strategy (simplified). Uses Momentum to detect
/// acceleration/deceleration and generate reversal signals.
/// </summary>
public class ColorXDerivativeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MomentumLength
	{
		get => _momentumLength.Value;
		set => _momentumLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public ColorXDerivativeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_momentumLength = Param(nameof(MomentumLength), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Length", "Derivative lookback", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Smoothing period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var momentum = new Momentum { Length = MomentumLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevMom = 0;
		var hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(momentum, ema, (ICandleMessage candle, decimal momValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevMom = momValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevMom = momValue;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				// Momentum turning positive with price above EMA
				if (prevMom <= 0 && momValue > 0 && close > emaValue && Position <= 0)
					BuyMarket();
				// Momentum turning negative with price below EMA
				else if (prevMom >= 0 && momValue < 0 && close < emaValue && Position >= 0)
					SellMarket();

				prevMom = momValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}