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Exp Sinewave2 X2 策略

概述

Exp Sinewave2 X2 是基于 John Ehlers Sinewave 理论的多周期趋势策略。高周期用于判定主要趋势，低周期提供精确的入场和离场。所有信号都来自重写的 Sinewave2 指标，该指标内部调用自适应的 CyclePeriod 组件以保持与原始 MQL 版本一致。

指标

  • 高周期 Sinewave2（领先线与正弦线）：通过领先线与主线的关系判断牛市或熊市背景。
  • 低周期 Sinewave2：跟踪最新的交叉，用于发出与高周期一致的交易指令。

交易逻辑

  1. 趋势过滤
    • 在高周期上计算 Sinewave2。
    • 读取 SignalBarHigh 根之前的领先线与正弦线数值。
    • 若 Lead > Sine 判定为多头趋势，Lead < Sine 判定为空头，否则视为中性。
  2. 入场条件
    • 等待低周期蜡烛收盘。
    • 按 SignalBarLow 与 SignalBarLow + 1 的偏移读取低周期领先线与正弦线。
    • 多头入场：上一根为向下交叉（领先线高于主线，当前回落到主线之下），同时高周期趋势为多头并启用 EnableBuyOpen。
    • 空头入场：上一根为向上交叉（领先线低于主线，当前突破到主线上方），同时高周期趋势为空头并启用 EnableSellOpen。
  3. 离场规则
    • EnableBuyCloseLower / EnableSellCloseLower 控制低周期的反向交叉是否触发平仓。
    • EnableBuyCloseTrend / EnableSellCloseTrend 在高周期趋势翻转时立即强制平仓。
    • 止损与止盈按 StopLossPoints / TakeProfitPoints 所定义的点数距离，结合蜡烛的最高价和最低价逐根检查。
  4. 风险管理
    • 反向开仓时下单量为 Volume + |Position|，以便同时平掉旧仓并建立新仓。
    • 每次入场后调用 SetRiskLevels，根据 Security.PriceStep 计算绝对的止损和止盈价格（若不可用则退化为 1）。

参数

名称 说明
AlphaHigh 高周期 Sinewave2 的 Alpha 平滑系数。
AlphaLow 低周期 Sinewave2 的 Alpha 平滑系数。
SignalBarHigh 读取高周期趋势时回溯的蜡烛数量。
SignalBarLow 读取低周期交叉时回溯的蜡烛数量。
EnableBuyOpen / EnableSellOpen 是否允许低周期信号开多/开空。
EnableBuyCloseTrend / EnableSellCloseTrend 当高周期趋势反转时是否强制平仓。
EnableBuyCloseLower / EnableSellCloseLower 低周期出现反向交叉时是否平仓。
StopLossPoints 以价格步长表示的止损距离。
TakeProfitPoints 以价格步长表示的止盈距离。
HigherCandleType / LowerCandleType 用于过滤和触发的蜡烛数据类型（周期）。

说明

  • 策略仅处理已完成的蜡烛，忽略未收盘数据。
  • Sinewave2 与 CyclePeriod 的实现完全遵循 Ehlers 原版算法，以确保行为与 MQL 脚本一致。
  • 当高低周期相同时时，共用同一蜡烛订阅以避免重复请求。
  • 在实盘或回测前，可通过基础 Strategy 的 Volume 属性调整每笔交易的基准手数。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ehlers Sinewave X2 strategy (simplified). Uses CCI oscillator for entries.
/// </summary>
public class ExpSinewave2X2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public ExpSinewave2X2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter EMA", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevCci = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ema, (ICandleMessage candle, decimal cciValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevCci = cciValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevCci = cciValue;
					return;
				}

				// CCI crosses above -100 with price above EMA
				if (prevCci < -100 && cciValue >= -100 && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// CCI crosses below 100 with price below EMA
				else if (prevCci > 100 && cciValue <= 100 && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevCci = cciValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}