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Estratégia Exp Sinewave2 X2

Visão geral

Exp Sinewave2 X2 é uma estratégia de seguimento de tendência multi-período inspirada na análise Sinewave de John Ehlers. O filtro de período superior define a direção dominante, enquanto o período inferior fornece gatilhos precisos de entrada e saída. Todos os cálculos usam o indicador Sinewave2 reconstruído, que internamente depende do módulo adaptativo CyclePeriod.

Indicadores

  • Sinewave2 de período superior (linha lead vs. linha sine) – detecta viés altista ou baixista usando o cruzamento do lead sine sobre o componente sine principal.
  • Sinewave2 de período inferior – monitora os eventos de cruzamento mais recentes para acionar trades alinhados com a direção do período superior.

Lógica de trading

  1. Filtro de tendência
    • Calcular Sinewave2 no período superior.
    • Avaliar as linhas lead e main SignalBarHigh barras atrás.
    • A tendência é altista se Lead > Sine, baixista se Lead < Sine, caso contrário neutro.
  2. Sinais de entrada
    • Aguardar uma vela finalizada no período inferior.
    • Recuperar os valores lead e sine nos deslocamentos definidos por SignalBarLow (atual) e SignalBarLow + 1 (anterior).
    • Entrada comprada: o cruzamento anterior foi para baixo (Lead > Sine anteriormente, Lead <= Sine agora) enquanto a tendência do período superior é altista e EnableBuyOpen está habilitado.
    • Entrada vendida: o cruzamento anterior foi para cima (Lead < Sine anteriormente, Lead >= Sine agora) enquanto a tendência do período superior é baixista e EnableSellOpen está habilitado.
  3. Regras de saída
    • Os booleanos de saída do período inferior EnableBuyCloseLower e EnableSellCloseLower fecham posições em cruzamentos opostos.
    • Os booleanos de saída do período superior EnableBuyCloseTrend e EnableSellCloseTrend fecham posições imediatamente sempre que a tendência principal vira contra a direção aberta.
    • O stop loss protetor e o take profit são avaliados a cada vela usando as máximas/mínimas intrabar e as distâncias StopLossPoints / TakeProfitPoints expressas em passos de preço.
  4. Gestão de risco
    • As reversões de posição dimensionam as novas ordens como Volume + |Position| para achatar a posição existente antes de estabelecer a nova.
    • Após cada entrada SetRiskLevels recalcula preços absolutos de stop/alvo usando Security.PriceStep (fallback 1 quando não disponível).

Parâmetros

Nome Descrição
AlphaHigh Fator alpha para o filtro Sinewave2 de período superior.
AlphaLow Fator alpha para o gatilho Sinewave2 de período inferior.
SignalBarHigh Número de barras atrás no período superior usadas para ler o estado de tendência.
SignalBarLow Número de barras atrás no período inferior usadas para ler estados de cruzamento.
EnableBuyOpen / EnableSellOpen Permitir entradas compradas/vendidas de sinais do período inferior.
EnableBuyCloseTrend / EnableSellCloseTrend Forçar saídas quando o período superior vira contra a posição.
EnableBuyCloseLower / EnableSellCloseLower Fechar posições em cruzamentos opostos do período inferior.
StopLossPoints Distância do stop-loss expressa em passos de preço do instrumento.
TakeProfitPoints Distância do take-profit expressa em passos de preço do instrumento.
HigherCandleType / LowerCandleType Tipos de dados de velas (períodos) para os fluxos de filtro e gatilho.

Notas

  • A estratégia processa apenas velas finalizadas e ignora atualizações parciais.
  • A implementação adaptativa do Sinewave2 usa o algoritmo CyclePeriod original para permanecer fiel à versão MQL.
  • Quando os tipos de vela superior e inferior são idênticos, ambos os indicadores compartilham uma única subscrição de velas para evitar solicitações de dados redundantes.
  • Ajuste Volume na Strategy base para controlar o tamanho do trade antes do implantação.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ehlers Sinewave X2 strategy (simplified). Uses CCI oscillator for entries.
/// </summary>
public class ExpSinewave2X2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public ExpSinewave2X2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles", "General");

		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter EMA", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		decimal prevCci = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ema, (ICandleMessage candle, decimal cciValue, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevCci = cciValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevCci = cciValue;
					return;
				}

				// CCI crosses above -100 with price above EMA
				if (prevCci < -100 && cciValue >= -100 && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// CCI crosses below 100 with price below EMA
				else if (prevCci > 100 && cciValue <= 100 && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevCci = cciValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}