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MACD and SAR

该策略复刻了 MetaTrader 上的 “MACD and SAR” 专家顾问。在每根完成的 K 线结束后，它会同时检查 MACD 主线与信号线之间的关系以及 Parabolic SAR 点位。每个比较条件都提供了布尔开关，可以轻松反转方向，因此同一个框架既可用于顺势也可用于逆势思路。当累积仓位数未超过上限时，允许分批加仓。

当出现做多信号时，策略会先平掉所有空头头寸，然后在允许的情况下新增一个多头手数。做空信号的处理方式相同：先平多，再开空。没有额外的止损或止盈订单，仓位只会在生成反向信号时被关闭。

策略逻辑

  1. 等待配置好的时间框架上的 K 线收盘。
  2. 读取基于收盘价计算的 MACD（三个分量）以及当前的 Parabolic SAR 数值。
  3. 按以下顺序检查三个比较条件，每一项都可以通过布尔参数翻转：
    • MACD 主线与信号线的大小关系。
    • MACD 信号线与零轴的关系。
    • Parabolic SAR 与收盘价的关系。
  4. 如果三个做多条件全部满足且尚未达到持仓上限，则买入设定的手数（同时覆盖平空所需的数量）。
  5. 如果三个做空条件全部满足且仍有空间，则卖出设定的手数（包括平多所需的数量）。

参数

  • TradeVolume — 单笔交易的成交量（默认 0.1）。
  • MaxPositions — 同方向最多允许累计的仓位数量（默认 10）。
  • MacdFastPeriod — MACD 快速 EMA 周期（默认 12）。
  • MacdSlowPeriod — MACD 慢速 EMA 周期（默认 26）。
  • MacdSignalPeriod — MACD 信号线平滑周期（默认 9）。
  • SarStep — Parabolic SAR 加速度步长（默认 0.02）。
  • SarMaximum — Parabolic SAR 最大加速度（默认 0.2）。
  • BuyMacdGreaterSignal — 若为 true，做多需要 MACD 主线 > 信号线；否则要求主线 < 信号线（默认 true）。
  • BuySignalPositive — 若为 true，做多需要信号线 > 0；否则要求信号线 < 0（默认 false）。
  • BuySarAbovePrice — 若为 true，做多要求 SAR 高于价格；否则要求价格高于 SAR（默认 false）。
  • SellMacdGreaterSignal — 若为 true，做空需要 MACD 主线 > 信号线；否则要求主线 < 信号线（默认 false）。
  • SellSignalPositive — 若为 true，做空需要信号线 > 0；否则要求信号线 < 0（默认 true）。
  • SellSarAbovePrice — 若为 true，做空要求 SAR 高于价格；否则要求价格高于 SAR（默认 true）。
  • CandleType — 指标计算所使用的 K 线类型/时间框架（默认 15 分钟）。

其他说明

  • 策略完全依赖指标信号，不包含额外的止损、止盈或资金管理规则。
  • 通过比较 |Position| 与 MaxPositions * TradeVolume（带有微小容差）来控制加仓上限。
  • 所有交易均以市价执行，请确保组合的成交量设置与目标市场兼容。
  • 如需限制回撤或添加移动止损，可以利用 StockSharp 的保护机制，本实现未内置相关功能。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD and Parabolic SAR trend-following strategy (simplified).
/// Uses EMA crossover as MACD proxy and ParabolicSar for trend confirmation.
/// </summary>
public class MacdAndSarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdAndSarStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles used for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				// Crossover detection (MACD-like)
				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}