Русский RU
Открыть на GitHub

MACD and SAR

Стратегия повторяет исходный советник MetaTrader «MACD and SAR». На каждом завершённом баре она оценивает соотношение между основной и сигнальной линиями MACD, а также положение уровня Parabolic SAR. Для каждого сравнения предусмотрен переключатель, позволяющий инвертировать условие и применять шаблон как в трендовой, так и в контртрендовой логике. Допускается набор нескольких позиций при условии, что их общее количество не превышает заданный лимит.

При появлении сигнала на покупку существующий короткий объём закрывается и добавляется новый лот в длинную сторону (если не достигнут предел по количеству позиций). Аналогично при сигнале на продажу сначала закрываются лонги, после чего открывается короткий лот. Отдельные стоп-лоссы и тейк-профиты не используются — выход происходит только при появлении противоположного сигнала.

Логика работы

  1. Ожидать формирования очередной свечи выбранного таймфрейма.
  2. Считать значения MACD (основная, сигнальная линии и гистограмма) и текущий уровень Parabolic SAR по ценам закрытия.
  3. Проверить три сравнения, каждое из которых можно перевернуть соответствующим логическим параметром:
    • Основная линия MACD относительно сигнальной.
    • Сигнальная линия MACD относительно нулевого уровня.
    • Уровень Parabolic SAR относительно цены закрытия.
  4. Если все три условия для лонга выполняются и лимит по количеству позиций не исчерпан, открыть покупку указанным объёмом (с учётом объёма, необходимого для закрытия шортов).
  5. Если все три условия для шорта выполняются и остаётся доступный лимит, открыть продажу указанным объёмом (включая объём для закрытия лонгов).

Параметры

  • TradeVolume — объём одной сделки (по умолчанию 0.1).
  • MaxPositions — максимальное количество одновременно набранных позиций в одном направлении (по умолчанию 10).
  • MacdFastPeriod — период быстрой EMA в MACD (по умолчанию 12).
  • MacdSlowPeriod — период медленной EMA в MACD (по умолчанию 26).
  • MacdSignalPeriod — период сглаживания сигнальной линии MACD (по умолчанию 9).
  • SarStep — шаг ускорения Parabolic SAR (по умолчанию 0.02).
  • SarMaximum — максимальное ускорение Parabolic SAR (по умолчанию 0.2).
  • BuyMacdGreaterSignal — при true требуется MACD main > signal для покупок, иначе ожидается обратное (по умолчанию true).
  • BuySignalPositive — при true требуется MACD signal > 0 для покупок, иначе ожидается значение < 0 (по умолчанию false).
  • BuySarAbovePrice — при true требуется SAR выше цены для покупок, иначе цена должна быть выше SAR (по умолчанию false).
  • SellMacdGreaterSignal — при true требуется MACD main > signal для продаж, иначе main < signal (по умолчанию false).
  • SellSignalPositive — при true требуется MACD signal > 0 для продаж, иначе сигнал < 0 (по умолчанию true).
  • SellSarAbovePrice — при true требуется SAR выше цены для продаж, иначе цена должна быть выше SAR (по умолчанию true).
  • CandleType — тип/таймфрейм свечей, используемых для расчётов (по умолчанию 15-минутные свечи).

Дополнительные замечания

  • Стратегия полностью полагается на пересечения индикаторов и не использует защитные стопы или цели по прибыли.
  • Контроль лимита позиций выполняется через сравнение абсолютного объёма позиции с MaxPositions * TradeVolume с небольшим допуском на округление.
  • Все заявки отправляются по рынку, поэтому убедитесь, что торговый объём соответствует инструменту и брокерским ограничениям.
  • При необходимости ограничения просадки или трейлинг-стопы можно добавить через стандартные механизмы защиты портфеля StockSharp; в базовой версии они отсутствуют.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD and Parabolic SAR trend-following strategy (simplified).
/// Uses EMA crossover as MACD proxy and ParabolicSar for trend confirmation.
/// </summary>
public class MacdAndSarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdAndSarStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles used for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				// Crossover detection (MACD-like)
				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}