Português PT
Ver no GitHub

Estratégia MACD e SAR

Esta estratégia replica o consultor especialista original do MetaTrader "MACD and SAR". Avalia a relação entre as linhas principal e de sinal do MACD juntamente com o nível do SAR Parabólico a cada vela concluída. Interruptores configuráveis permitem inverter cada comparação para que o mesmo modelo possa ser usado tanto para configurações contra-tendência quanto a favor da tendência. Múltiplas entradas são permitidas desde que o número máximo configurado de posições empilhadas não seja excedido.

Quando um sinal de compra aparece, a exposição vendida existente é fechada e um novo lote comprado é aberto (se o limite não for atingido). Da mesma forma, um sinal de venda fecha os comprados primeiro e depois adiciona um lote vendido. Não há ordens adicionais de stop-loss ou take-profit; as operações são fechadas apenas quando o sinal oposto é gerado.

Lógica da estratégia

  1. Aguardar uma vela concluída do período configurado.
  2. Ler os valores do MACD (principal, sinal, histograma) e o nível do SAR Parabólico calculado sobre preços de fechamento.
  3. Avaliar as seguintes comparações, cada uma das quais pode ser invertida pelo seu parâmetro booleano correspondente:
    • Linha principal do MACD vs. linha de sinal.
    • Linha de sinal do MACD vs. nível zero.
    • SAR Parabólico vs. preço de fechamento.
  4. Se as três comparações para o lado comprado forem satisfeitas e a estratégia ainda tiver espaço para empilhar novas posições, comprar o tamanho de lote especificado (incluindo o volume necessário para fechar vendidos).
  5. Se as três comparações para o lado vendido forem satisfeitas e o limite de empilhamento permitir, vender o tamanho de lote especificado (incluindo o volume necessário para fechar comprados).

Parâmetros

  • TradeVolume — volume por operação individual (padrão 0.1).
  • MaxPositions — número máximo de posições empilhadas em uma direção (padrão 10).
  • MacdFastPeriod — período da EMA rápida do MACD (padrão 12).
  • MacdSlowPeriod — período da EMA lenta do MACD (padrão 26).
  • MacdSignalPeriod — período de suavização do sinal do MACD (padrão 9).
  • SarStep — passo de aceleração do SAR Parabólico (padrão 0.02).
  • SarMaximum — aceleração máxima do SAR Parabólico (padrão 0.2).
  • BuyMacdGreaterSignal — se true, requer MACD principal > sinal para comprados; caso contrário, espera o oposto (padrão true).
  • BuySignalPositive — se true, requer sinal MACD > 0 para comprados; caso contrário, espera sinal < 0 (padrão false).
  • BuySarAbovePrice — se true, requer SAR acima do preço para comprados; caso contrário, espera preço acima do SAR (padrão false).
  • SellMacdGreaterSignal — se true, requer MACD principal > sinal para vendidos; caso contrário, espera MACD principal < sinal (padrão false).
  • SellSignalPositive — se true, requer sinal MACD > 0 para vendidos; caso contrário, espera sinal < 0 (padrão true).
  • SellSarAbovePrice — se true, requer SAR acima do preço para vendidos; caso contrário, espera preço acima do SAR (padrão true).
  • CandleType — tipo/período de vela usado para processamento de dados (padrão 15 minutos).

Notas adicionais

  • A estratégia depende exclusivamente de cruzamentos de indicadores; não há stops de proteção ou metas de lucro.
  • O empilhamento de posições é implementado comparando o volume absoluto da posição com MaxPositions * TradeVolume com uma pequena tolerância para arredondamento.
  • Todas as operações são executadas com ordens a mercado. Certifique-se de que a configuração de volume do portfólio corresponda aos instrumentos que pretende negociar.
  • Adicione regras opcionais de proteção de portfólio se precisar de limites de drawdown ou stops de seguimento; nenhum está incluído por padrão.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD and Parabolic SAR trend-following strategy (simplified).
/// Uses EMA crossover as MACD proxy and ParabolicSar for trend confirmation.
/// </summary>
public class MacdAndSarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdAndSarStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candles used for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal prevFast = 0, prevSlow = 0;
		bool hasPrev = false;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, (ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!hasPrev)
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					hasPrev = true;
					return;
				}

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					prevFast = fastValue;
					prevSlow = slowValue;
					return;
				}

				// Crossover detection (MACD-like)
				if (prevFast <= prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				else if (prevFast >= prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				prevFast = fastValue;
				prevSlow = slowValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}