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Average Change Candle 策略

将 MetaTrader 专家顾问 Exp_AverageChangeCandle 移植到 StockSharp。策略通过平滑蜡烛价格与基准均线的比值来确定蜡烛颜色，并在颜色变化时执行交易。

思路

  1. 使用参数 MaMethod1、Length1 对选定价格做第一次平滑，得到基准均线。
  2. 计算开盘价和收盘价相对于基准的比值，并将其按 Power 指数放大。
  3. 使用第二条均线（MaMethod2、Length2）对放大的数值进行再次平滑。
  4. 如果平滑后的收盘值高于开盘值，则视为多头颜色；反之为空头颜色。
  5. 等待 SignalBar 个已完成的蜡烛后再确认信号。

策略仅处理已完成的蜡烛，会在颜色切换时开仓，并根据设置自动平掉相反方向的持仓。

参数

参数 默认值 说明
OrderVolume 1 新开仓位使用的数量。
MaMethod1 Lwma 基准均线的平滑方法（支持 SMA/EMA/SMMA/LWMA/JJMA/AMA，其他类型退化为 EMA）。
Length1 12 基准均线周期。
Phase1 15 Jurik 平滑的相位参数，保留兼容性。
PriceSource Median 基准均线使用的价格。
MaMethod2 Jjma 第二条均线的平滑方法。
Length2 5 第二条均线周期。
Phase2 100 第二条均线的相位参数。
Power 5 比值提升时使用的指数。
SignalBar 1 信号延迟的已完成蜡烛数量。
BuyOpenEnabled true 允许开多。
SellOpenEnabled true 允许开空。
BuyCloseEnabled true 出现空头信号时自动平多。
SellCloseEnabled true 出现多头信号时自动平空。
StopLossPoints 0 绝对止损距离，0 表示关闭。
TakeProfitPoints 0 绝对止盈距离，0 表示关闭。
CandleType H4 周期 策略订阅的蜡烛类型。

交易规则

  • 多头转换（颜色变为 2）：若允许，先平掉空头仓位，然后在 Position <= 0 且 BuyOpenEnabled 为真时按 OrderVolume 开多。
  • 空头转换（颜色变为 0）：若允许，先平掉多头仓位，然后在 Position >= 0 且 SellOpenEnabled 为真时按 OrderVolume 开空。
  • 颜色为 1（中性）时不触发交易。
  • 信号使用距离当前最近完成蜡烛 SignalBar 个位置的颜色，以复现 MQL 中的时序。

风险控制

StopLossPoints 和 TakeProfitPoints 通过 StartProtection 设置为绝对距离，数值为 0 时对应保护被禁用。

备注

  • 只实现了 StockSharp 自带的平滑方法。JurX、ParMA、T3、VIDYA 会回退到 EMA。
  • 相位参数仅对 Jurik/Kaufman 类型的均线有效，其余情况下保持兼容性。
  • 策略使用市价单执行，与原始 EA 一致；MQL 版本中的滑点设置没有迁移。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Average Change Candle strategy (simplified).
/// Compares smoothed open vs close ratios to detect bullish/bearish candle patterns.
/// Uses EMA of open and close to determine trend direction.
/// </summary>
public class AverageChangeCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevSmoothedOpen;
	private decimal _prevSmoothedClose;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public AverageChangeCandleStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA smoothing period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSmoothedOpen = 0m;
		_prevSmoothedClose = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSmoothedOpen = 0;
		_prevSmoothedClose = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				// Simple exponential smoothing of open and close
				var alpha = 2m / (EmaPeriod + 1m);

				if (!_initialized)
				{
					_prevSmoothedOpen = candle.OpenPrice;
					_prevSmoothedClose = candle.ClosePrice;
					_initialized = true;
					return;
				}

				var smoothedOpen = alpha * candle.OpenPrice + (1m - alpha) * _prevSmoothedOpen;
				var smoothedClose = alpha * candle.ClosePrice + (1m - alpha) * _prevSmoothedClose;

				var prevBullish = _prevSmoothedClose > _prevSmoothedOpen;
				var currBullish = smoothedClose > smoothedOpen;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					_prevSmoothedOpen = smoothedOpen;
					_prevSmoothedClose = smoothedClose;
					return;
				}

				// Buy on transition to bullish smoothed candle
				if (currBullish && !prevBullish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell on transition to bearish smoothed candle
				else if (!currBullish && prevBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				_prevSmoothedOpen = smoothedOpen;
				_prevSmoothedClose = smoothedClose;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}