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Estrategia de Vela de Cambio Promedio

Estrategia convertida del experto MetaTrader Exp_AverageChangeCandle. Recrea la lógica original dentro de StockSharp suavizando ratios de velas relativos a una media móvil de referencia dinámica y reaccionando a las transiciones de color alcista/bajista.

Idea principal

  1. Calcular una media móvil de referencia (MaMethod1, Length1) sobre el precio aplicado seleccionado.
  2. Expresar el precio de apertura y cierre de la vela actual como ratios respecto a la referencia y elevarlos a la potencia Power.
  3. Suavizar los valores transformados de apertura y cierre con una segunda media móvil (MaMethod2, Length2).
  4. Clasificar el color de la vela: alcista cuando el cierre suavizado > apertura suavizada, bajista cuando el cierre suavizado < apertura suavizada.
  5. Generar señales de trading cuando el color cambia después del retraso SignalBar configurado.

Solo se procesan velas terminadas. La estrategia abre posiciones de mercado en la dirección del nuevo color y opcionalmente cierra el lado contrario.

Parámetros

Parámetro Predeterminado Descripción
OrderVolume 1 Volumen usado al abrir una nueva posición.
MaMethod1 Lwma Suavizado aplicado al ratio de referencia (subconjunto de SMA/EMA/SMMA/LWMA/JJMA/AMA). Los tipos no soportados usan EMA.
Length1 12 Período de la media móvil de referencia.
Phase1 15 Parámetro de fase Jurik para la referencia (mantenido por compatibilidad).
PriceSource Median Precio aplicado antes de calcular la referencia.
MaMethod2 Jjma Suavizado aplicado a los ratios transformados.
Length2 5 Período de la media móvil de señal.
Phase2 100 Parámetro de fase Jurik para el suavizado de señal.
Power 5 Exponente usado al elevar los ratios de apertura/cierre.
SignalBar 1 Cuántas velas cerradas esperar antes de actuar en un cambio de color.
BuyOpenEnabled true Permitir abrir posiciones largas.
SellOpenEnabled true Permitir abrir posiciones cortas.
BuyCloseEnabled true Cerrar largos cuando aparece una señal bajista.
SellCloseEnabled true Cerrar cortos cuando aparece una señal alcista.
StopLossPoints 0 Distancia absoluta de stop-loss. 0 desactiva el stop.
TakeProfitPoints 0 Distancia absoluta de take-profit. 0 desactiva el objetivo.
CandleType Marco temporal H4 Serie de velas procesada por la estrategia.

Reglas de trading

  • Transición alcista (color cambia a 2): cerrar cortos activos (si se permite) y abrir una posición larga cuando Position <= 0 y BuyOpenEnabled es verdadero.
  • Transición bajista (color cambia a 0): cerrar largos activos (si se permite) y abrir una posición corta cuando Position >= 0 y SellOpenEnabled es verdadero.
  • Color 1 (neutral) no activa operaciones.
  • Las señales se evalúan usando la barra ubicada SignalBar pasos detrás de la vela terminada más reciente para imitar el timing original de MetaTrader.

Gestión de riesgos

StopLossPoints y TakeProfitPoints configuran StartProtection con distancias absolutas. Cuando cualquiera de los valores es cero, la protección respectiva se desactiva.

Notas

  • Solo se implementan directamente los métodos de suavizado disponibles en StockSharp. JurX, ParMA, T3 y VIDYA del código original se mapean a EMA como alternativa funcional.
  • Los parámetros de fase se mantienen por compatibilidad pero solo afectan a las medias basadas en Jurik/Kaufman.
  • La estrategia usa órdenes de mercado igual que el asesor experto original. La gestión de slippage de la versión MQL no se reproduce porque StockSharp maneja la ejecución mediante conectores.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Average Change Candle strategy (simplified).
/// Compares smoothed open vs close ratios to detect bullish/bearish candle patterns.
/// Uses EMA of open and close to determine trend direction.
/// </summary>
public class AverageChangeCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevSmoothedOpen;
	private decimal _prevSmoothedClose;
	private bool _initialized;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public AverageChangeCandleStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA smoothing period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSmoothedOpen = 0m;
		_prevSmoothedClose = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSmoothedOpen = 0;
		_prevSmoothedClose = 0;
		_initialized = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, (ICandleMessage candle, decimal emaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				// Simple exponential smoothing of open and close
				var alpha = 2m / (EmaPeriod + 1m);

				if (!_initialized)
				{
					_prevSmoothedOpen = candle.OpenPrice;
					_prevSmoothedClose = candle.ClosePrice;
					_initialized = true;
					return;
				}

				var smoothedOpen = alpha * candle.OpenPrice + (1m - alpha) * _prevSmoothedOpen;
				var smoothedClose = alpha * candle.ClosePrice + (1m - alpha) * _prevSmoothedClose;

				var prevBullish = _prevSmoothedClose > _prevSmoothedOpen;
				var currBullish = smoothedClose > smoothedOpen;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				{
					_prevSmoothedOpen = smoothedOpen;
					_prevSmoothedClose = smoothedClose;
					return;
				}

				// Buy on transition to bullish smoothed candle
				if (currBullish && !prevBullish && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
				}
				// Sell on transition to bearish smoothed candle
				else if (!currBullish && prevBullish && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				{
					SellMarket();
				}

				_prevSmoothedOpen = smoothedOpen;
				_prevSmoothedClose = smoothedClose;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}