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EURUSD V2.0 策略

针对 EURUSD 的均值回归策略，利用长期简单移动平均线 (SMA) 和基于 ATR 的波动性过滤。

策略逻辑

  • 根据所选周期计算长度为 MA Length 的 SMA。
  • 当价格在 SMA 之上并回落到 Buffer 点以内，同时 ATR 低于 ATR Threshold 时开 空。
  • 当价格在 SMA 之下并接近到 Buffer 点以内，同时 ATR 较低时开 多。
  • 仓位大小由账户余额和 Risk Factor Z 共同决定。
  • 止损与止盈按固定点数距离设置。
  • 平仓后，价格需距离入场价 Noise Filter 点后方可再次交易。

参数

  • MA Length – SMA 周期（默认 218）。
  • Buffer (pips) – 触发入场的最大 SMA 偏离（默认 0）。
  • Stop Loss (pips) – 止损距离（默认 20）。
  • Take Profit (pips) – 止盈距离（默认 350）。
  • Noise Filter (pips) – 重新允许交易的价格距离（默认 50）。
  • ATR Length – ATR 计算周期（默认 200）。
  • ATR Threshold (pips) – 允许入场的最大 ATR（默认 40）。
  • Max Spread (pips) – 允许的最大点差（默认 4）。
  • Risk Factor Z – 资金管理系数（默认 2）。
  • Candle Type – 使用的 K 线周期（默认 15 分钟）。

该策略使用市价单进行进场和出场。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SMA mean-reversion strategy with ATR filter.
/// Buys below SMA, sells above SMA when ATR confirms range conditions.
/// </summary>
public class EurusdV20Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EurusdV20Strategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Length", "SMA period", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price units", "Risk");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 300m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price units", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close - _entryPrice >= TakeProfit || _entryPrice - close >= StopLoss)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_entryPrice - close >= TakeProfit || close - _entryPrice >= StopLoss)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				return;
			}
		}

		if (Position != 0)
			return;

		// Mean reversion: buy below SMA, sell above SMA
		var dist = Math.Abs(close - smaValue);
		if (dist < smaValue * 0.002m)
			return;

		if (close < smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		else if (close > smaValue)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}
	}
}