Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия EURUSD V2.0

Среднесрочная контртрендовая система для EURUSD, использующая простую скользящую среднюю (SMA) и фильтр волатильности на основе индикатора ATR.

Логика стратегии

  • Вычисляется SMA с периодом MA Length по выбранному типу свечей.
  • Открывается шорт, когда цена находится выше SMA и откатывается к ней не дальше Buffer пунктов при значении ATR ниже ATR Threshold.
  • Открывается лонг, когда цена ниже SMA и приближается к ней в пределах Buffer пунктов при низком ATR.
  • Размер позиции рассчитывается исходя из баланса счёта и параметра Risk Factor Z.
  • Стоп-лосс и тейк-профит выставляются на фиксированное количество пунктов от цены входа.
  • После закрытия позиции стратегия ждёт, пока цена отойдёт от уровня входа на Noise Filter пунктов, прежде чем разрешить новый вход.

Параметры

  • MA Length – период скользящей средней (по умолчанию 218).
  • Buffer (pips) – максимальное расстояние от SMA для открытия сделки (по умолчанию 0).
  • Stop Loss (pips) – расстояние стоп-лосса от цены входа (по умолчанию 20).
  • Take Profit (pips) – расстояние тейк-профита от цены входа (по умолчанию 350).
  • Noise Filter (pips) – расстояние для разрешения следующей сделки (по умолчанию 50).
  • ATR Length – период расчёта ATR (по умолчанию 200).
  • ATR Threshold (pips) – максимальное значение ATR для открытия позиции (по умолчанию 40).
  • Max Spread (pips) – максимальный допустимый спред (по умолчанию 4).
  • Risk Factor Z – коэффициент управления рисками (по умолчанию 2).
  • Candle Type – таймфрейм обрабатываемых свечей (по умолчанию 15 минут).

Стратегия использует рыночные заявки для входа и выхода из позиции.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SMA mean-reversion strategy with ATR filter.
/// Buys below SMA, sells above SMA when ATR confirms range conditions.
/// </summary>
public class EurusdV20Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EurusdV20Strategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Length", "SMA period", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price units", "Risk");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 300m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price units", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close - _entryPrice >= TakeProfit || _entryPrice - close >= StopLoss)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_entryPrice - close >= TakeProfit || close - _entryPrice >= StopLoss)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				return;
			}
		}

		if (Position != 0)
			return;

		// Mean reversion: buy below SMA, sell above SMA
		var dist = Math.Abs(close - smaValue);
		if (dist < smaValue * 0.002m)
			return;

		if (close < smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		else if (close > smaValue)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}
	}
}