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EURUSD V2.0 戦略

長期単純移動平均（SMA）とAverage True Range（ATR）に基づくボラティリティフィルターを使用したEURUSD向け平均回帰システム。

戦略ロジック

  • 選択したローソク足タイプで長さ MA Length のSMAを計算する。
  • 価格がSMAを上回り、ATRが ATR Threshold を下回りながら Buffer pip以内に引き戻したとき、ショートエントリー。
  • 価格がSMAを下回り、ATRが低い状態で Buffer pip以内に近づいたとき、ロングエントリー。
  • ポジションサイズは口座残高と Risk Factor Z から導出される。
  • ストップロスとテイクプロフィットはエントリー価格から固定pip距離に設定される。
  • 決済後、システムは Noise Filter pip分価格がエントリーレベルから離れるまで新規取引を待つ。

パラメーター

  • MA Length – 単純移動平均の期間（デフォルト 218）。
  • Buffer (pips) – エントリーを発動させるSMAからの最大距離（デフォルト 0）。
  • Stop Loss (pips) – エントリーからのストップロス距離（デフォルト 20）。
  • Take Profit (pips) – エントリーからのテイクプロフィット距離（デフォルト 350）。
  • Noise Filter (pips) – 取引許可をリセットする距離（デフォルト 50）。
  • ATR Length – ATR計算期間（デフォルト 200）。
  • ATR Threshold (pips) – 新規ポジションを許可する最大ATR（デフォルト 40）。
  • Max Spread (pips) – 許容される最大スプレッド（デフォルト 4）。
  • Risk Factor Z – マネー管理係数（デフォルト 2）。
  • Candle Type – 処理するローソク足の時間軸（デフォルト 15分）。

この戦略はエントリーと決済に成行注文を使用します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SMA mean-reversion strategy with ATR filter.
/// Buys below SMA, sells above SMA when ATR confirms range conditions.
/// </summary>
public class EurusdV20Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }
	public decimal TakeProfit { get => _takeProfit.Value; set => _takeProfit.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EurusdV20Strategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Length", "SMA period", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period", "Indicators");

		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit in price units", "Risk");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 300m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss in price units", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close - _entryPrice >= TakeProfit || _entryPrice - close >= StopLoss)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_entryPrice - close >= TakeProfit || close - _entryPrice >= StopLoss)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				return;
			}
		}

		if (Position != 0)
			return;

		// Mean reversion: buy below SMA, sell above SMA
		var dist = Math.Abs(close - smaValue);
		if (dist < smaValue * 0.002m)
			return;

		if (close < smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
		}
		else if (close > smaValue)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
		}
	}
}