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盈利自动平仓策略

该策略监控策略产生的所有交易的已实现盈亏。当累积利润超过用户设定的阈值时，会立即平掉当前持仓，并可选择取消所有挂单。通过设置亏损限制，也可以在达到最大回撤时触发同样的行为。

策略本身不分析指标或价格走势，而是充当一种保护层，在达到货币目标或止损水平时退出市场。订阅简单的K线仅用于定期检查当前的盈亏值。

参数

  • UseProfitToClose – 是否根据盈利目标平仓。默认：true。
  • ProfitToClose – 触发全部平仓的盈利值（货币单位）。默认：20。
  • UseLossToClose – 是否根据亏损限制平仓。默认：false。
  • LossToClose – 当亏损超过该值（货币单位）时触发全部平仓。默认：100。
  • ClosePendingOrders – 平仓时是否取消所有挂单。默认：true。
  • CandleType – 用于触发定期检查的K线类型。默认：1分钟周期。

交易逻辑

  1. 订阅选定周期的K线。
  2. 在每根完成的K线上计算当前已实现盈亏。
  3. 如果利润大于或等于 ProfitToClose，则平掉全部持仓并可选取消挂单。
  4. 如果启用了亏损监控且当前盈亏小于等于 -LossToClose，则平掉全部持仓并可选取消挂单。

额外说明

  • 该策略只会平掉所附证券的持仓。
  • 挂单通过内置的 CancelActiveOrders 方法取消。
  • 可以与其他入场策略组合，以实现盈利止盈或账户保护。

筛选器

  • 分类：风险管理
  • 方向：双向
  • 指标：无
  • 止损：有
  • 复杂度：基础
  • 时间框架：任意
  • 季节性：无
  • 神经网络：无
  • 背离：无
  • 风险等级：中等
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with profit/loss exit targets.
/// </summary>
public class CloseAtProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CloseAtProfitStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow => buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow => sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}