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Estratégia de Fechamento por Lucro

Esta estratégia monitora o lucro e a perda realizados de todas as operações executadas pela estratégia. Quando o lucro acumulado excede um limite definido pelo usuário, ela fecha imediatamente qualquer posição aberta e opcionalmente cancela ordens ativas. O mesmo comportamento pode ser habilitado para drawdown definindo um limite de perda.

A estratégia não analisa indicadores nem movimentos de preço. Em vez disso, atua como uma camada protetora que sai do mercado assim que um alvo monetário ou nível de stop é atingido. Uma simples assinatura de velas é usada apenas para verificações periódicas do valor atual de PnL.

Parâmetros

  • UseProfitToClose – habilitar ou desabilitar o fechamento por alvo de lucro. Padrão: true.
  • ProfitToClose – valor de lucro em unidades de moeda que aciona uma saída completa. Padrão: 20.
  • UseLossToClose – habilitar ou desabilitar o fechamento por limite de perda. Padrão: false.
  • LossToClose – valor de perda em unidades de moeda que aciona uma saída completa quando excedido. Padrão: 100.
  • ClosePendingOrders – cancelar todas as ordens ativas ao fechar posições. Padrão: true.
  • CandleType – tipo de velas usado para acionar verificações periódicas. Padrão: período de 1 minuto.

Lógica de Negociação

  1. Assinar velas do período selecionado.
  2. A cada vela finalizada, calcular o PnL realizado atual.
  3. Se o lucro for maior ou igual a ProfitToClose, fechar toda a posição e opcionalmente cancelar ordens pendentes.
  4. Se o monitoramento de perdas estiver habilitado e o PnL atual for menor ou igual a -LossToClose, fechar toda a posição e opcionalmente cancelar ordens pendentes.

Notas Adicionais

  • A estratégia fecha apenas a posição do ativo ao qual está vinculada.
  • As ordens pendentes são canceladas usando o método integrado CancelActiveOrders.
  • A lógica pode ser combinada com outras estratégias de entrada para implementar realização de lucros ou proteção de portfólio.

Filtros

  • Categoria: Gestão de risco
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Nenhum
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Qualquer
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with profit/loss exit targets.
/// </summary>
public class CloseAtProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CloseAtProfitStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow => buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow => sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}