Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия закрытия по прибыли

Стратегия отслеживает реализованную прибыль и убыток всех сделок, выполненных стратегией. Когда накопленная прибыль превышает заданный пользователем порог, стратегия немедленно закрывает открытую позицию и при необходимости отменяет активные заявки. При указании допустимого убытка можно включить аналогичное поведение при достижении максимальной просадки.

Стратегия не анализирует индикаторы или движение цены. Она выступает защитным слоем и выводит из рынка после достижения денежной цели или уровня остановки. Подписка на простые свечи используется только для периодической проверки текущего значения PnL.

Параметры

  • UseProfitToClose – включить или отключить закрытие по цели прибыли. По умолчанию true.
  • ProfitToClose – значение прибыли в денежных единицах, при достижении которого закрывается позиция. По умолчанию 20.
  • UseLossToClose – включить или отключить закрытие по пределу убытка. По умолчанию false.
  • LossToClose – значение убытка в денежных единицах, при превышении которого позиция закрывается. По умолчанию 100.
  • ClosePendingOrders – отменять ли активные заявки при закрытии позиции. По умолчанию true.
  • CandleType – тип свечей, используемых для периодических проверок. По умолчанию таймфрейм 1 минута.

Логика торговли

  1. Подписка на свечи выбранного таймфрейма.
  2. На каждой завершенной свече вычисляется текущий реализованный PnL.
  3. Если прибыль больше либо равна ProfitToClose, закрывается вся позиция и при необходимости отменяются заявки.
  4. Если включён контроль убытка и текущий PnL меньше либо равен -LossToClose, закрывается вся позиция и при необходимости отменяются заявки.

Дополнительные замечания

  • Стратегия закрывает только позицию по тому инструменту, к которому она подключена.
  • Заявки отменяются встроенным методом CancelActiveOrders.
  • Логику можно комбинировать с другими стратегиями входа для реализации взятия прибыли или защиты портфеля.

Фильтры

  • Категория: Управление рисками
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Нет
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Любой
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with profit/loss exit targets.
/// </summary>
public class CloseAtProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CloseAtProfitStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow => buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow => sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}