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CCIT3 零轴反转策略

概述

CCIT3 Zero Cross 策略是 MetaTrader 5 专家顾问的 StockSharp 版本，核心思想是交易 CCIT3 振荡指标穿越零轴的时刻。该指标通过将 Tillson T3 平滑链应用到商品通道指数（CCI）上构建。当平滑后的数值改变正负号时，策略会按照信号方向开仓，或者在启用了反向模式时先平掉当前头寸并建立反向仓位。

交易逻辑

  • 按照所选价格类型与周期计算 CCI。
  • 使用 Tillson T3 滤波器对振荡器进行平滑，提供两个计算模式：
    • Simple：六阶段累积平滑，与原始会重算历史数据的指标一致。
    • NoRecalc：仅对最新一根 K 线计算 T3 多项式，对应源码中的“无重算”轻量版本。
  • 当 CCIT3 由正转负时开多（若开启 Trade Overturn，则先平空再开多）。
  • 当 CCIT3 由负转正时开空（若开启 Trade Overturn，则先平多再开空）。
  • 通过 StockSharp 的 StartProtection 统一管理止盈、止损与移动止损。

指标与计算

  • CCI：支持 close、open、high、low、median、typical、weighted 等价格类型及自定义周期。
  • Tillson T3 平滑：完全按照 MQL5 指标公式实现，包含 B 系数。Simple 模式在各阶段 EMA 中保留状态，NoRecalc 模式只根据当前 CCI 值重建多项式。
  • 零轴检测：仅在 K 线收盘后触发信号，复刻原始 EA 中的新柱判定。

风险与仓位管理

  • Take Profit (pts) 与 Stop Loss (pts) 会根据合约的 PriceStep 转换为绝对价格距离。
  • Trailing Stop (pts) 会以相同点数启动平台自带的移动止损逻辑。
  • Max Drawdown Target 根据当前或初始资金规模调整基础手数，公式为 volume = OrderVolume * balance / target，设置为 0 表示保持固定手数。
  • Trade Overturn 允许完全反手：先平掉原有仓位，再按新方向重新开仓。

参数

名称 默认值 说明
Volume 1 在未启用自适应调节前的基础下单手数。
Take Profit (pts) 1750 止盈距离（点）。
Stop Loss (pts) 0 止损距离（点）。
Trailing Stop (pts) 0 移动止损距离（点，0 表示关闭）。
Trade Overturn false 在反向信号出现时是否直接反手。
CCI Period 285 CCI 计算周期。
CCI Price Typical 参与 CCI 计算的价格类型。
T3 Period 60 Tillson T3 平滑长度。
T3 Volume Factor 0.618 Tillson T3 的 B 系数。
Mode Simple CCIT3 计算模式（Simple 或 NoRecalc）。
Candle Type 1 小时时间框架 订阅并处理的 K 线周期。
Max Drawdown Target 0 用于自适应手数的资金除数（0 表示不缩放）。

实现说明

  • 策略仅订阅 Candle Type 指定的单一 K 线源，并且只在收盘后处理信号。
  • 所有下单数量都会根据合约的成交量步长调整，同时遵守 VolumeMin / VolumeMax 边界。
  • 默认参数还原了原版 MT5 配置：Simple 模式、CCI 周期 285、T3 周期 60、系数 0.618。
  • 切换到 NoRecalc 可保持原指标“即时”响应 CCI 符号变化，同时仍能返回正/负值以指示方向。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCIT3 Zero Cross: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class Ccit3ZeroCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public Ccit3ZeroCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}