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Estratégia Cruzada Zero CCIT3

Visão geral

A estratégia CCIT3 Zero Cross é uma porta StockSharp do consultor especialista MetaTrader 5 que negocia reversões de linha zero do oscilador CCIT3. O indicador é construído aplicando a cadeia de suavização Tillson T3 a um índice de canal de commodities (CCI). Sempre que o oscilador suavizado muda de sinal, a estratégia abre uma nova posição na direção da inversão ou, se configurada, fecha a posição atual e a inverte.

Lógica de negociação

  • Calcule o CCI usando o preço e período aplicados selecionados.
  • Suavize o oscilador com um pipeline Tillson T3. Dois modos de cálculo são fornecidos:
    • Simples – suavização persistente de seis estágios que se comporta como o indicador de recálculo original MetaTrader.
    • NoRecalc – avalia o polinômio T3 apenas para a barra mais recente, recriando a versão leve “sem recálculo” do código-fonte.
  • Quando o valor CCIT3 passar de positivo para negativo, abra uma posição longa (ou reverta uma posição curta se Trade Overturn estiver ativado).
  • Quando o valor CCIT3 passar de negativo para positivo, abra uma posição curta (ou reverta uma longa se Trade Overturn estiver ativado).
  • Os níveis opcionais de take-profit, stop-loss e trailing stop são gerenciados por meio do ajudante StartProtection de StockSharp.

Indicadores e cálculos

  • Índice de canal de commodities (CCI) – é executado no preço aplicado configurável (fechamento, abertura, máximo, mínimo, mediano, típico, ponderado) e período.
  • Suavização Tillson T3 – implementada exatamente como no indicador MQL5 com o fator de volume B. O modo Simples mantém cadeias EMA com estado entre barras, enquanto NoRecalc recalcula o polinômio a partir da última leitura bruta CCI.
  • Detecção de cruzamento zero – as negociações são acionadas estritamente em velas finalizadas, refletindo as verificações originais da nova barra no consultor especialista.

Gestão de riscos e posições

  • Take Profit (pts) e Stop Loss (pts) são convertidos em distâncias de preços absolutos usando o PriceStep do instrumento.
  • Trailing Stop (pts) ativa o mecanismo de rastreamento de StockSharp com a mesma distância do ponto.
  • Max Drawdown Target redimensiona o volume do pedido base usando o valor do portfólio atual ou inicial (volume = OrderVolume * balance / target). Deixe o parâmetro em zero para manter um tamanho de lote fixo.
  • Trade Overturn permite a reversão completa – a posição atual é fechada primeiro e depois uma nova é aberta na direção oposta.

Parâmetros

Nome Padrão Descrição
Volume 1 Volume base do pedido antes de qualquer escala de rebaixamento.
Take Profit (pts) 1750 Distância de lucro em pontos.
Stop Loss (pts) 0 Distância de stop-loss em pontos.
Trailing Stop (pts) 0 Distância de parada final em pontos (0 desativa o rastreamento).
Trade Overturn falso Inverta a posição nos sinais CCIT3 opostos.
CCI Period 285 Período de lookback para o indicador CCI.
CCI Price Típico Preço aplicado usado para alimentar o CCI.
T3 Period 60 Comprimento de suavização Tillson T3.
T3 Volume Factor 0,618 Coeficiente de Tillson T3 B.
Mode Simples Modo de cálculo CCIT3 (Simple ou NoRecalc).
Candle Type Período de 1 hora Prazo usado para assinaturas de velas.
Max Drawdown Target 0 Divisor de equilíbrio para dimensionamento de volume adaptável (0 desativa o dimensionamento).

Notas de implementação

  • A estratégia assina uma única fonte de velas especificada por Candle Type e processa apenas velas concluídas.
  • Todos os valores de volume estão alinhados à etapa de volume do título e limitados por VolumeMin/VolumeMax.
  • Os parâmetros padrão replicam a configuração MT5 publicada: modo simples CCIT3 com um período CCI de 285 períodos, comprimento T3 60 e fator de volume 0,618.
  • Mudar para NoRecalc mantém o comportamento do indicador original de reagir instantaneamente ao sinal bruto CCI enquanto ainda produz sinais positivos/negativos.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// CCIT3 Zero Cross: EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class Ccit3ZeroCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public Ccit3ZeroCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 9)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}