中文 ZH
在 GitHub 上查看

盈利目标突破策略

该策略复刻 MetaTrader 的 “take-profit” 智能交易系统，通过检测四根连续 K 线的高点和开盘价是否呈现严格的单调变化来寻找短期动量。当前 K 线收盘时，如果四根蜡烛的高点和开盘价均按升序排列，则判定为看涨突破并以市价买入；若两者均按降序排列，则以市价卖出。策略在下单后会根据账户权益目标、可选的初始止损、可部分减仓的跟踪止损来管理仓位。

默认使用 1 分钟 K 线，但可以通过参数选择任意 DataType。Shift1～Shift4 决定比较的蜡烛索引，TrailingStopPoints 和 StopLossPoints 分别控制跟踪止损与初始止损的价格步长。ProfitTarget 以账户货币表示，当账户权益超过初始权益加上该数值时，策略会立即平仓并撤销所有挂单。仓位大小既可使用固定手数，也可以启用风险管理，根据权益与 RiskPercent 自动计算并对齐到合约的最小成交步长。

启用 PartialClose 后，每当跟踪止损向有利方向移动，策略都会尝试以最小成交单位为基准减仓一半。这样可以提前锁定利润，同时保留剩余仓位继续跟踪趋势。策略假设净头寸模式（同一品种只有一个净仓），因此 MaxOrders 用来限制净头寸的基准倍数。

细节

  • 入场条件：
    • 多头：High[Shift1] > High[Shift2] > High[Shift3] > High[Shift4] 且 Open[Shift1] > Open[Shift2] > Open[Shift3] > Open[Shift4]。
    • 空头：High[Shift1] < High[Shift2] < High[Shift3] < High[Shift4] 且 Open[Shift1] < Open[Shift2] < Open[Shift3] < Open[Shift4]。
  • 仓位管理：
    • 可选的固定止损按价格步长设置在入场价的上下方。
    • 当价格偏离入场价超过 TrailingStopPoints 所对应的距离时，跟踪止损开始跟随收盘价移动。
    • 跟踪止损每次上调都会尝试减仓 50%，但会检查成交步长确保剩余仓位有效。
  • 账户目标：账户权益达到 初始权益 + ProfitTarget 时立即平仓并撤单。
  • 风控方式：
    • 固定仓位模式使用 Lots（或基类的 Volume）。
    • 风险百分比模式按 equity * RiskPercent / max(stopDistance, price) 计算手数，并按合约步长归一化。
  • 默认参数：
    • Shift1 = 0, Shift2 = 1, Shift3 = 2, Shift4 = 3。
    • TrailingStopPoints = 1, StopLossPoints = 0, ProfitTarget = 1。
    • Lots = 1, RiskPercent = 1, MaxOrders = 1。
    • CandleType = 1 分钟。
  • 适用市场：趋势明显的外汇、期货或流动性良好的加密资产。
  • 优点：识别速度快、支持账户整体目标、可按步长部分减仓、参数直观。
  • 缺点：在震荡市容易产生假信号，依赖正确的价格/数量步长，且仅支持净头寸模式。

参数说明

名称 说明
Shift1 – Shift4 用于比较的蜡烛索引。
TrailingStopPoints 跟踪止损的价格步长。
StopLossPoints 初始止损的价格步长，0 表示不开启。
ProfitTarget 账户权益目标，达到后立即平仓撤单。
Lots 关闭风险管理时的固定手数。
RiskManagement 是否启用风险百分比模式。
RiskPercent 风险百分比，配合账户权益计算下单数量。
PartialClose 跟踪止损推进时是否减仓一半。
MaxOrders 净头寸允许的基准倍数上限。
CandleType 使用的 K 线类型或时间框架。

使用建议

  1. 根据品种波动性调整 Shift 值，较大的索引可以过滤噪音但响应更慢。
  2. TrailingStopPoints 应与合约的 PriceStep 匹配，过小会导致频繁触发。
  3. 开启风险百分比模式时最好同时设定 StopLossPoints，以便准确度量单笔风险。
  4. 当账户目标触发后策略会停止交易，如需继续运行需手动重启，这是原始 EA 的设计。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Take Profit Breakout: Consecutive candle breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class TakeProfitBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TakeProfitBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}