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利益確定ブレイクアウト戦略

この戦略は、厳密に単調な高値と開始値を持つ 4 つの連続するローソク足を探すことで、MetaTrader の「利益確定」エキスパートを再現します。現在のローソク足が高値上昇で終了し、開始すると、アルゴリズムはそのシーケンスを強気の勢いとして扱い、市場での買いを送信します。高値と始値が下落するという鏡像的な状況は、市場での売りを生み出します。注文は、アカウントレベルの利益目標、エクスポージャーを部分的にクローズできるトレーリングストップ、および価格ステップで定義されたオプションの固定ストップロスを使用して管理されます。

デフォルトの設定では、1 分足のローソク足で取引されます。この戦略は、ローソク足のタイプ、どのローソク足を比較するかを制御するシフトインデックス、トレーリング距離、ストップロス距離、利益目標、ポジションサイジングモードを調整することで、さまざまな商品に合わせて調整できます。固定のロットサイズ、またはポートフォリオの資本とユーザー定義のリスクパーセンテージから計算された動的ボリュームのいずれかをサポートします。トレーリングストップが前進すると、アルゴリズムはオプションで残りのポジションの半分をクローズして、ランナーをアクティブに保ちながら利益を確定させることができます。

ポートフォリオの資本に基づいて設定された利益目標に到達すると、現在のポジションが直ちに清算され、約定待ち注文がキャンセルされます。これは、アカウントの資本が残高に希望の利益を加えた額を超えたときにすべての取引を終了した、元の MQL のエキスパートを反映しています。リスク管理ブランチは、設定されたリスクの割合を検証し、要求されたボリュームがセキュリティ ボリュームのステップに従っていることを確認します。

詳細

  • エントリーロジック:
    • ロング: 監視された 4 つのローソク足は、厳密に高値の増加と厳密に増加する始値を示します。
    • ショート: 監視された 4 つのローソク足は、厳密に減少する高値と厳密に減少する始値を示します。
  • ポジション管理:
    • オプションのストップロスは、エントリー価格から設定された価格ステップ数を引いた値またはプラスした値に設定されます。
    • トレーリングストップは、終値がエントリーからのトレーリング距離を超えて移動すると、終値に従います。
    • 部分イグジット (残りのボリュームの 50%) は、トレーリング ストップが移動するたびに実行されますが、セキュリティ ボリューム ステップと最小取引可能ロットが条件となります。
  • アカウント ターゲット: portfolio equity ≥ initial equity + ProfitTarget の場合、すべてのエクスポージャーをクローズし、アクティブな注文をキャンセルします。
  • リスク管理:
    • 固定ロット モードでは、設定された Lots パラメータ (または指定されている場合は戦略ベースの Volume) が使用されます。
    • リスクパーセントモードでは、注文のサイズを equity * RiskPercent / max(stopDistance, price) として決定し、結果を出来高ステップで正規化します。
  • デフォルトのパラメータ:
    • Shift1 = 0、Shift2 = 1、Shift3 = 2、Shift4 = 3。
    • TrailingStopPoints = 1、StopLossPoints = 0、ProfitTarget = 1 (アカウント通貨単位)。
    • Lots = 1、RiskPercent = 1、MaxOrders = 1。
    • CandleType = 1 分の時間枠。
  • ベスト マーケット: 複数のローソク足にわたって短期的な勢いが持続するトレンド先物、FX メジャー、流動的な暗号通貨ペア。
  • 強み: 高速モメンタム検出、設定可能な資本目標、部分的なスケールアウト、シンプルなリスク管理。
  • 弱点: ノイズの多い範囲に敏感で、正しいステップ サイズに依存し、ネッティング モード (単一の集約ポジション) を前提としています。

パラメーター

名前 説明
Shift1 – Shift4 ブレイクアウトシーケンスについて比較されたローソク足のインデックス。
TrailingStopPoints 価格ステップにおけるトレーリング距離。
StopLossPoints 価格ステップでの最初の停止距離。ゼロはストップロスを無効にします。
ProfitTarget すべての取引を終了する前に、利益目標がポートフォリオの資本に適用されます。
Lots リスク管理が無効になっている場合の取引量は固定されます。
RiskManagement RiskPercent を使用してリスクベースのサイジングを有効にします。
RiskPercent リスク管理が有効な場合、各取引でリスクが生じるポートフォリオ資産の割合。
PartialClose 有効にすると、トレーリングストップが移動するたびにポジションの半分を閉じます。
MaxOrders 同時に許可されるベースユニットの最大数（ネットポジション制限）。
CandleType シグナル生成に使用されるタイムフレーム。

使用のヒント

  1. Shift パラメータを商品のボラティリティに合わせます。シフトが大きいほど、長い運動量シーケンスが分析されます。
  2. TrailingStopPoints を証券価格ステップに応じて設定します。値が小さすぎると、急速に部分的な終了が発生する可能性があります。
  3. ポジションサイズが取引ごとの実際の金銭的リスクを反映するように、明示的な StopLossPoints を使用してリスクパーセントサイジングを使用します。
  4. 資産曲線を監視します。グローバル目標に達すると、戦略は再開されるまで取引を停止し、元の EA を模倣します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Take Profit Breakout: Consecutive candle breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class TakeProfitBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TakeProfitBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}