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Rich Kohonen Map 策略

概述

Rich Kohonen Map 策略来源于 MetaTrader 4 专家顾问“Rich.mq4”的移植版。原始系统通过 Tom DeMark 枢轴所构建的特征向量训练自组织映射（Kohonen 网络），并将下一根 K 线分类为买入、卖出或观望。StockSharp 版本保持了该学习方法，同时与高层策略 API 集成，仅依赖已经完成的 K 线与市价单进行交易。

市场数据

  • 交易品种：由外部应用程序中绑定的 Security 决定。
  • K 线类型：参数 CandleType（默认：1 小时时间框架）。策略在开始发出信号前需要至少七根已完成的 K 线，以便构建当前和上一根的特征向量。

交易逻辑

  1. 维护最近七根完成 K 线的滚动窗口。
  2. 在每根完成的 K 线上构建两个包含七个元素的向量：
    • 当前向量：使用最新开盘价以及基于前五根 K 线计算的 Tom DeMark 枢轴预测值。
    • 上一向量：整体向后移动一根，代表刚刚收盘的那根 K 线，该向量用于训练。
  3. 将当前向量与三个 Kohonen 映射（买入、卖出、观望）进行比较，记录与各自最佳匹配单元的欧氏距离。
  4. 选择距离最小的动作并设定目标持仓：
    • 买入 → 建立等于计算手数的多头仓位。
    • 卖出 → 建立相同手数的空头仓位。
    • 观望 → 保持空仓。 策略会根据当前持仓与目标持仓的差值发送市价单，使最终仓位与决策保持一致。
  5. 计算最近两根 K 线开盘价之间的点差（以点数计），并据此训练映射：
    • 正向点差落在 [MinPips, MaxPips] 内 → 将上一向量加入买入映射。
    • 负向点差落在 [-MaxPips, -MinPips] 内 → 将上一向量加入卖出映射。
    • 其它情况 → 将上一向量加入观望映射。
  6. 仓位规模由账户余额动态决定：floor(balance / 50) / 10。若结果为零，则改用备用参数 Lots。

参数说明

  • MinPips – 将正向开盘差值视为买入样本时的下限（点）。
  • MaxPips – 买入/卖出训练样本的上限（点）。
  • TakeProfit, StopLoss – 保留自原始 EA，主要用于文档说明。高层实现通过市价单平仓或反手，而不是挂出止盈/止损单。
  • Lots – 当余额公式得到零时的备用手数。
  • Slippage – 预留给手动下单控制（高层辅助方法未直接使用）。
  • MapPath – 用于跨次运行保存三个 Kohonen 映射的二进制文件路径。
  • EAName – 可选的订单备注。
  • CandleType – 构建特征向量时订阅的 K 线类型。

映射持久化

策略会将训练后的映射写入 MapPath 指定的二进制文件（默认位于工作目录下的 rl.bin）。文件按照买入、卖出、观望矩阵的顺序存储双精度值。启动时读取文件，并统计每个矩阵的非空行数，以便在上次训练的基础上继续学习。如果文件不存在，则从全零的内存开始。

与原始 MQL 专家顾问的差异

  • 订单通过 StockSharp 的 BuyMarket / SellMarket 辅助方法发送，并直接调整到目标持仓，而不是在每根 K 线上先完全平仓再重新建仓。这样在托管环境中避免了重复交易，同时保持原有效果。
  • 止盈、止损参数仍然保留用于说明，但不会单独注册委托。当分类器给出相反方向或观望信号时，仓位会被市价单关闭。
  • 文件操作使用 .NET I/O 工具，但映射的格式保持一致（双精度值顺序相同）。

使用建议

  • 请确保所选 Security 提供有效的 PriceStep，以正确计算点差；若缺失或为零，则自动退回到单位步长。
  • Kohonen 映射容量较大（买入/卖出各最多 10000 行，观望最多 25000 行），默认文件写满约占 2.5 MB，需要足够的磁盘空间。
  • 建议在正式上线前通过历史数据运行策略，以便为映射积累具有代表性的样本。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Rich Kohonen Map: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class RichKohonenMapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public RichKohonenMapStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}