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Estratégia do Mapa Rich Kohonen

Visão geral

A Estratégia do Mapa Rich Kohonen é uma conversão do consultor especialista MetaTrader 4 "Rich.mq4". O sistema original constrói um mapa auto-organizado (rede Kohonen) sobre vetores de recursos derivados dos cálculos de pivô de Tom DeMark e classifica a próxima barra como uma oportunidade de compra, venda ou manutenção. A porta StockSharp preserva a abordagem de aprendizagem enquanto se integra à estratégia de alto nível API, operando exclusivamente em velas concluídas e ordens de mercado.

Dados de mercado

  • Instrumento – configurado por meio do Security vinculado no aplicativo host.
  • Tipo de vela – parâmetro CandleType (padrão: período de 1 hora). A estratégia requer pelo menos sete velas finalizadas antes de produzir sinais, para que os vetores de características atuais e anteriores possam ser montados.

Lógica de negociação

  1. Mantenha uma janela contínua das últimas sete velas concluídas.
  2. Construa dois vetores de sete elementos em cada vela acabada:
    • O vetor atual usa a abertura mais recente junto com as projeções de pivô de Tom DeMark calculadas a partir das cinco velas anteriores.
    • O vetor anterior desloca a janela em uma barra e representa a barra que acabou de fechar. Este vetor é usado para treinamento.
  3. Compare o vetor atual com três mapas de Kohonen (comprar, vender, manter) e registre a distância euclidiana para cada unidade de melhor correspondência.
  4. Selecione a ação com a menor distância e defina a posição alvo:
    • Comprar → exposição longa igual ao volume calculado.
    • Vender → exposição curta da mesma magnitude.
    • Segure → sem posição. A estratégia envia ordens de mercado pela diferença entre a posição atual e a posição alvo para que a exposição final corresponda à decisão.
  5. Calcule o movimento de abertura para abertura (em pips) entre as duas últimas velas e treine o mapa:
    • Movimento positivo dentro de [MinPips, MaxPips] → adicione o vetor anterior ao mapa de compra.
    • Movimento negativo dentro de [-MaxPips, -MinPips] → adicione o vetor anterior ao mapa de venda.
    • Caso contrário → armazene o vetor no mapa de espera.
  6. O tamanho da posição é determinado dinamicamente a partir do saldo do portfólio: floor(balance / 50) / 10. Se isso produzir zero, o parâmetro substituto Lots será usado.

Parâmetros

  • MinPips – limite inferior (em pips) para considerar um movimento positivo de abertura para abertura como exemplo de treinamento de compra.
  • MaxPips – limite superior (em pips) para amostras de treinamento de compra/venda.
  • TakeProfit, StopLoss – preservado do especialista MQL para fins de documentação. A implementação de alto nível fecha ou reverte posições através de ordens de mercado, em vez de anexar stops.
  • Lots – volume de fallback aplicado quando a fórmula baseada em saldo produz zero.
  • Slippage – reservado para ajuste manual de pedidos (não usado diretamente pelos auxiliares API de alto nível).
  • MapPath – caminho do arquivo binário usado para persistir os três mapas Kohonen entre as execuções.
  • EAName – comentário opcional armazenado para referência.
  • CandleType – assinatura de vela usada para extração de recursos.

Armazenamento persistente de mapas

A estratégia armazena o mapa treinado em um arquivo binário definido por MapPath (padrão rl.bin dentro do diretório de trabalho). O arquivo contém as matrizes de compra, venda e manutenção sequencialmente. Na inicialização as matrizes são carregadas e a estratégia conta as linhas não vazias para retomar o treinamento do estado anterior. Os arquivos ausentes são ignorados, o que faz com que os mapas comecem a partir da memória preenchida com zero.

Diferenças do especialista MQL original

  • Os pedidos são emitidos por meio de ajudantes StockSharp (BuyMarket / SellMarket) e direcionam a exposição final desejada em vez de forçar um fechamento completo e uma reabertura em cada barra. Isso mantém o comportamento eficaz e reduz transações duplicadas no ambiente gerenciado.
  • Os níveis de stop-loss e take-profit permanecem como parâmetros de documentação, mas não são registrados como ordens separadas. As saídas de posição ocorrem quando o classificador seleciona o lado oposto ou a ação de espera.
  • A manipulação de arquivos usa auxiliares de E/S do .NET; o formato do mapa permanece compatível (valores de precisão dupla ordenados de forma idêntica).

Notas de uso

  • Certifique-se de que a segurança selecionada exponha um PriceStep válido para que as diferenças de pip sejam calculadas corretamente. Se o passo estiver faltando ou for zero, a estratégia volta para um passo unitário.
  • Os mapas Kohonen podem crescer muito (até 10.000 entradas de compra/venda e 25.000 entradas de retenção). Mantenha o caminho padrão em um dispositivo de armazenamento com capacidade suficiente (~2,5 MB quando cheio).
  • Como o algoritmo treina continuamente, executar a estratégia em dados históricos antes da implantação em tempo real ajuda a preencher o mapa com amostras representativas.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Rich Kohonen Map: EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class RichKohonenMapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public RichKohonenMapStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}