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MACD Not So Sample 策略

概述

MACD Not So Sample 策略源自 MetaTrader 专家顾问 MACD_Not_So_Sample。原始机器人在 4 小时 EURUSD 图表上运行， 通过 MACD 线与信号线的交叉配合 EMA 趋势过滤器来捕捉方向，并使用较大的获利目标与移动止损。StockSharp 版 保留了这一结构：当 MACD 柱线位于零轴下方并上穿信号线、同时 EMA 向上时做多；当 MACD 柱线位于零轴上方 并下穿信号线、同时 EMA 向下时做空。

移植后的策略在 StockSharp 内实现了全部资金管理动作：根据参数设置止盈、在价格推进后启动移动止损，并在 MACD 反向穿越且幅度达到阈值时离场。所有计算都基于完成的 H4 K 线，与 MetaTrader 版本保持一致。

交易逻辑

  1. 订阅 CandleType 指定的时间框（默认 4 小时），仅处理 Finished 状态的 K 线。
  2. 使用 FastPeriod、SlowPeriod 与 SignalPeriod 构建 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 指标，获取 MACD 线与信号线的当前值。
  3. 创建周期为 TrendPeriod 的 EMA 趋势过滤器，用于判断做多或做空是否被允许。
  4. 将基于点差的阈值（MacdOpenLevelPips、MacdCloseLevelPips、TakeProfitPips、TrailingStopPips）转换为实际的 价格距离。
  5. 在没有持仓时：
    • 若 MACD 小于零且刚刚上穿信号线、前一根柱线位于信号线下方、EMA 上升且 MACD 幅度超过 MacdOpenLevelPips， 则开多。
    • 若 MACD 大于零且刚刚下穿信号线、前一根柱线位于信号线上方、EMA 下降且 MACD 幅度超过 MacdOpenLevelPips， 则开空。
  6. 持有多单时：当 MACD 转为正值并下穿信号线且幅度超过 MacdCloseLevelPips，或价格触及止盈、或跌破移动止损 时平仓。
  7. 持有空单时：当 MACD 转为负值并上穿信号线且幅度超过 MacdCloseLevelPips，或价格触及止盈、或突破移动止损 时平仓。
  8. 移动止损只有在价格先行突破 TrailingStopPips 所设阈值后才会启动，此后将跟随每根 K 线的极值锁定利润。

参数

名称 类型 默认值 说明
FastPeriod int 47 MACD 快速 EMA 周期。
SlowPeriod int 166 MACD 慢速 EMA 周期。
SignalPeriod int 11 MACD 信号线 EMA 周期。
TrendPeriod int 8 趋势 EMA 的周期。
MacdOpenLevelPips decimal 1 开仓所需的最小 MACD 幅度（点）。
MacdCloseLevelPips decimal 3 平仓所需的最小 MACD 幅度（点）。
TakeProfitPips decimal 550 止盈距离，单位为点。
TrailingStopPips decimal 19 移动止损距离，单位为点，设为 0 表示关闭。
TradeVolume decimal 1 市价单使用的交易量。
CandleType DataType 4 小时时间框 策略处理的蜡烛序列。
RequiredSecurityCode string EURUSD 需要匹配的品种代码，用于模拟原版的检查。

与原版 MetaTrader 策略的差异

  • MetaTrader 按订单维度管理仓位并使用 Magic Number；StockSharp 采用净头寸模式，因此移植版会先平掉当前头寸， 再建立新的方向。
  • 原始 EA 根据可用保证金动态计算手数；移植版提供 TradeVolume 参数，用户可结合外部风险控制设置手数。
  • 移动止损通过蜡烛高低点判断是否触发，而不是修改已有订单，但触发时机与原版相近。
  • 所有指标都通过 StockSharp 的订阅与指标类计算，实现高层 API，不再调用 iMACD、iMA 这类底层函数。

使用提示

  • 启动前请确保所选证券代码与 RequiredSecurityCode 一致，否则策略会立即停止，避免交易到错误市场。
  • TradeVolume 会在 OnStarted 中同步到 Strategy.Volume，因此 BuyMarket / SellMarket 使用的数量始终与参数一致。
  • 只有当价格达到移动止损启动条件时才会生成移动止损价位；在此之前仅依靠 MACD 反向信号与止盈离场。
  • 将策略添加到图表时会绘制蜡烛、指标与成交，方便验证交叉与出入场位置。

指标

  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal（MACD 线与信号线）。
  • ExponentialMovingAverage（趋势过滤器）。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD Not So Sample: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class MacdNotSoSampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MacdNotSoSampleStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}