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MACD Exemplo de estratégia não tão

Visão geral

A estratégia MACD Not So Sample é uma conversão do consultor especialista MetaTrader MACD_Not_So_Sample. O robô original negocia um gráfico EURUSD de 4 horas usando cruzamentos MACD confirmados por um filtro de tendência EMA, combinado com grandes níveis de lucro e um parada final. A versão StockSharp mantém a mesma estrutura: o histograma MACD deve ser negativo e cruzar acima de seu sinal linha para uma entrada longa, enquanto um histograma positivo cruzando abaixo do sinal produz uma entrada curta. Uma tendência EMA deve confirmar a direção antes de qualquer posição ser aberta.

Todos os recursos de gerenciamento de dinheiro são implementados em StockSharp: a estratégia define uma meta de lucro configurável, gerencia um trailing stop quando o preço viaja longe o suficiente e fecha as negociações quando o MACD cruza na direção oposta com suficiente força. A porta usa indicadores StockSharp e assinaturas de velas de alto nível para que todos os cálculos aconteçam no H4 finalizado velas, espelhando o comportamento MetaTrader.

Lógica de negociação

  1. Assine o período definido por CandleType (o padrão é velas de 4 horas) e processe apenas velas concluídas.
  2. Alimente um indicador MovingAverageConvergenceDivergenceSignal com o FastPeriod, SlowPeriod configurado e SignalPeriod. O indicador fornece a linha MACD e a linha de sinal.
  3. Calcule um filtro de tendência EMA com comprimento TrendPeriod. Sua inclinação determina se entradas longas ou curtas são permitidas.
  4. Converta os limites baseados em pip (MacdOpenLevelPips, MacdCloseLevelPips, TakeProfitPips, TrailingStopPips) em absolutos distâncias de preço usando o tamanho do pip do instrumento.
  5. Quando não existe posição:
    • Abra uma posição longa se o MACD estiver abaixo de zero, o valor atual estiver acima do valor do sinal, o MACD anterior estiver abaixo o sinal anterior, o EMA está aumentando e a magnitude MACD excede MacdOpenLevelPips.
    • Abra uma posição curta se o MACD estiver acima de zero, o valor atual estiver abaixo do valor do sinal, o MACD anterior estava acima o sinal anterior, o EMA está caindo e a magnitude MACD excede MacdOpenLevelPips.
  6. Enquanto mantém uma posição longa:
    • Feche a negociação quando MACD se tornar positivo, cruzar abaixo do sinal e sua magnitude exceder MacdCloseLevelPips.
    • Saia mais cedo se o preço atingir o take-profit configurado ou se o nível de trailing stop for violado.
  7. Enquanto mantém uma posição curta:
    • Feche a negociação quando MACD ficar negativo, cruzar acima do sinal e sua magnitude exceder MacdCloseLevelPips.
    • Saia mais cedo se o preço atingir a meta de lucro ou o stop móvel.
  8. O trailing stop é ativado somente depois que o preço ultrapassa o limite em TrailingStopPips e, em seguida, bloqueia o lucro em seguindo os extremos subsequentes das velas.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
FastPeriod int 47 Comprimento EMA rápido usado dentro do cálculo MACD.
SlowPeriod int 166 Comprimento EMA lento usado dentro do cálculo MACD.
SignalPeriod int 11 EMA comprimento da linha de sinal MACD.
TrendPeriod int 8 Comprimento do filtro de tendência EMA.
MacdOpenLevelPips decimal 1 Magnitude mínima de MACD (em pips) necessária para abrir uma posição.
MacdCloseLevelPips decimal 3 Magnitude mínima de MACD (em pips) necessária para fechar uma posição.
TakeProfitPips decimal 550 Distância de lucro medida em pips.
TrailingStopPips decimal 19 Distância do trailing-stop medida em pips. Um valor de 0 desativa o rastreamento.
TradeVolume decimal 1 Volume líquido utilizado para entradas no mercado.
CandleType DataType Período de 4 horas Série de velas processada pela estratégia.
RequiredSecurityCode string EURUSD Código de segurança que deve corresponder ao instrumento selecionado, imitando a verificação MetaTrader.

Diferenças do especialista MetaTrader original

  • MetaTrader gerencia pedidos individuais e números mágicos. StockSharp trabalha com posições líquidas, então a conversão fecha o exposição atual e abre uma nova em vez de fazer malabarismos com vários tickets.
  • O código original usava AccountFreeMargin para dimensionar posições dinamicamente. A porta StockSharp expõe um simples TradeVolume parâmetro e documentos que os usuários devem configurar o dimensionamento da posição externamente.
  • Os ajustes de stop-loss usam os extremos das velas de StockSharp em vez de modificar os pedidos existentes. As saídas ainda ocorrem no primeiro vela que viola o trailing stop, produzindo um comportamento muito próximo da lógica MetaTrader.
  • Todos os cálculos de indicadores dependem de classes de indicadores StockSharp vinculadas a SubscribeCandles, sem chamadas diretas para Funções iMACD ou iMA.

Notas de uso

  • Atribua o instrumento desejado antes de iniciar a estratégia. Se o código do instrumento não corresponder a RequiredSecurityCode o a estratégia para imediatamente para evitar a implantação acidental no mercado errado.
  • TradeVolume é copiado para Strategy.Volume durante OnStarted, então os métodos auxiliares (BuyMarket, SellMarket) sempre usam o tamanho configurado.
  • Os trailing stops só se tornam ativos após o preço avançar além da distância configurada; até lá a estratégia dependerá da MACD meta de cruzamento e lucro para saídas.
  • Adicionar a estratégia a um gráfico atrai velas, ambos os indicadores e negociações executadas para que a lógica de cruzamento possa ser validada visualmente.

Indicadores

  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal (MACD linha e linha de sinal).
  • ExponentialMovingAverage (filtro de tendência).
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD Not So Sample: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class MacdNotSoSampleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public MacdNotSoSampleStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA Length", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA Length", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}