中文 ZH
在 GitHub 上查看

Easiest RSI 策略（ID 4204）

源自 MetaTrader 4 专家顾问 “Easiest RSI”（MQL/9827/Easiest_RSI.mq4）。

概览

原版 EA 利用 RSI 穿越超卖/超买区间时开仓，并在行情持续向持仓方向发展时最多再加码两次。所有订单使用相同手数、固定止损，并在浮盈扩大时按小步长移动跟踪止损。

移植到 StockSharp 后的策略保留了上述思路：

  • 在选定的 K 线序列上计算 14 周期 RSI 作为信号源。
  • 当 RSI 自下而上突破超卖阈值时做多，自上而下跌破超买阈值时做空。
  • 通过 StepPips 控制的价格增量复制 MT4 的加仓逻辑，每次追加下单仍使用 LotSize，总订单数受 MaxEntries 限制。
  • 止损与跟踪止损均按点值（pip）计算，并自动适配 4/5 位报价品种。
  • 所有运行状态（RSI 历史值、最近成交价、止损位置等）都保存在基本字段中，符合框架约束。

参数

名称 默认值 说明
LotSize 1 每笔市价单的交易量。
StopLossPips 50 初始止损距离（pip）。设为 0 可关闭固定止损。
TrailingStopPips 50 跟踪止损距离（pip）。设为 0 关闭跟踪。
StepPips 20 追加加仓所需的最小顺势幅度（pip）。
RsiPeriod 14 RSI 周期。
OversoldLevel 30 触发做多信号的超卖阈值。
OverboughtLevel 70 触发做空信号的超买阈值。
MaxEntries 3 同方向最多允许的累计下单次数（与 MT4 原策略一致）。
CandleType TimeFrame(5m) 用于计算 RSI 的 K 线类型/周期。

所有基于 pip 的参数都会结合品种的 Step（最小跳动）转换为绝对价格。对于 5 位外汇报价，会自动将步长扩大 10 倍，使 50 仍代表 5.0 pip，符合原作者的说明。

交易逻辑

  1. 信号判定：仅处理收盘 K 线，保存最近两次 RSI 值，模拟 MT4 中 iRSI(...,1) 与 iRSI(...,2) 的调用。当 RSI 穿越阈值时产生信号。
  2. 初始建仓：空仓状态下，出现看涨穿越则买入，看跌穿越则卖出。
  3. 加码：持仓期间，比较最新收盘价及当根最高/最低价与“最近一次成交价”的差值。若顺势幅度达到 StepPips，且尚未达到 MaxEntries，则再下同样手数的市价单。
  4. 止损：每次成交后，按照当前持仓均价±StopLossPips 重新计算整体止损，取最“远”的价格以保护整个仓位。
  5. 跟踪止损：持仓盈利后，参照 K 线最高价（多头）或最低价（空头）将止损向收益方向推进。额外保留相当于 5 个最小跳动的缓冲，以还原 MT4 中 OrderStopLoss() + 5*Point 的条件。
  6. 离场：价格触及管理中的止损价位时，通过市价单平掉全部仓位。策略不设固定止盈，仅依赖跟踪止损锁定利润。

实现细节

  • 通过高层 API：SubscribeCandles().Bind(...) 订阅数据，BuyMarket / SellMarket 发送市价单。
  • _longOrderPending、_shortOrderPending 以及对应的退出标志用于避免在订单等待成交期间重复下单。
  • 未调用 StartProtection()，所有风控逻辑均手工实现，以贴近原始 EA。
  • 由于 StockSharp 采用净持仓模式，跟踪止损作用于整体仓位。当存在多笔加仓时，一旦综合止损被击中，将同时平掉所有手数。原 EA 分别管理每笔订单的止损，本移植版本在文档中注明了这一差异。

使用建议

  1. 连接到目标券商/行情源后，为策略指定交易标的，并设置 CandleType 与 MT4 中使用的周期一致（例如 EURUSD 5 分钟）。
  2. 根据标的波动调整各项 pip 参数。若希望沿用原 EA “五位数需额外加零”的设定，可直接在参数中乘以 10。
  3. 可通过调整 MaxEntries 与 StepPips 控制加仓频率和激进程度。
  4. 推荐先在仿真/回测环境验证点值转换与跟踪止损行为，再投入真实交易。

文件列表

  • CS/EasiestRsiStrategy.cs：策略实现。
  • README.md：英文说明。
  • README_zh.md：本文档。
  • README_ru.md：俄文说明。

根据需求未提供 Python 版本。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Easiest RSI: RSI reversal with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class EasiestRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public EasiestRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}