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最も簡単な RSI 戦略 (ID 4204)

MQL/9827/Easiest_RSI.mq4 にある MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー 「最も簡単な RSI」 から変換されました。

概要

オリジナルの EA は、相対強さ指数 (RSI) が売られすぎ/買われすぎゾーンを超えたときに取引を開始し、価格が有利に推移し続けるにつれて、オプションで同じ方向に最大 2 つの追加ポジションを追加します。各注文は同じボリューム、固定ストップロス、および取引が大きく利益を得るまでに少しずつ進むトレーリングストップを使用します。

この StockSharp ポートは、戦略レベルでの動作を維持します。

  • 構成されたローソク足シリーズに基づいて計算された RSI(14) がシグナルを駆動します。
  • ロング取引は、RSI が売られすぎのしきい値を超えたときにトリガーされます。ショートは買われ過ぎの閾値を通過する下向きのクロスで現れます。
  • ポジションのスケーリングは、価格が StepPips だけ進むたびに新しい注文を追加することで MT4 の平均化ロジックを模倣し、MaxEntries によって制限されます。
  • イニシャルストップとトレーリングストップは、ピップ単位で測定される価格距離で内部的に管理されます（4/5桁のFX相場に合わせて自動的に調整されます）。
  • すべての状態 (RSI 履歴、最終エントリー価格、トレーリングストップ) は、フレームワーク ガイドラインに従ってプリミティブ フィールドに保存されます。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
LotSize 1 各成行注文のボリューム。
StopLossPips 50 初期保護停止 (pips 単位) (無効にするには 0 に設定します)。
TrailingStopPips 50 トレーリングストップの距離 (pips)。ゼロは末尾を無効にします。
StepPips 20 追加のポジションが追加される前の最小有利な動き。
RsiPeriod 14 RSI の長さ。
OversoldLevel 30 ロングエントリーをトリガーするには上方にクロスする必要がある RSI レベル。
OverboughtLevel 70 ショートエントリーをトリガーするには、下方にクロスする必要がある RSI レベル。
MaxEntries 3 方向ごとの連続エントリの最大数 (MT4 の制限に一致)。
CandleType TimeFrame(5m) RSI の計算に使用されるローソク足のタイプ/時間枠。

ピップで表されるすべての距離は、商品 Step の値を使用して絶対価格に変換されます。 5 桁の FX シンボルの場合、ヘルパーはステップを 2 倍にして、50 などの入力が 5.0 ピップに相当し、元の EA ガイダンスを反映します。

取引ロジック

  1. シグナル検出 – この戦略は完了したキャンドルのみを監視します。 MT4 呼び出し iRSI(..., 1) と iRSI(..., 2) を複製するために、最後の 2 つの RSI 読み取り値が保存されます。新しいキャンドルが閉じると、OversoldLevel または OverboughtLevel の火が通過します。
  2. プライマリエントリー – フラットおよび強気のクロスが発生した場合、買い成行注文が送信されます。フラット時の弱気クロスは売り注文をトリガーします。
  3. スケールイン – ポジションがオープンしている間、この戦略は最新の終値/高値 (ロング) または終値/安値 (ショート) を最新の約定価格と比較します。価格が少なくとも StepPips 有利に動くたびに、サイズ LotSize の新しい注文がその方向の合計ポジション最大 MaxEntries まで送信されます。
  4. ストップロス – 約定するたびに、最初のストップはポジション価格から StopLossPips を引いた値またはプラスした値として再計算されます。集約されたストップは、ポジション全体が保護されたままとなるように、最も遠い (最も控えめな) 距離を維持します。
  5. トレーリング – 取引が進行した後、ローソク足の高値 (ロング) または安値 (ショート) を使用してストップを近づけます。最小価格ステップの 5 段階に相当する小さなバッファーは、ストップが移動される前に MT4 要件 OrderStopLoss() + 5*Point をエミュレートします。
  6. 終了 – 価格が管理ストップレベルに達すると、ポジションは市場でクローズされます。トレーリングストップを超えた利益目標は使用されません。

実装メモ

  • 注文は、高レベルの SubscribeCandles().Bind(...) パイプラインと市場注文ヘルパー (BuyMarket / SellMarket) を通じて送信されます。
  • この戦略では、成行注文が確認を待っている間に取引所に重複リクエストが殺到するのを避けるために、_longOrderPending / _shortOrderPending および終了フラグを維持します。
  • すべての保護ロジックは MT4 の動作に一致するように明示的にコード化されているため、StartProtection は呼び出されません。
  • StockSharp はネット ポジションで動作するため、トレーリング ストップが合計エクスポージャーに適用されます。これは、複数のエントリーがオープンしている場合、結合されたストップがタッチされると、すべてのロットが一緒に退場することを意味します。元の EA は各注文のストップを個別に移動しました。集約アプローチではリスク管理が維持されますが、わずかに早くバスケットを閉じることができます。違いは透明性のために文書化されます。

使用のヒント

  1. 希望の証券とコネクタを割り当て、取引したい時間枠に一致するように CandleType を設定します (例: ソースのコメントにある 5 分の EURUSD ローソク足)。
  2. 商品のボラティリティに応じてピップベースのパラメータを調整します。 MT4 ガイダンスを反映して、5 桁の相場の生のポイントで作業したい場合は、デフォルトを 10 倍することを忘れないでください。
  3. オプション: MaxEntries と StepPips を調整して、戦略が平均してどれだけ積極的に取引を勝ち取るかを管理します。
  4. 最初にペーパー取引で戦略を実行して、ブローカーのシンボルでのピップ変換とトレーリング動作を検証します。

ファイル

  • CS/EasiestRsiStrategy.cs – 戦略の実装。
  • README.md – このドキュメント。
  • README_zh.md – 中国語翻訳。
  • README_ru.md – ロシア語の翻訳。

Python の実装はリクエストに応じて意図的に省略されています。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Easiest RSI: RSI reversal with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class EasiestRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public EasiestRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}