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Hard Profit

概述

Hard Profit 是对 MetaTrader 4 专家顾问 hardprofit.mq4 的 StockSharp 移植版本。策略试图在价格收于蜡烛极值且平滑 趋势滤波确认方向时捕捉突破。移植过程中使用 StockSharp 的高级 API 重建了原始 EA 的资金管理、分批止盈以及止损 管理逻辑。

策略逻辑

突破结构

  • 监控所选时间框架的收盘蜡烛，维护过去 Breakout Period 根蜡烛（不含当前蜡烛）的最高价与最低价，复现 iHighest/iLowest 带偏移的行为。
  • 使用中价驱动长度为 Trend Period 的平滑移动平均，其当前值与上一值的差值充当方向过滤器。

入场规则

  • 做多入场 需要满足：
    • 蜡烛收盘价等于最高价且向上突破前高区间；
    • 平滑均线斜率为正；
    • 当前无持仓且未达到每根蜡烛的入场次数限制；
    • 同时存在买一卖一报价且点差小于 Max Spread (pips)；
    • 未开启 Only Short（仅做空）限制。
  • 做空入场 完全对称：收于最低价并跌破前低区间、均线斜率为负、满足点差过滤，且 Only Long 未启用。

离场与风控

  • 固定止损（Stop Loss (pips)）与可选止盈（Take Profit (pips)）形成外部保护区间。
  • 浮动盈利达到 Break-even (pips) 时，止损上移至开仓价；盈利达到 Trailing Activation (pips) 时，止损再向前 推进一个止损距离，锁定收益。
  • 两个分批止盈沿用原始 EA 的比例：
    • Partial TP1 (pips) 达成时，平掉 Partial Ratio 1 (%) 的仓位；
    • Partial TP2 (pips) 达成时，在剩余仓位基础上平掉 Partial Ratio 2 (%)； 分批量以当前仓位为基准计算，因此第二次分批会根据第一次后的剩余量自动缩放。
  • 止损与止盈基于蜡烛内最高/最低价触发：做多时只要最低价触碰止损或最高价触及止盈即离场，做空则反向处理。

资金管理

移植了五种原有的资金管理模式，并结合 StockSharp 的组合数据做出调整：

  1. Fixed – 每次入场使用 Fixed Volume。
  2. Geometrical – 与账户规模平方根成正比：0.1 * sqrt(balance / 1000) * Geometrical Factor。
  3. Proportional – 按照最新收盘价分配权益风险：equity * Risk Percent / (price * 1000)。
  4. Smart – 基于 Proportional 结果，如果出现超过一次连续亏损，则按 Decrease Factor 减小下次仓位。
  5. TSSF – 复刻 Triggered Smart Safe-Factor 逻辑，从最近 Last Trades 笔已实现收益中计算平均盈利、平均亏损 与胜率，根据 TSSF Trigger 与 TSSF Ratio 调整风险权重；若条件恶化则回退到 0.1 手的最小值。最终仓位会按 品种的 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 约束归一化。

参数说明

  • Breakout Period – 计算突破高/低所需的历史蜡烛数量。
  • Trend Period – 平滑移动平均的周期。
  • Only Short / Only Long – 方向开关，用于禁用另一方向的入场。
  • Max Trades Per Bar – 单根蜡烛内允许的入场次数（0 表示不限制）。
  • Stop Loss (pips) – 初始止损距离，0 表示禁用。
  • Break-even (pips) – 启动保本止损所需的盈利距离。
  • Trailing Activation (pips) – 启动进阶止损（盈利追踪）的阈值。
  • Partial TP1 / Ratio 1 – 第一次分批止盈的距离与百分比。
  • Partial TP2 / Ratio 2 – 第二次分批止盈的距离与百分比。
  • Take Profit (pips) – 最终止盈距离，0 表示无固定止盈。
  • Max Spread (pips) – 入场时允许的最大点差。
  • Money Management – 选择资金管理模式（Fixed、Geometrical、Proportional、Smart、TSSF）。
  • Fixed Volume – Fixed 模式下的基础手数。
  • Geometrical Factor – 几何模式中的放大因子。
  • Risk Percent – Proportional、Smart、TSSF 模式使用的权益风险百分比。
  • Last Trades – 记录用于自适应风控的历史交易数量。
  • Decrease Factor – Smart 模式在连亏时的缩量因子。
  • TSSF Trigger 1/2/3 & TSSF Ratio 1/2/3 – TSSF 指标的阈值与风险权重。
  • Candle Type – 驱动指标与信号的主时间框架。

补充说明

  • Pip 大小由证券的价格步长推导，五位或三位外汇品种会自动映射为 10 个最小报价点。
  • 分批止盈不会重置每根蜡烛的入场计数，保持与原始 EA 相同的处理方式。
  • 资金管理统计基于已实现盈亏的增量计算，因此在 StockSharp 环境下完成第一笔平仓后才会逐渐生效。
  • 当缺少买一卖一报价时，点差过滤自动失效，与原始 EA 在经纪商返回零点差时的行为一致。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hard Profit: Previous candle breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class HardProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public HardProfitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevHigh == 0 || atrVal <= 0) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < _prevLow && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}