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Beneficio duro

Descripción general

Hard Profit es una versión StockSharp del MetaTrader 4 asesores expertos hardprofit.mq4. La estrategia intenta capturar rupturas. después de un movimiento de agotamiento cuando el cierre termina en el extremo de la vela y un filtro de tendencia suavizado confirma la dirección. El puerto reconstruye los modos originales de administración de dinero, la toma de ganancias por etapas y la administración de paradas mediante el uso de StockSharp API de alto nivel.

Lógica estratégica

Configuración de ruptura

  • La estrategia monitorea las velas terminadas desde el período de tiempo configurado y realiza un seguimiento del máximo más alto y el mínimo más bajo del barras Breakout Period anteriores (la vela actual se excluye, emulando la llamada iHighest/iLowest con un desplazamiento de 1).
  • Los precios medianos alimentan un promedio móvil suavizado con el período Trend Period. La pendiente de la media móvil (valor actual menos valor anterior) es el filtro direccional utilizado por el EA original.

Reglas de entrada

  • Las entradas largas se consideran cuando:
    • La vela cierra en su máximo y supera el máximo del rango anterior.
    • La pendiente media móvil suavizada es positiva.
    • No hay ninguna posición abierta y no se ha alcanzado el límite de operaciones por barra.
    • El diferencial actual (mejor demanda menos mejor oferta) está por debajo del umbral Max Spread (pips) cuando ambas partes están disponibles.
    • Las operaciones largas no están deshabilitadas por Only Short.
  • Entradas cortas reflejan las condiciones anteriores: cierre en el mínimo, ruptura por debajo del mínimo del rango anterior, pendiente de tendencia negativa, filtro de propagación respetado y Only Long deshabilitado.

Gestión de salidas

  • Un stop-loss fijo (Stop Loss (pips)) y una toma de ganancias opcional (Take Profit (pips)) definen la envoltura protectora exterior.
  • Cuando el beneficio no realizado alcanza Break-even (pips), el tope se traslada al precio de entrada. Después de Trailing Activation (pips) el stop salta hacia adelante por la distancia de stop-loss, asegurando ganancias al igual que la implementación MetaTrader.
  • Dos salidas parciales reciclan los porcentajes originales:
    • Partial TP1 (pips) cierra Partial Ratio 1 (%) de la posición activa.
    • Partial TP2 (pips) cierra Partial Ratio 2 (%) de la posición restante. La lógica funciona en el volumen de la posición actual, por lo que el segundo parcial escala con lo que quede después del primer recorte.
  • Los stop y los objetivos reaccionan a los extremos intrabar: una operación larga saldrá cuando el mínimo de la vela supere el stop o cuando el máximo toca el objetivo de ganancias; Las operaciones cortas utilizan las condiciones simétricas.

gestión del dinero

Cinco modos de tamaño imitan el comportamiento de MetaTrader y al mismo tiempo tienen en cuenta los datos de la cartera de StockSharp:

  1. Corregido: utiliza Fixed Volume en cada entrada.
  2. Geométrico: escala con la raíz cuadrada del valor de la cartera (0.1 * sqrt(balance / 1000) * Geometrical Factor).
  3. Proporcional: asigna una fracción del capital libre en relación con el último cierre (equity * Risk Percent / (price * 1000)).
  4. Inteligente: comienza desde la asignación proporcional y reduce el tamaño cuando se detecta más de una pérdida consecutiva por usando el divisor Decrease Factor.
  5. TSSF: recrea la lógica del factor de seguridad inteligente activado. La ganancia promedio, la pérdida promedio y la tasa de ganancia se calculan a partir de la mayoría resultados recientes obtenidos de Last Trades. La métrica derivada cambia entre los divisores TSSF Ratio configurados o retrocede a un mínimo de 0,1 lote cuando las condiciones se deterioran. Todos los volúmenes están normalizados al VolumeStep, MinVolume, y restricciones MaxVolume.

Parámetros

  • Período de ruptura: número de velas terminadas utilizadas para calcular los máximos y mínimos de ruptura.
  • Período de tendencia: duración de la media móvil suavizada aplicada al precio medio.
  • Solo corto / Solo largo: alterna direccionales que desactivan el lado opuesto.
  • Max Trades Per Bar – guardia de comercio por barra (0 desactiva el límite).
  • Stop Loss (pips) – distancia inicial del stop-loss; configúrelo en 0 para desactivarlo.
  • ** Punto de equilibrio (pips) **: umbral de beneficio que mueve el stop al nivel de entrada.
  • Activación de seguimiento (pips): umbral de beneficio que mueve el stop hacia adelante según el tamaño del stop original.
  • TP1 parcial (pips) / Ratio parcial 1 (%) – distancia y porcentaje para la primera salida parcial.
  • TP2 parcial (pips) / Ratio parcial 2 (%) – distancia y porcentaje para la segunda salida parcial.
  • Take Profit (pips) – objetivo de beneficio final; 0 desactiva el objetivo difícil.
  • Max Spread (pips) – spread máximo permitido en el momento de la entrada.
  • Administración de dinero: selecciona el modo de tamaño (Fijo, Geométrico, Proporcional, Inteligente, TSSF).
  • Volumen fijo: volumen base cuando el modo de administración de dinero es Fijo.
  • Factor geométrico – multiplicador utilizado por la fórmula de tamaño geométrico.
  • Porcentaje de riesgo: porcentaje del capital libre utilizado por el dimensionamiento proporcional, inteligente y TSSF.
  • Últimas operaciones: número de operaciones realizadas recientemente almacenadas para un tamaño adaptable.
  • Factor de disminución: divisor aplicado al modo inteligente cuando ocurren pérdidas consecutivas.
  • TSSF Trigger 1/2/3 y TSSF Ratio 1/2/3: umbrales y divisores para las transiciones métricas de TSSF.
  • Tipo de vela: período de tiempo principal que impulsa las actualizaciones de indicadores y la evaluación de señales.

Notas adicionales

  • Los valores de los pips se derivan del paso del precio del valor; Los símbolos FX de cinco dígitos asignan automáticamente un pip a 10 puntos.
  • Las salidas parciales no restablecen el contador de transacciones por barra, replicando el comportamiento MetaTrader de contar solo nuevas entradas.
  • Las estadísticas de gestión del dinero se crean a partir de las diferencias PnL observadas, por lo que el historial adquiere significado una vez que se realizan las primeras operaciones. cerrar en el entorno StockSharp.
  • Si los mejores datos de oferta/demanda no están disponibles, el filtro de diferencial se desactiva efectivamente, coincidiendo con el comportamiento del EA original cuando el corredor informó un diferencial cero.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hard Profit: Previous candle breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class HardProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public HardProfitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevHigh == 0 || atrVal <= 0) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < _prevLow && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}