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Ten Points 3 v005 策略

概述

该策略将 MetaTrader 4 的「10points 3 v005」专家顾问移植到 StockSharp。通过比较 MACD 主线的当前值与前一值来判断做多或做空，当价格朝不利方向移动指定点数时追加马丁格尔订单。v005 版本额外提供交易时间窗口、账户权益保护以及独立关闭多头或空头循环的功能。

交易逻辑

  • 根据 MACD 主线的斜率确定方向，ReverseSignals 可反向解释信号。
  • 一旦有方向信号立即以市价开仓，之后每当价格相对当前仓位逆行 EntryDistancePips 点时加仓。
  • 加仓数量按几何级数增长：默认使用 MartingaleFactor（当允许的最大交易数大于 12 时改用 HighTradeFactor）。订单数量会按照合约最小步长对齐，并限制在 100 手以内。
  • 每次进场都会更新组合的止损和止盈。起始值由 InitialStopPips 与 TakeProfitPips 控制，盈利达到 EntryDistancePips + TrailingStopPips 后启用跟踪止损。
  • 启用账户保护时，策略可以通过 ReboundLock 将目标对齐至最佳入场价，并在浮动盈利达到 SecureProfit 后平掉最近一次加仓。
  • 权益保护包括：浮亏超过 StopLossAmount、权益超过 ProfitTarget + ProfitBuffer 或跌破 StartProtectionLevel 时立即平仓。
  • 仅在 OpenHour 至 CloseHour 的时间段内交易，默认情况下周五全天停止交易（CloseOnFriday）。

资金管理

关闭 UseMoneyManagement 时使用固定手数 LotSize。开启后会根据当前组合价值和 RiskPercent 计算基准手数，IsStandardAccount 用于模拟标准账户或迷你账户的缩放。

参数

参数 说明
TakeProfitPips 每笔订单的止盈距离（点）。
LotSize 固定手数。
InitialStopPips 初始止损距离。
TrailingStopPips 触发后使用的跟踪止损距离。
MaxTrades 允许的最大马丁格尔订单数。
EntryDistancePips 追加仓位所需的逆向价格幅度。
SecureProfit 触发账户保护所需的浮动盈利（货币单位）。
UseAccountProtection 启用账户保护逻辑。
OrdersToProtect 受盈利保护的末尾订单数量。
ReverseSignals 反向解释 MACD 信号。
UseMoneyManagement 启用基于余额的仓位控制。
RiskPercent 资金管理使用的风险比例。
IsStandardAccount 标准账户或迷你账户缩放。
EurUsdPipValue 等 计算浮动盈亏时使用的点值。
CandleType 生成信号的时间框架。
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength MACD 参数。
EnableLong, EnableShort 开启/关闭多头或空头循环。
OpenHour, CloseHour, MinuteToStop 交易时间设置。
StopLossProtection, StopLossAmount 账户级止损保护。
ProfitTargetEnabled, ProfitTarget, ProfitBuffer 权益目标锁定。
StartProtectionEnabled, StartProtectionLevel 权益下限保护。
ReboundLock 在保护模式下对齐目标价位。
MartingaleFactor, HighTradeFactor 马丁格尔倍数。
CloseOnFriday 是否在周五停止交易。

备注

  • 策略采用 StockSharp 高级 API (SubscribeCandles + BindEx)，无需直接处理指标缓存。
  • 所有保护措施都通过市价平仓来复现原始 EA 的行为。
  • 在真实账户运行前，请确认参数、点值和允许手数符合交易品种及经纪商要求。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 10 Points 3 V005: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class TenPoints3V005Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TenPoints3V005Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}