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Estrategia Diez Puntos 3 v005

Descripción general

Esta estrategia es una versión StockSharp del asesor experto MetaTrader 4 "10points 3 v005". Sigue la pendiente MACD para decidir si la cesta promedio actual debe ser larga o corta y sigue abriendo órdenes martingala cada vez que el precio se mueve contra la posición activa en una distancia configurable. La versión mejorada "v005" agrega reglas de protección basadas en acciones, filtros de día y hora y la opción de desactivar el ciclo largo o corto.

Lógica comercial

  • Lea la dirección de la línea principal MACD. Cuando el indicador sube, la siguiente cesta será larga; cuando baje, la cesta será corta. Una opción permite invertir la interpretación.
  • Abra la primera posición de mercado inmediatamente una vez que exista una dirección. Se agregan entradas posteriores cada vez que el precio se mueve EntryDistancePips contra la posición flotante.
  • Los tamaños de los pedidos crecen geométricamente. El multiplicador está controlado por MartingaleFactor (o HighTradeFactor cuando se permiten más de 12 operaciones). Los volúmenes están alineados con el paso de volumen del instrumento y tienen un límite de 100 lotes.
  • Cada entrada actualiza los niveles agregados de stop-loss y take-profit. Los valores iniciales se compensan con InitialStopPips y TakeProfitPips, mientras que la lógica de seguimiento se activa después de que la posición gana EntryDistancePips + TrailingStopPips a favor.
  • Si la protección de la cuenta está habilitada, la estrategia puede alinear el objetivo con la mejor entrada (ReboundLock) y cerrar la orden más reciente una vez que la ganancia flotante alcance SecureProfit.
  • Las reglas de protección del capital cierran toda la canasta cuando la pérdida flotante excede StopLossAmount, cuando el capital sube por encima de ProfitTarget + ProfitBuffer o cuando el capital cae por debajo de StartProtectionLevel.
  • El comercio está limitado a la ventana OpenHour/CloseHour y está completamente deshabilitado los viernes de forma predeterminada.

gestión del dinero

Cuando UseMoneyManagement está deshabilitado, el primer pedido utiliza el LotSize fijo. Cuando la bandera está habilitada, el volumen base se calcula a partir del valor actual de la cartera y el parámetro RiskPercent. El escalado de minicuentas se puede simular a través de IsStandardAccount.

Parámetros

Parámetro Descripción
TakeProfitPips Distancia (en pips) de la toma de ganancias aplicada a cada entrada.
LotSize Tamaño del lote base cuando la administración del dinero está deshabilitada.
InitialStopPips Distancia inicial de stop-loss para cada orden.
TrailingStopPips Distancia de trailing stop una vez que se alcanza el umbral de activación.
MaxTrades Maximum number of simultaneous martingale entries.
EntryDistancePips Movimiento adverso mínimo requerido para agregar el siguiente pedido.
SecureProfit Beneficio flotante (en unidades monetarias) necesario para activar la salida de protección de cuenta.
UseAccountProtection Habilita la lógica de bloqueo de rebote y beneficio seguro.
OrdersToProtect Número de pasos finales de martingala protegidos por la regla de beneficio seguro.
ReverseSignals Invierte la interpretación de la pendiente MACD.
UseMoneyManagement Permite dimensionamiento basado en equilibrio.
RiskPercent Porcentaje de riesgo utilizado por la fórmula de gestión del dinero.
IsStandardAccount Utiliza escala de lote estándar en lugar de escala mini.
EurUsdPipValue, GbpUsdPipValue, UsdChfPipValue, UsdJpyPipValue, DefaultPipValue Valores de pip utilizados para convertir las ganancias flotantes en moneda.
CandleType Plazo de vela utilizado para la generación de señales.
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength Configuración MACD.
EnableLong, EnableShort Activa o desactiva la cesta larga/corta.
OpenHour, CloseHour, MinuteToStop Configuración de la ventana de negociación.
StopLossProtection, StopLossAmount Guardia de stop-loss basada en acciones.
ProfitTargetEnabled, ProfitTarget, ProfitBuffer Bloqueo de ganancias basado en acciones.
StartProtectionEnabled, StartProtectionLevel Guardia de piso de equidad.
ReboundLock Alinea las salidas con la mejor entrada cuando la protección está activa.
MartingaleFactor, HighTradeFactor Martingale multiplicadores.
CloseOnFriday Desactiva el comercio durante los viernes.

Notas

  • La estrategia utiliza el nivel alto StockSharp API (SubscribeCandles + BindEx) y no expone buffers de indicador sin procesar.
  • Cada guardia de acciones cierra la cesta activa utilizando órdenes de mercado para replicar el comportamiento original EA.
  • Valide siempre los valores de los parámetros, el tamaño del pip y el valor del pip con las especificaciones de su corredor antes de utilizar la estrategia en producción.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 10 Points 3 V005: Dual EMA crossover with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class TenPoints3V005Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TenPoints3V005Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}