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EMA WMA RSI

概述

EMA WMA RSI 是 MetaTrader 4 专家顾问“EMA WMA RSI”（作者 cmillion）的 StockSharp 版本。原始 EA 在每根 K 线的开盘价上计算指数移动平均线（EMA）与线性加权移动平均线（WMA），并使用相同价格源计算的相对强弱指标（RSI）作为方向过滤器。移植后的策略保留了原有指标逻辑，只在已完成的蜡烛上运作，同时复刻了资金管理选项：可选的反向仓位平仓、以点为单位的止损/止盈，以及三种拖尾止损方式（固定距离、最近分形或近期蜡烛极值）。

策略针对单一品种运行，时间框架由 Candle Type 参数决定。所有点值均按 MetaTrader 中的“Point”（最小跳动）换算，因此请在证券信息里填充 Security.Step、Security.PriceStep 与 Security.StepPrice 等元数据，以便正确转换价格距离。

交易逻辑

指标

  • EMA – 由 EMA Period 控制周期，输入为蜡烛开盘价。
  • WMA – 周期由 WMA Period 决定，同样使用开盘价序列。
  • RSI – RSI Period 控制周期，同样基于开盘价。

指标准备只在蜡烛收盘时更新；为了复现原始 EA 的“新柱执行”行为，策略会保存上一根柱的 EMA/WMA 数值，与当前柱的数值比较。

入场条件

  • 多头条件
    1. 当前 EMA 低于 WMA，而上一根柱的 EMA 高于 WMA（向下交叉）。
    2. RSI 大于 50。
    3. 如当前持有空头仓位，在 Close Counter Trades 为真时先平掉空头；若关闭此选项则忽略信号直到仓位扁平。
    4. 条件满足后按固定手数或风险百分比下市场买单。
  • 空头条件 – 逻辑完全对称：EMA 向上穿越 WMA、上一根柱 EMA 低于 WMA、RSI 小于 50，并根据设置处理已有多头。

离场机制

  • 初始保护 – Stop Loss (points) 与 Take Profit (points) 会通过最小跳动转换成绝对价差，设置为 0 表示关闭对应保护。
  • 拖尾止损
    • Trailing Stop (points) 大于 0 时采用固定距离拖尾，依据最新收盘价向有利方向收紧。
    • 拖尾距离为 0 时启用自适应模式：
      • Trailing Source = CandleExtremes：从最近的已完成蜡烛中寻找满足至少 5 点缓冲的最低价/最高价。
      • Trailing Source = Fractals：回溯已确认的比尔·威廉姆斯分形（前后各两根蜡烛），同样要求至少 5 点缓冲。
    • 只有当价格越过开仓价后，拖尾才会启动，贴合原函数 SlLastBar 的行为。
  • 平仓执行 – 若当根蜡烛的极值触碰拖尾价或止盈价，即以市价平仓并重置内部状态。

仓位管理

  • Fixed Volume 指定固定下单手数（与原 EA 的 Lot 参数对应）。
  • 将 Fixed Volume 设为 0 时启用风险百分比头寸控制。策略会利用有效的止损距离（止损或拖尾）及 Security.StepPrice 估算每单位仓位的货币风险，再根据 Risk % 分配权益。如果固定手数与风险百分比同时为 0，信号将被忽略。

参数

参数 说明 默认值
EMA Period 开盘价 EMA 的周期。 28
WMA Period 开盘价 WMA 的周期。 8
RSI Period RSI 过滤器周期。 14
Stop Loss (points) 以点为单位的止损距离，0 表示关闭。 0
Take Profit (points) 以点为单位的止盈距离，0 表示关闭。 500
Trailing Stop (points) 固定拖尾距离；0 表示启用自适应拖尾。 70
Trailing Source 自适应拖尾源：CandleExtremes 使用蜡烛高低点，Fractals 使用分形。 CandleExtremes
Close Counter Trades 入场前是否先平掉反向仓位。 false
Fixed Volume 固定下单手数。设为 0 时改用风险百分比。 0.1
Risk % 启用风险头寸时使用的权益百分比，需要有效的保护距离。 10
Candle Type 主图时间框架。 30 分钟蜡烛

实现细节

  • 点值换算依赖 Security.Step/Security.PriceStep 与 Security.StepPrice，请确保品种信息完整。
  • 策略仅处理收盘蜡烛，并以开盘价更新指标，符合原始 MQL4 代码的逻辑。
  • 拖尾逻辑保留至少 5 点缓冲，避免止损过于靠近当前价格。
  • 当关闭反向平仓时，策略始终保持单向净仓，不会同时持有多空。
  • 本目录仅包含 C# 版本，暂无 Python 实现。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA WMA RSI: Dual EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class EmaWmaRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public EmaWmaRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 28)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}