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Estratégia EMA WMA RSI

Visão geral

EMA WMA RSI é uma conversão do MetaTrader 4 consultor especialista "EMA WMA RSI" criado por cmillion. O robô original compara uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel ponderada linear (WMA) calculada a partir de aberturas de velas e filtra cada cruzamento com um limite de Índice de Força Relativa (RSI). A porta StockSharp mantém a mesma lógica do indicador, opera em velas finalizadas e reproduz as opções de gerenciamento de dinheiro: achatamento de contraposição opcional, níveis de stop-loss/take-profit baseados em pontos e um trailing stop que pode seguir distâncias fixas, o fractal mais recente ou extremos recentes de velas.

A estratégia é projetada para um único símbolo e período selecionado por meio do parâmetro Candle Type. Ele assume MetaTrader "pontos" (o tick mínimo) ao converter distâncias de risco em preços absolutos, portanto, metadados de instrumentos como Security.Step e Security.StepPrice devem ser preenchidos para obter melhores resultados.

Lógica estratégica

Indicadores

  • EMA – período definido por EMA Period, aplicado aos preços de abertura das velas.
  • WMA – período definido por WMA Period, também alimentado com aberturas de velas.
  • RSI – RSI Period, calculado no mesmo fluxo de preço de abertura.

Todos os indicadores são atualizados uma vez por vela finalizada. A porta espelha a execução original de "barra aberta", armazenando os valores EMA/WMA da barra anterior e comparando-os com a barra atual imediatamente após ela fechar.

Regras de entrada

  • Configuração longa
    1. O valor atual de EMA está abaixo do WMA, enquanto a barra anterior estava EMA acima do WMA (uma cruz descendente).
    2. O valor RSI está acima de 50.
    3. Se existir uma posição curta, ela será opcionalmente fechada quando Close Counter Trades estiver ativado; caso contrário, o sinal será ignorado até que a estratégia seja plana.
    4. Quando as condições são mantidas, uma ordem de compra a mercado é enviada usando o volume fixo ou o dimensionamento baseado em risco.
  • Configuração curta – lógica simétrica: EMA cruza acima do WMA, a barra anterior mostrou EMA abaixo do WMA, RSI está abaixo de 50 e a estratégia nivela uma compra ou pula a negociação.

Regras de saída

  • Proteção inicial – Stop Loss (points) e Take Profit (points) são convertidos em distâncias absolutas usando o tamanho do tick do instrumento. Qualquer valor pode ser definido como zero para desativá-lo.
  • Parada final
    • Se Trailing Stop (points) for maior que zero, o stop segue o preço a uma distância fixa medida a partir do último fechamento (apenas apertando, nunca afrouxando).
    • Se a distância final for zero, o algoritmo procura níveis adaptativos:
      • Trailing Source = CandleExtremes analisa os máximos/mínimos das velas anteriores. Um stop longo move-se para o primeiro mínimo, pelo menos cinco pontos abaixo do preço atual; uma parada curta usa máximas cinco pontos acima.
      • Trailing Source = Fractals verifica fractais previamente confirmados de Bill Williams (duas velas de cada lado). O mesmo buffer de cinco pontos se aplica para evitar colocar o stop muito próximo do preço atual.
    • Os ajustes finais só são ativados depois que o preço ultrapassa o preço de entrada original, reproduzindo o comportamento MetaTrader EA.
  • Saída da posição – Quando o trailing stop ou take-profit é tocado dentro do intervalo de uma vela, a posição é fechada com uma ordem de mercado e o estado interno é redefinido.

Dimensionamento de posição

  • Fixed Volume fornece o tamanho exato da ordem de mercado (lotes/contratos). Este é o padrão, correspondendo ao parâmetro EA Lot.
  • Definir Fixed Volume como zero ativa o dimensionamento baseado em risco. A estratégia estima o risco monetário por unidade usando a distância de stop disponível (seja o stop loss configurado ou a distância de trilha efetiva) e Security.StepPrice. Risk % determina quanto patrimônio do portfólio é exposto por negociação. Se o volume fixo e a porcentagem de risco forem zero, o sinal será ignorado.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
EMA Period Período da média móvel exponencial aplicada às aberturas das velas. 28
WMA Period Período da média móvel ponderada linear nas aberturas. 8
RSI Period Comprimento RSI usado como filtro direcional. 14
Stop Loss (points) Compensação de stop loss em MetaTrader pontos. 0 desativa a parada protetora. 0
Take Profit (points) Compensação de lucro em pontos. 0 desativa o alvo. 500
Trailing Stop (points) Distância de fuga fixa em pontos. 0 muda para rastreamento adaptativo (fractais ou mínimos/máximos de velas). 70
Trailing Source Método de trilha adaptativo: CandleExtremes para altos/baixos brutos, Fractals para Williams fractais. CandleExtremes
Close Counter Trades Feche uma posição oposta antes de abrir uma nova negociação. false
Fixed Volume Volume de ordens de mercado. Defina como 0 para ativar o dimensionamento baseado em risco. 0.1
Risk % Porcentagem do patrimônio do portfólio comprometido quando Fixed Volume é zero. Requer uma distância de parada válida. 10
Candle Type Prazo principal usado para indicadores e avaliação de sinais. 30-minute candles

Notas de implementação

  • As conversões por etapas de preço dependem de Security.Step (ou Security.PriceStep) e Security.StepPrice. Forneça metadados realistas de instrumentos para manter a precisão dos cálculos ponto-preço.
  • A estratégia processa apenas velas finalizadas e usa seus preços de abertura para atualizações de indicadores, correspondendo à lógica da "nova barra" no código MQL4.
  • Os níveis finais mantêm pelo menos um buffer de cinco pontos longe do preço atual, assim como a função auxiliar original SlLastBar.
  • Quando o fechamento da contraposição está desabilitado, a estratégia nunca faz hedge – apenas uma única posição líquida é gerenciada por vez.
  • Nenhuma implementação Python está incluída neste pacote.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA WMA RSI: Dual EMA crossover with RSI filter and ATR stops.
/// </summary>
public class EmaWmaRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public EmaWmaRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 8)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 28)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 50) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal < 50) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}