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My System 策略

概览

My System 策略 是 MetaTrader 4 智能交易系统 MySystem.mq4（位于 MQL/9601）的 StockSharp 版本。原始脚本通过 Bulls Power 与 Bears Power 指标计算合成动能信号，当动能翻转时建立反转方向仓位。本 C# 版本完整还原这一决策流程，引入显式的风险管理状态，并将所有可调常量暴露为策略参数，便于在 StockSharp 中优化。

与 MQL 程序直接在每根柱子上以不同价格模式调用 iBullsPower/iBearsPower 不同，StockSharp 版本从配置好的蜡烛序列中获取指标值，并在内部保存前一根的合成动能值。转换保持默认的 15 分钟周期、相同的止盈/止损距离以及源代码中的移动止损逻辑。

交易逻辑

  1. 订阅所配置的蜡烛序列（默认 15 分钟），仅在蜡烛收盘后处理。
  2. 对每根完成的蜡烛获取最新的 Bulls Power 与 Bears Power，计算它们的平均值 ((bulls + bears) / 2)。
  3. 使用 _previousAveragePower 保存上一个平均值，对应 MQL 中带偏移的指标调用。
  4. 开仓规则（仅在无持仓时生效）：
    • 做空：若上一平均值大于当前平均值且当前平均值仍为正，对应 MQL 条件 pos1pre > pos2cur && pos2cur > 0。
    • 做多：若当前平均值跌至负值 (pos2cur < 0)，说明 Bears Power 占优。
  5. 每根蜡烛都会先执行离场管理，再评估新的入场：
    • 检查在开仓时记录的固定止盈、止损价格。
    • 应用原 EA 的移动止损：多头在动能减弱（pos1pre > pos2cur）且价格已上涨到指定距离时离场；空头在合成动能转为负值且价格已下跌指定距离时离场。
  6. 一旦触发离场，调用 ClosePosition() 平仓，随后等待下一根蜡烛再次评估信号。

参数

名称 说明 默认值 备注
TakeProfitPoints 止盈距离（价格步长）。 86 对应 MQL 输入 TakeProfit。设为 0 可关闭止盈。
StopLossPoints 止损距离（价格步长）。 60 对应 MQL 输入 StopLoss。设为 0 可关闭止损。
TrailingStopPoints 移动止损距离（价格步长）。 10 设为 0 时禁用移动止损逻辑。
OrderVolume 每次入场的下单量。 8.3 对应 EA 中的 Lots。
PowerPeriod Bulls/Bears Power 指标周期。 13 复刻原始参数。
CandleType 驱动指标计算的蜡烛类型。 15m 修改即可在其他周期运行策略。

全部参数均通过 Param() 定义，可用于界面绑定与批量优化。

风险管理

  • 在 OnPositionChanged 检测到新仓位时保存保护价位。距离通过 PriceStep（对 3/5 位外汇品种做了 10 倍修正）折算为绝对价格，模拟 MetaTrader 的 Point 行为。
  • 当止盈、止损或移动止损满足条件时调用 ClosePosition()，以一次市价指令完成离场，避免重复提交。
  • 策略始终保持单一仓位，仿照 MQL 中 OrdersTotal() < 1 的限制，不执行对冲或分批平仓。

转换说明

  • MetaTrader 中 PRICE_WEIGHTED 与 PRICE_CLOSE 的差异通过保存上一根合成动能值来近似，无需额外创建带不同价格源的指标实例，保留了原始意图。
  • 原 EA 的移动止损部分含有错误的 OrderSelect 调用。移植版本根据逻辑目标实现：当价格行进到指定距离且动能条件成立时确定性地平仓。
  • 为模拟盘中触价，移动止损使用蜡烛高/低价判断，因为 StockSharp 默认处理收盘数据。
  • 下单量、止盈止损距离与指标周期保持原始默认值，可直接复现既有优化结果。

使用建议

  1. 绑定到具备 PriceStep 与 Decimals 信息的交易品种；若缺失，辅助函数会退化为 1 点大小。
  2. 根据合约规模与最小跳动值调整 OrderVolume、TakeProfitPoints、StopLossPoints。
  3. 更换周期时需要同步修改 CandleType，并建议重新优化移动止损距离，较短周期更容易触发。
  4. 结合 DrawCandles、DrawIndicator、DrawOwnTrades 检查 Bulls/Bears Power 触发阈值时的交易点位。

文件

  • CS/MySystemStrategy.cs – 使用 StockSharp 高级 API 编写的策略实现。
  • README.md, README_zh.md, README_ru.md – 该策略的多语言文档。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// My System: RSI momentum with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class MySystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public MySystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 13)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 75) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 25) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}