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私のシステム戦略

概要

私のシステム戦略 は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー MySystem.mq4 の StockSharp 移植です (ディレクトリ MQL/9601)。元のスクリプトは、ブルズ パワー インジケーターとベアーズ パワー インジケーターを評価し、それらの値を複合モメンタム シグナルに結合し、モメンタムがサインを反転したときに反転スタイルのポジションを開きます。この C# バージョンは、中核となる意思決定プロセスを再現し、明示的なリスク管理状態を追加し、最適化のための戦略パラメーターを通じてすべての調整可能な定数を公開します。

各足に異なる適用価格を指定して iBullsPower/iBearsPower を直接クエリする MQL 実装とは異なり、StockSharp エディションは設定されたローソク足シリーズから両方のインジケーターをフィードし、以前の複合値を内部的に追跡します。変換では、デフォルトの 15 分の時間枠、同じテイクプロフィット/ストップロス距離、ソース コードで指定されたトレーリング エグジット条件が維持されます。

取引ロジック

  1. 設定されたキャンドル ストリーム (デフォルトでは 15 分のキャンドル) をサブスクライブし、完全に終了するキャンドルを待ちます。
  2. 完了したすべてのローソク足について、最新のブルズ パワーとベアズ パワーの値を取得し、その平均 ((bulls + bears) / 2) を計算します。
  3. _previousAveragePower の以前の平均を維持して、MQL のシフトベースのコールを反映します。
  4. エントリールール (オープンポジションがない場合のみ):
    • ショートエントリー – 以前の平均が現在の平均よりも大きく、現在の平均がプラスのままの場合。これは、MQL 条件 pos1pre > pos2cur && pos2cur > 0 に一致します。
    • ロングエントリー – 現在の平均がマイナスになった場合 (pos2cur < 0)、ベアーズパワーが優勢であることを意味します。
  5. 出口管理は、新しいシグナルの前でもすべてのローソク足で実行されます。
    • ポジションがオープンされたときに記録されたハードテイクプロフィットおよびストップロスレベルを評価します。
    • ソース EA のトレーリングストップ ロジックを適用します。ロングの場合、勢いが弱まり (pos1pre > pos2cur)、価格がトレーリング距離だけ進んだときにトレイルアウトします。ショートの場合、複合モメンタムがマイナスになり、価格が要求された距離だけ有利に動いたときにトレールアウトします。
  6. 終了シグナルが発生した場合は、ClosePosition() を呼び出してフラット化します。その後、戦略は次のローソク足が新しいエントリーを評価するのを待ちます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト 注意事項
TakeProfitPoints 価格ステップで表される利食いレベルまでの距離。 86 TakeProfit 入力をミラーリングします。利益目標を無効にするには、0 に設定します。
StopLossPoints 価格ステップで表されるストップロスレベルまでの距離。 60 StopLoss 入力をミラーリングします。保護停止を無効にするには、0 に設定します。
TrailingStopPoints トレーリング出口条件 (価格ステップ) で使用される距離。 10 ゼロの場合、後続ロジックはバイパスされます。
OrderVolume 新しいエントリごとに送信されるボリューム。 8.3 EA の Lots パラメータと一致します。
PowerPeriod ブルズパワーインジケーターとベアーズパワーインジケーターの両方に適用される期間。 13 元の期間を複製します。
CandleType インジケーターの計算を推進するローソク足シリーズ。 15m 戦略を別のタイムフレームに移植するように変更します。

すべてのパラメータは、UI バインディングと最適化スイープをサポートするために、Param() を介して宣言されます。

リスク管理

  • 保護レベルは、OnPositionChanged が新たな長時間または短時間の露出を検出したときに保存されます。距離は、MetaTrader の Point ロジック (PriceStep、3/5 10 進数 FX シンボル用に調整) を近似するピップ サイズ ヘルパーを使用して絶対価格に変換されます。
  • ClosePosition() は、テイクプロフィット、ストップロス、またはトレーリング条件が満たされると呼び出され、単一の成行注文で戦略が終了し、重複した決済リクエストを回避します。
  • ヘッジや部分的なクロージャは実行されません。この戦略は、MQL スクリプトの OrdersTotal() < 1 ガードとまったく同じように、一度に 1 つの位置を強制します。

変換メモ

  • MetaTrader の PRICE_WEIGHTED 対 PRICE_CLOSE の引数は、異なる価格フィードを持つ 2 つのインジケーター インスタンスを維持する代わりに、前の複合値 (pos1pre) を保存することで近似されました。これにより、キャンドルの変換を複製することなく、動作の意図が維持されます。
  • 元の EA には、末尾のロジック内に不正な形式の OrderSelect 呼び出しがいくつか含まれていました。ポートは、モメンタム条件が満たされている間に価格がトレーリング距離を移動したら取引を終了するという意図した効果を決定論的な方法で実装します。
  • StockSharp はデフォルトで完了したローソクを処理するため、後続の出口はローソクの高値/安値に対して評価され、足内タッチをエミュレートします。
  • 注文サイズ、ストップ距離、インジケーター期間は元のデフォルトを保持するため、既存の最適化を調整せずに再実行できます。

使用のヒント

  1. PriceStep と Decimals を公開するセキュリティに戦略をアタッチします。これらが欠落している場合、ヘルパーは pip サイズ 1 に戻ります。
  2. OrderVolume、TakeProfitPoints、および StopLossPoints を調整して、商品の契約サイズとティック値に合わせます。
  3. 異なるタイムフレームでテストする場合は、バーが短いほどしきい値に到達する頻度が高くなるため、忘れずに CandleType を更新し、トレーリング ディスタンスを再最適化することを検討してください。
  4. StockSharp チャート (DrawCandles、DrawIndicator、DrawOwnTrades) を使用して、ブルズ パワーとベアーズ パワーが指定されたしきい値を超えたときにエントリーが発生することを検証します。

ファイル

  • CS/MySystemStrategy.cs – StockSharp の高レベルの API を使用した戦略の実装。
  • README.md、README_zh.md、README_ru.md – 変換されたエキスパートアドバイザー用の多言語ドキュメント。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// My System: RSI momentum with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class MySystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public MySystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 13)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0; _entryPrice = 0;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 75) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 25) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 55 && _prevRsi <= 55 && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (rsiVal < 45 && _prevRsi >= 45 && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}