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Envelope MA 空头策略

概述

Envelope MA 空头策略 是将 MetaTrader 专家顾问 EnvelopeMA.mq4（编号 9533）移植到 StockSharp 的 C# 实现。策略在 15 分钟蜡烛图上运行，只做空头方向。它使用高价的指数移动平均（EMA）生成包络线，同时计算两条基于低价的 EMA，并通过三组不同参数的抛物线 SAR 进行过滤。当价格回调至包络下半部分时，策略会在包络下轨附近挂出卖出止损单；订单成交后，使用固定的止损/止盈距离和指标条件管理仓位。

指标与信号

  • 包络基线： 取蜡烛最高价的 EMA（EnvelopePeriod，默认 280），通过 EnvelopeDeviation（默认 0.08%）生成上下轨，下轨作为挂单价格。
  • 快 EMA： 针对蜡烛最低价计算的 EMA（FastMaPeriod，默认 6），用于判断动能是否允许继续向下突破。
  • 慢 EMA（滞后一根）： 针对蜡烛最低价计算的 EMA（SlowMaPeriod，默认 18），并使用前一根柱子的数值来模拟 MetaTrader 中的移位参数，用于进场和出场判断。
  • 三条抛物线 SAR： 分别使用 0.03/0.5、0.015/0.6 和 0.02/0.2 的加速度参数。三条 SAR 同时位于价格上方时，才能触发基于指标的离场。

策略仅在蜡烛收盘时做出决策。当快 EMA、滞后慢 EMA 以及收盘价同时位于包络上下轨之间时，会在包络下轨位置提交卖出止损挂单。如果挂单在大约五根蜡烛的有效期内未成交，则自动撤销。

仓位管理

  • 保护价格： 成交后根据预设的 StopLossPips 与 TakeProfitPips 计算止损和止盈价格，并在每根已完成的蜡烛上使用最高价/最低价近似追踪，模拟原始 EA 的行为。
  • 指标离场： 当快慢 EMA 与收盘价全部低于入场价，三条 SAR 仍在价格上方，同时快 EMA 再次上穿滞后的慢 EMA 时，视为趋势反转，立即平空。
  • 止损上移： 入场至少四根蜡烛后，如果这段时间的最高价比入场价低了至少三个最小价位，且收盘价跌破包络下轨，则将止损价调整到当前包络下轨。

风控

  • 净值保护： LiquidityThreshold（默认 0.58）表示账户净值与初始余额的下限比例。当净值比例跌破该值时，策略会平掉所有空头仓位并取消挂单。
  • 挂单有效期： 每笔卖出止损单的有效期大约为五根监控蜡烛，超时未成交自动撤单，避免过期信号触发。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 使用的蜡烛类型/周期。 15 分钟蜡烛
EnvelopePeriod 包络线使用的 EMA 周期。 280
EnvelopeDeviation 包络线宽度（百分比）。 0.08
FastMaPeriod 低价快 EMA 周期。 6
SlowMaPeriod 低价慢 EMA 周期（向后移一根）。 18
StopLossPips 入场价到止损的距离（点数）。 25
TakeProfitPips 入场价到止盈的距离（点数）。 25
TradeVolume 挂单及市价单的交易量。 1
LiquidityThreshold 净值/余额比的最低值，低于该值会清空空头。 0.58

迁移说明

  • 原 EA 中基于余额、保证金或 Counter-Pips 的手数算法，改为直接使用 TradeVolume 参数，符合 StockSharp 的下单模式。
  • MetaTrader 的挂单到期时间在 StockSharp 中通过策略内部记录与检测实现，因为标准订单结构没有相同的字段。
  • 止损与止盈触发通过蜡烛的高低价近似模拟盘中触发点，以保持与 MQL 实现对收盘价处理方式一致。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Envelope MA Short: EMA band reversion with ATR stops.
/// </summary>
public class EnvelopeMaShortStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandPercent;

	private decimal _entryPrice;

	public EnvelopeMaShortStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
		_bandPercent = Param(nameof(BandPercent), 1.0m)
			.SetDisplay("Band %", "Band width percent.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }
	public decimal BandPercent { get => _bandPercent.Value; set => _bandPercent.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (atrVal <= 0 || emaVal <= 0) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var factor = BandPercent / 100m;
		var upper = emaVal * (1m + factor);
		var lower = emaVal * (1m - factor);

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= emaVal || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= emaVal || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close < lower) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close > upper) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
	}
}