中文 ZH
在 GitHub 上查看

TrailingStopFrCn 策略

概述

TrailingStopFrCnStrategy 是 MetaTrader 智能交易系统 TrailingStopFrCn.mq4 的 StockSharp 版本。原始脚本负责管理已有持仓的止损，支持固定距离、比尔·威廉姆斯分形以及最近 K 线高低点三种跟踪方式。本策略在保持原有灵活性的同时，使用 StockSharp 的高级 API 订阅蜡烛图与 Level 1 行情，监控当前净持仓，并自动更新保护性止损订单。

策略只关注风险控制，不会创建新的开仓订单。它跟踪 Strategy.Security 的净持仓，当持仓方向反转时取消旧的止损单，并为全部净持仓发送一个新的止损单，从而复现原始 EA 的管理逻辑。

跟踪逻辑

  1. 固定距离跟踪：当 TrailingStopPips 大于零时，策略与原版 EA 的 TrailingStop 参数一致。多头止损放在 bestBid - distance，空头止损放在 bestAsk + distance，其中 distance = TrailingStopPips × 点值。
  2. 分形跟踪：当 TrailingStopPips = 0 且 TrailingMode = Fractals 时，策略会识别五根 K 线的比尔·威廉姆斯分形。每根完成的蜡烛都会存入缓存，当历史足够时，向前数两根的蜡烛会被评估为潜在分形。最近一次且与当前价格至少相差 MinStopDistancePips 的分形价位将成为新的止损候选。
  3. K 线高低点跟踪：当 TrailingStopPips = 0 且 TrailingMode = Candles 时，策略会在最近 99 根已完成蜡烛中查找第一个与当前价格间隔不少于 MinStopDistancePips 的低点（多头）或高点（空头）。

候选止损算出后，策略继续执行与原始 MQL 代码一致的保护规则：

  • OnlyProfit：只有当新的止损价位能够锁定利润时才会移动止损（多头止损高于入场价，空头止损低于入场价）。
  • OnlyWithoutLoss：一旦当前止损已经保证不亏损，便停止继续跟踪。
  • 止损只会沿着有利方向移动：多头向上、空头向下。

由于 StockSharp 以净仓方式管理头寸，止损订单的数量等于 Math.Abs(Position)，不会分拆到单独的交易票据。

参数

参数 说明
OnlyProfit 仅在新的止损价能够锁定利润时移动止损，对应原 EA 的 OnlyProfit。
OnlyWithoutLoss 当当前止损已处于入场价或更有利位置时停止继续跟踪，对应原 EA 的 OnlyWithoutLoss。
TrailingStopPips 固定跟踪距离（以点数表示）。设为 0 时启用分形或 K 线高低点模式。
MinStopDistancePips 当前价格与止损之间的最小距离（点数）。用于模拟经纪商的 MODE_STOPLEVEL 限制。
TrailingMode 当 TrailingStopPips = 0 时选择跟踪来源：Fractals（五根 K 线分形）或 Candles（最近高低点）。
CandleType 用于计算分形或摆动点的蜡烛类型，默认为 1 小时时间框架。

行为说明

  • 策略订阅 Level 1 行情以获得最优买价与最优卖价。固定距离跟踪会在价格更新时立即反应；分形/蜡烛模式在新蜡烛完成时更新候选止损。
  • 当持仓方向发生变化时，现有的止损订单会先被取消，再根据新方向重新下单。
  • 如果暂时找不到合适的止损候选（例如历史数据不足），策略会保持当前止损不变。
  • 当经纪商没有最小止损距离要求时，可将 MinStopDistancePips 设置为 0。

与 MetaTrader 版本的差异

  • StockSharp 只跟踪净持仓，因此不会区分 MetaTrader 中的单个票据；一个止损订单覆盖全部仓位。
  • 原脚本中的 Magic 过滤不再需要，策略天然只作用于自身的证券对象。
  • 跟踪更新由完成的蜡烛和 Level 1 行情驱动，而不是每秒轮询一次。
  • 不再绘制 MetaTrader 中的图形对象；若需要可使用 StockSharp 自带的图表工具。

使用建议

  1. 将本策略与任何负责开仓的策略同时运行，只要目标证券上出现净持仓，TrailingStopFrCn 就会自动附加止损。
  2. 根据需要调整 CandleType。较高周期带来更平滑的止损轨迹，较低周期响应更快。
  3. 按经纪商的最小止损限制校准 MinStopDistancePips。过低的数值可能导致订单被拒绝。
  4. 在历史回测时请确保蜡烛数据与 Level 1 行情可用，否则止损逻辑可能无法触发。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// TrailingStopFrCn: EMA crossover with ATR trailing stops.
/// </summary>
public class TrailingStopFrCnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TrailingStopFrCnStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}