Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия TrailingStopFrCn

Общее описание

TrailingStopFrCnStrategy — адаптация советника MetaTrader TrailingStopFrCn.mq4 для платформы StockSharp. Изначальный советник сопровождает уже открытые позиции, обновляя уровень стоп-лосса с помощью фиксированного трейлинга, фракталов Билла Уильямса или экстремумов последних свечей. Перенос сохраняет эту гибкость, использует высокоуровневый API StockSharp, подписывается на свечи и поток Level 1, отслеживает текущую нетто-позицию и автоматически обновляет защитный стоп.

Стратегия не открывает сделки самостоятельно. Она анализирует Strategy.Security, отменяет устаревшие стоп-заявки при смене направления позиции и размещает одну агрегированную стоп-заявку, повторяющую логику оригинального советника.

Логика трейлинга

  1. Фиксированное расстояние — если TrailingStopPips больше нуля, стратегия работает так же, как параметр TrailingStop в MQL. Для лонгов стоп размещается по формуле bestBid - distance, для шортов — bestAsk + distance, где distance = TrailingStopPips × размер пункта.
  2. Фрактальный трейлинг — при TrailingStopPips = 0 и TrailingMode = Fractals стратегия определяет фракталы Билла Уильямса на окне из пяти свечей. После закрытия каждой свечи данные попадают в буфер, и свеча двух периодов давности рассматривается как потенциальный фрактал. Последний фрактал, удалённый от текущей цены минимум на MinStopDistancePips, становится кандидатом для стоп-лосса.
  3. Экстремумы свечей — при TrailingStopPips = 0 и TrailingMode = Candles стратегия анализирует до 99 последних закрытых свечей и выбирает первый минимум (для лонгов) или максимум (для шортов), который находится не ближе чем на MinStopDistancePips к текущей цене.

После расчёта кандидата выполняются те же защитные правила, что и в MQL-версии:

  • OnlyProfit — перемещать стоп только когда новый уровень фиксирует прибыль (стоп выше цены входа для лонгов и ниже для шортов).
  • OnlyWithoutLoss — прекращать дальнейший трейлинг, когда действующий стоп уже обеспечивает безубыточность.
  • Стоп передвигается только в выгодную сторону: вверх для длинной позиции и вниз для короткой.

StockSharp оперирует нетто-позицией, поэтому заявка на стоп выставляется на объём Math.Abs(Position) и охватывает всю позицию целиком.

Параметры

Параметр Описание
OnlyProfit Перемещать стоп только при фиксации прибыли относительно средней цены входа. Полный аналог одноимённого флага в MQL.
OnlyWithoutLoss Останавливать трейлинг, когда стоп уже находится на уровне безубыточности или лучше.
TrailingStopPips Фиксированное расстояние трейлинга в пунктах. Установите 0, чтобы использовать фракталы или экстремумы свечей.
MinStopDistancePips Минимальное расстояние между текущей ценой и стоп-лоссом (в пунктах). Позволяет имитировать ограничение брокера MODE_STOPLEVEL.
TrailingMode Источник уровней при TrailingStopPips = 0: Fractals (фракталы) или Candles (экстремумы свечей).
CandleType Тип свечей, используемый для расчёта фракталов/экстремумов. По умолчанию — часовой таймфрейм.

Особенности работы

  • Для получения лучшего бид/аск стратегия подписывается на Level 1. Фиксированный трейлинг реагирует на каждый тик, а фрактальный и свечной режимы обновляют кандидата после закрытия свечи.
  • При смене направления позиции текущая стоп-заявка сначала отменяется и только затем выставляется новая.
  • Если подходящий кандидат отсутствует (например, недостаточно истории), действующий стоп остаётся без изменений.
  • Если брокер не ограничивает минимальное расстояние, MinStopDistancePips можно оставить равным нулю.

Отличия от MetaTrader-версии

  • StockSharp хранит единую нетто-позицию, поэтому индивидуальные тики MetaTrader не отслеживаются — выставляется одна общая стоп-заявка.
  • Параметр Magic не нужен: стратегия автоматически работает только со своим инструментом.
  • Вместо цикла с задержкой в одну секунду используется событийная модель — закрытие свечей и поток Level 1.
  • Графические объекты MetaTrader не переносятся. При необходимости можно воспользоваться инструментами визуализации StockSharp.

Рекомендации по использованию

  1. Запускайте стратегию вместе с любым модулем, который открывает позиции по тому же инструменту. Как только появляется нетто-позиция, TrailingStopFrCn автоматически прикрепит стоп.
  2. Подбирайте CandleType под нужный горизонт анализа: большие таймфреймы дают более плавные уровни, меньшие — более быстрые реакции.
  3. Настраивайте MinStopDistancePips в соответствии с требованиями брокера, иначе возможны отказы при регистрации заявок.
  4. В тестах убедитесь, что в источнике данных доступны свечи и поток Level 1, иначе логика трейлинга может не активироваться.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// TrailingStopFrCn: EMA crossover with ATR trailing stops.
/// </summary>
public class TrailingStopFrCnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public TrailingStopFrCnStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");
		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastEmaLength { get => _fastEmaLength.Value; set => _fastEmaLength.Value = value; }
	public int SlowEmaLength { get => _slowEmaLength.Value; set => _slowEmaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fastEma); DrawIndicator(area, slowEma); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if ((fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) || close <= _entryPrice - atrVal * 2m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if ((fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) || close >= _entryPrice + atrVal * 2m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
	}
}